?
Index Fund Portfolios Efficiency on the Stock Markets of the Russia, USA, Germany and China for 2012-2022
P. 1–5.
Проведен анализ показателей эффективности индексных инвестиционных портфелей фондовых рынков РФ, США, Германии и Китая за 2012-2022г.г. Выявлены наиболее эффективные методы оптимизации индексных портфелей. Проведен анализ и сопоставление факторов, влияющих на эффективность индексных портфелей разных фондовых рынков. Предложены рекомендации по повышению эффективности индексных инвестиционных портфелей рассматриваемых фондовых рынков.
Сизых Н. В., Кудрявцева Н. С., Управление большими системами: сборник трудов 2025 № 118 С. 250–285
Многочисленные исследования в области прогнозирования котировок ценных бумаг, в частности акций, направлены на поиск более точных и эффективных моделей. Однако внимание к многомерному прогнозированию, которое позволяет получить более точный прогноз, остается недооцененным, поскольку для его реализации требуется значительное увеличение вычислительных ресурсов. Поэтому актуальным является подбор более упрощенных, но эффективных моделей, с помощью которых можно получать ...
Добавлено: 3 февраля 2026 г.
Одним из основных инструментов анализа больших объемов финансовых данных является использование методов и моделей кластеризации, позволяющих выявлять различные закономерности. В данном исследовании рассматривается проблема кластеризации временных рядов, отражающих поведение цен, доходности, мод, трендов и ряда связанных с ними показателей акций. Актуальность и новизна исследования заключаются в предложении оригинальных алгоритмов кластеризации акций, которые представляют собой сочетание ...
Добавлено: 3 февраля 2026 г.
Косов М. Е., Вестник экономической безопасности 2023 № 6 С. 213–221
Основой международного финансового рынка служат валютные потоки, возникающие вследствие функционирования мировой экономики. Главной задачей финансовых потоков является обмен результатами деятельности мировых экономик. Поэтому, сущностью международного финансового рынка является сопровождение движения потоков иностранных валют между участниками финансового рынка. Международные финансы являются фундаментальной категорией экономики, которая характеризует процессы движения валют мира и соотносит их с решениями участников ...
Добавлено: 22 октября 2025 г.
Юдин И. Б., Социологические исследования 2025 № 4 С. 140–146
На основе данных Мониторинга цифровой трансформации экономики и общества (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2024 г.) исследуется группа российских розничных инвесторов (N = 312, т.е. 3,1% репрезентативной общероссийской выборки). Анализ использования ею цифровых технологий и инструментов показал, что для сделок чаще всего розничные инвесторы обращаются к мобильным инвестиционным приложениям, а для поиска рыночной информации – к социальным ...
Добавлено: 12 мая 2025 г.
Хазиев Г. А., Финансы и бизнес 2024 Т. 20 № 4 С. 57–78
В статье исследуется эффективность моделей искусственного интеллекта для выявления манипуляций российскими акциями на основе авторской выборки из 866 случаев манипулирования за период с 2012 по 2024 г. Построены 4 классификационные модели искусственного интеллекта для выявления манипуляций: логистическая регрессия, CatBoostClassifi er, CatBoostCustom и Stacking model. Доказано, что машинное обучение и искусственный интеллект эффективны для обнаружения манипуляций ...
Добавлено: 8 февраля 2025 г.
Сизых Д. С., Tregub K., Belyakov B. и др., , in: 2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2024. P. 1–5.
В настоящее время проводится большое количество исследований по повышению точности разрабатываемых методов прогнозирования фондового рынка. При этом все чаще используются многомерные модели, основанные на методах машинного обучения. Поскольку показатели ликвидности оказывают существенное влияние на ценообразование активов, их учет позволяет повысить точность прогнозирования. Целью данного исследования является разработка моделей машинного обучения, прогнозирующих котировки ценных бумаг с ...
Добавлено: 15 января 2025 г.
Галанова А. В., Овсяник В. А., Наука и практика. Научно-аналитический журнал РЭУ им. Г.В. Плеханова 2024 Т. 16 № 3(55) С. 37–50
Кредитные рейтинги представляют собой оценку совокупности рисков заемщиков, и в силу самого способа из составления содержат большой объем информации о компаниях, принимаемый во внимание участниками рынка. Влияние выхода новостей об изменении кредитного рейтинга компании на динамику цен ее акций можно проанализировать с помощью методологии событийного анализа. Результаты проведенных расчетов подтверждают статистическую значимость кратковременной положительной реакции ...
Добавлено: 21 декабря 2024 г.
Свиридов О. И., Скоробогатов А. С., Прикладная эконометрика 2025 Т. 77 С. 5–24
В статье анализируется причинная связь между изменениями цен нефти и общей динамикой рынка ценных бумаг России. Как следует из результатов анализа, устойчивое положительное влияние на фондовый рынок России оказывают шоки цен на нефть, возникшие из-за усиления экономической активности или из-за резких изменений в ожиданиях агентов относительно будущего предложения нефти, в то время как влияние шоков ...
