?
Consumer credit defaults in Russia: Credit scoring
P. 613–627.
Большинство существующих скоринговых систем основываются на моделях с самоотбором. В моделях такого класса теряется значительная часть наблюдений, так как они не позволяют учитывать новую информацию о кредитах. В статье разрабатывается модель бинарного выбора в случае нескольких периодов. Данная модель позволяет моделировать дефолт заемщика в каждом периоде, что решает проблему потери информации. Модель оценивает эффективность существующей скоринговой системы банка. При оценке модели используются данные одного из коммерческих банков города Н. Новгорода. Наблюдения проводились с января 2009г. по март 2012 г.
В книге
Bratislava: Publishing House EKONOM, 2012.
Sofiia Dolgikh, Потанин Б. С., Journal of Economic Studies 2026 Vol. 53 No. 1 P. 107–122
Добавлено: 31 января 2025 г.
Yuri A. Zelenkov, Elizaveta V. Lashkevich, Business Informatics 2024 Vol. 18 No. 3 P. 24–40
Добавлено: 13 октября 2024 г.
Маракуева М. А., Финансы и бизнес 2021 Т. 17 № 4 С. 3–17
В статье рассмотрены наиболее распространенные в банковской практике ошибки в построении скоринговых моделей оценки кредитного риска физических лиц. Для детального описания выбраны те из них, стоимость которых для банка с точки зрения формирования прибыли от кредитования является наиболее существенной. На примере логистической регрессии показана цена каждой из описываемых ошибок. Предложены решения, внедрение которых позволит избежать ...
Добавлено: 8 апреля 2023 г.
Долгих С. И., Потанин Б. С., Проблемы прогнозирования 2023 № 3 С. 146–157
В статье исследуются детерминанты дивидендной политики российских компаний. Дивидендная политика рассматривается как последовательное принятие двух решений: о выплате дивидендов и об их величине. Для оценивания влияния различных факторов на оба этих решения предлагается полупараметрическая двухшаговая процедура оценивания моделей с неслучайным отбором, объединяющая преимущества подходов Нью и Ли. Предложенная процедура продемонстрировала преимущество перед классическими подходами и ...
Добавлено: 11 января 2023 г.
Коссова Е. В., Потанин Б. С., Прикладная эконометрика 2022 № 3(67) С. 121–143
Предлагается двухшаговая процедура оценивания модели с мультиномиальным переключением при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок. На симулированных данных демонстрируется преимущество предлагаемого подхода над популярными альтернативами при нарушении допущения о независимости от посторонних альтернатив. С помощью предложенного метода оценивается премия за брак для мужчин. Получены статистические свидетельства в пользу того, что для тех, кто состоит ...
Добавлено: 5 октября 2022 г.
Anton Markov, Zinaida Seleznyova, Victor Lapshin, Journal of Finance and Data Science 2022 Vol. 8 P. 180–201
Добавлено: 28 июля 2022 г.
Селезнёва З. В., Journal of Corporate Finance Research 2021 Vol. 15 No. 3 P. 5–13
В течение нескольких десятилетий исследователи занимаются улучшением моделей кредитного скоринга. Ведь увеличение предсказательной способности даже на малые величины может избавить финансовый институт от значительного объёма убытков. Наибольших успехов в этом направлении удалось добиться с помощью ансамблей или нескольких агрегированных скорингов. Однако, при применении ансамблей на несбалансированных выборках речь идёт об улучшении мощности скоринга на тысячные ...
Добавлено: 25 августа 2021 г.
Модельный риск в кредитном скоринге можно трактовать как потери банка, связанные со снижением качества моделей. Ухудшение качества модели влечет за собой некорректную оценку кредитоспособности заемщиков и приводит к увеличению доли потенциально дефолтных заявок в кредитном портфеле ввиду того, что банк полагается на результаты работы модели при принятии решений о выдаче кредита. Взаимосвязь качества модели и ...
Добавлено: 8 июля 2021 г.
В статье рассматриваются параметрические и полупараметрические методы коррекции смещения отбора и проводится их сопоставление в случае двумерного механизма отбора наблюдений. Сравнение осуществляется на симулированных данных. Исследуется точность оценок параметрических и полупараметрических методов при распределениях случайных ошибок, существенно отличающихся от нормального несимметричностью, наличием «тяжелых хвостов» или бимодальностью. Делается вывод о высокой точности параметрических методов даже при ...
Добавлено: 19 марта 2020 г.
Потанин Б. С., Studies on Russian Economic Development, United States of America, Pleiades Publishing, Ltd 2019 Vol. 30 No. 3 P. 319–326
Добавлено: 8 мая 2019 г.
Филипенков Н. В., Siddiqi N., Akhadov A., Risk and Compliance 2019 No. JAN-MAR P. 3–14
Новый век кредитного скоринга и принятия решений ...
Добавлено: 16 января 2019 г.
Коссова Е. В., Потанин Б. С., Прикладная эконометрика 2018 Т. 50 С. 114–143
В данной статье предлагается модель, обобщающая регрессионную модель с переключением и модель Хекмана на случай произвольного числа бинарных уравнений отбора наблюдений. Рассматриваются два способа оценивания модели при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок: метод максимального правдоподобия и двухшаговая процедура, обобщающая классический подход Хекмана. Качество оценок модели проверяется при помощи анализа симулированных данных в случае ...
Добавлено: 3 июля 2018 г.
Романюк К. А., Экономические науки 2015 № 125 С. 109–116
Рассмотрен вопрос информативности оценки кредитоспособности физических лиц, получаемой банком при использовании методов кредитного скоринга для принятия управленческих решений, например дифференциации цены кредита. Предложен метод кредитного скоринга с оценкой кредитоспособности по непрерывной шкале. Вычислена оценка кредитоспособности предложенным методом по частной информации физических лиц. Показано, как по данной оценке банк может принять решение о дифференциации цены кредита ...
Добавлено: 20 ноября 2017 г.
Романюк К. А., , in: Proceedings of the 2016 Future Technologies Conference.: IEEE, 2017. P. 254–259.
Добавлено: 20 ноября 2017 г.