Добавлено: 21 ноября 2024 г.
Лукьянченко П. П., Интеллектуальные системы в производстве 2023 Т. 21 № 4 С. 88–94
. ...
Добавлено: 5 марта 2024 г.
Юдин И. Б., Экономическая социология 2024 Т. 25 № 2 С. 58–87
На протяжении последних десяти лет в России наблюдался активный приток населения на фондовый рынок: за 2012–2022 гг. число людей, имеющих брокерские счета, выросло с менее чем 1 млн до 23 млн. Во многом это было связано со снижением барьеров доступа к рынку за счёт развития и популяризации мобильных инвестиционных приложений. Именно эта технология стала ключевой ...
Добавлено: 12 января 2024 г.
Добавлено: 8 января 2024 г.
Монография научных сотрудников Центра финансовых исследований и анализа данных (ЦФИАнД) факультета экономических наук (ФЭН) НИУ ВШЭ впервые обобщает описанные в академической литературе эмпирические результаты тестирования различных гипотез о поведении инвестиционных активов под влиянием метрик инвестиционного внимания и сентимента, а также демонстрирует авторские приемы анализа текстовых сообщений в различных каналах коммуникаций. Представлен большой статистический материал по участию розничных инвесторов ...
Добавлено: 16 января 2023 г.
Лаптева А. М., Скворцов О. Ю., Российский юридический журнал 2022 № 4 С. 110–120
Настоящая статья посвящена анализу правовых аспектов инвестиционного режима иностранных (зарубежных) ценных бумаг, допускаемых на российский фондовый рынок. В основе анализа лежит постулат о том, что отечественное законодательство регулирует инвестиционную деятельность посекторально или точечно. Это касается и такой сферы как допуск российских инвесторов к приобретению ценных бумаг, выпускаемых иностранными эмитентами. Особенности российского инвестиционного законодательства нашли свое ...
Добавлено: 3 декабря 2022 г.
Петров С. С., Кашина О. И., Ошарина Н. Н., Аудит и финансовый анализ 2016 № 3 С. 210–219
На основе подхода Вальраса к ценообразованию финансовых активов в работе исследуются аномалии спроса и предложения, ранее обнаруженные авторами при изучении фондового кризиса 2008-2009 гг. в России. Онлайн-анализ лимитных заявок показывает, что в преддверии кризиса иногда наблюдается регулярная склонность крупных инвесторов к покупке различных акций на фоне начавшегося нисходящего тренда их цены. Показано, что это явление можно ...
Добавлено: 1 февраля 2022 г.
Петров С. С., Бархатова Д. А., Кашина О. И. и др., Аудит и финансовый анализ 2015 № 6 С. 324–331
В работе предложена методика выявления ожидаемых участниками рынка перспектив роста обыкновенных акций, исследующая исторические временные ряды их цен и дивидендных выплат. Процедура апробирована на примере анализа ряда американских и российских ценных бумаг. Выявлены особенности оценивания «спекулятивных» акций, акций с пессимистическими ожиданиями роста, а также бумаг с постоянным ожидаемым ростом. Для последних разработан алгоритм определения рыночной ...
Добавлено: 1 февраля 2022 г.
Володин С. Н., Зуева Е. С., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2020 № 5 С. 217–237
Высокие темпы развития мировой фармацевтической индустрии привели к существенному возрастанию ее привлекательности для рыночных инвесторов. В то же время, в мировой финансовой науке наблюдается явный недостаток академических работ, которые раскрывали бы специфику ценообразования акций фармацевтических компаний, в том числе характер влияния различного рода новостной информации. Представленное исследование позволило отчасти решить эту проблему, существенно расширив диапазон ...
Добавлено: 29 сентября 2021 г.
Назарова В. В., Федорова А. А., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2020 № 2 С. 78–105
Основная цель исследования состоит в изучении влияния, оказываемого выпуском аудиторских заключений, на стоимость акций российских публичных компаний. Практическая значимость и актуальность работы обусловлены возрастанием роли аудита на финансовом рынке и недостатком подобных работ в отечественной научной литературе. В работе оценивается реакция российского фондового рынка на события публикации аудиторских заключений, содержащих различные типы аудиторских мнений. По результатам ...
Добавлено: 31 октября 2020 г.
Бричикова А. П., Могилевич Е. О., Шведов А. С., Экономический журнал Высшей школы экономики 2019 Т. 23 № 3 С. 444–464
Модели для временных рядов имеют большое значение для рынка акций. Нечеткие модели Такаги – Сугено (функциональные нечеткие системы) – это перспективный и уже достаточно распространенный подход, при котором для различных областей изменения тех или иных параметров используются различные регрессионные зависимости, и производится мягкое переключение за счёт применения правил нечёткой логики. В этом состоит преимущество данного ...
Добавлено: 18 февраля 2020 г.