?
Оценивание модели с гауссовским мультиномиальным эндогенным переключением и неслучайным отбором
Прикладная эконометрика. 2022. № 3(67). С. 121-143.
Предлагается двухшаговая процедура оценивания модели с мультиномиальным переключением при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок. На симулированных данных демонстрируется преимущество предлагаемого подхода над популярными альтернативами при нарушении допущения о независимости от посторонних альтернатив. С помощью предложенного метода оценивается премия за брак для мужчин. Получены статистические свидетельства в пользу того, что для тех, кто состоит в зарегистрированном браке, данная премия является отрицательной, а для тех, кто в незарегистрированном — положительной.
Ожегов Е. М., Лозинская А. М., Прикладная эконометрика 2014 № 35 (3) С. 3-17
В статье рассматриваются вопросы моделирования кредитного риска на российском рынке ипотечного жилищного кредитования. Используя региональные данные по ипотечному рынку, авторы апробируют предложенную структурную модель оценки кредитного риска, которая принимает во внимание наличие проблемы самоотбора и эндогенности объясняющих переменных. Полученные результаты могут служить основой для разработки эффективных систем риск-менеджмента в кредитной организации. ...
Добавлено: 24 октября 2013 г.
Poroshina Agata Maximovna, Ожегов Е. М., Journal of Corporate Finance Research 2013 No. 3 (27) P. 37-49
This paper presents the demand-supply model for the Russian residential mortgage market based on the 2008-2012 aggregated data. The econometric estimation is addressed to the autocorrelation and the endogeneity problems, which leads to inconsistent estimates of parameters. Vector autoregression was chosen in order to simultaneously model the dynamic demand and supply system. Robust estimates of ...
Добавлено: 24 октября 2013 г.
Коссова Е. В., Потанин Б. С., Прикладная эконометрика 2018 Т. 50 С. 114-143
В данной статье предлагается модель, обобщающая регрессионную модель с переключением и модель Хекмана на случай произвольного числа бинарных уравнений отбора наблюдений. Рассматриваются два способа оценивания модели при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок: метод максимального правдоподобия и двухшаговая процедура, обобщающая классический подход Хекмана. Качество оценок модели проверяется при помощи анализа симулированных данных в случае ...
Добавлено: 3 июля 2018 г.
Istanbul : EBES, 2013
This conference proceeding includes selected full papers from the 11th EBES Conference – Ekaterinburg. We have accepted papers among resubmitted full papers after the conference ended. In this proceeding you will find a snapshot of topics that are presented in the conference. As expected, our conference has been an intellectual hub for academic discussion for ...
Добавлено: 24 октября 2013 г.
Долгих С. И., Потанин Б. С., Прикладная эконометрика 2022 Т. 68 С. 117-139
В исследовании оценивается влияние высшего образования на вероятность абортов в России. Для этого используется иерархическая пробит модель с неслучайным отбором, а также ее модификации, позволяющие учитывать гетероскедастичность случайных ошибок и нарушение предположения об их совместной нормальности. Получены статистические свидетельства в пользу того, что, во-первых, наличие высшего образование снижает вероятность абортов, во-вторых, при оценивании уравнения абортов ...
Добавлено: 5 декабря 2022 г.
Селезнёва З. В., Журнал Новой экономической ассоциации 2019
С начала 2000-ых годов появляется тренд применения всё более сложных эконометрических инструментов в корпоративных финансах, в частности, применения панельных моделей. Они применяются во многих основных областях изучения корпоративных финансов: принятие решения о структуре капитала; дальнейшее влияние структуры капитала на принятие управленческих и инвестиционных решений; влияние принятых решений менеджментом на стоимость компании. Тем не менее, примерно с ...
Добавлено: 23 октября 2019 г.
Долгих С. И., Потанин Б. С., Проблемы прогнозирования 2023 № 1(196) С. 90-103
В работе оценивается эффект воздействия государственной формы собственности на рентабельность активов российских компаний. С целью учета эндогенного формирования собственности применяется оригинальная комбинация и модификация методов эконометрического анализа (предложена новая полупараметрическая регрессионная модель) для данных выборки, состоящей из 12 тыс. коммерческих фирм в 12 отраслях экономики, взятой за 2020 г. Результаты анализа свидетельствуют о том, что ...
Добавлено: 5 декабря 2022 г.
Коссова Е. В., Потанин Б. С., Шелунцова М. А., Journal of Economic Studies 2020 Vol. 47 No. 7 P. 1649-1667
Добавлено: 22 июня 2020 г.
Долгих С. И., Потанин Б. С., Проблемы прогнозирования 2023 № 3 С. 146-157
В статье исследуются детерминанты дивидендной политики российских компаний. Дивидендная политика рассматривается как последовательное принятие двух решений: о выплате дивидендов и об их величине. Для оценивания влияния различных факторов на оба этих решения предлагается полупараметрическая двухшаговая процедура оценивания моделей с неслучайным отбором, объединяющая преимущества подходов Нью и Ли. Предложенная процедура продемонстрировала преимущество перед классическими подходами и ...
Добавлено: 11 января 2023 г.
В статье рассматриваются параметрические и полупараметрические методы коррекции смещения отбора и проводится их сопоставление в случае двумерного механизма отбора наблюдений. Сравнение осуществляется на симулированных данных. Исследуется точность оценок параметрических и полупараметрических методов при распределениях случайных ошибок, существенно отличающихся от нормального несимметричностью, наличием «тяжелых хвостов» или бимодальностью. Делается вывод о высокой точности параметрических методов даже при ...
Добавлено: 19 марта 2020 г.
Потанин Б. С., Трифонов Ю. С., Прикладная эконометрика 2021 Т. 63 С. 76-90
В исследовании используются различные модификации GARCH-M процесса для моделирования цен на нефть с учетом ожиданий инвесторов и премии за риск, в качестве индикаторов которых выступают, соответственно, цены на фьючерсные контракты и волатильность. Преимущество предлагаемого подхода заключается в том, что премия за риск моделируется без учета экзогенных факторов, подбор которых зачастую может оказаться затруднительным. По результатам ...
Добавлено: 22 сентября 2021 г.
Селезнёва З. В., Евдокимова М. С., Финансы: теория и практика 2022 Т. 26 № 3 С. 64-84
Эндогенность может вызывать значительное смещение оценок коэффициентов, вплоть до изменения знака влияния. Это приводит к противоречивым результатам в исследованиях, что также мешает адекватно проверять отдельные гипотезы и теории в корпоративных финансах (КФ). А практикам, например, консультантам по оценке стоимости компании такие проблемы с моделями мешают получать максимально достоверные оценки в интересах заказчика. Цель данной статьи ...
Добавлено: 31 июля 2021 г.
Ожегов Е. М., , in : Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure. : NY : Springer, 2015. P. 241-248.
This paper is concerned with modeling the demand for mortgage loans. The demand for loans can be represented as two functions: probability of borrowing and the loan amount, depending on borrower-specific characteristics, contract terms and set of macrovariables. The decision-making process for borrowing can be described as the sequence of decisions ...
Добавлено: 21 апреля 2014 г.
Шевяков А. Ю., Жаромский В. С., Мигранова Л. А. и др., М. : ИСЭПН РАН, 2009
Добавлено: 16 апреля 2013 г.
Бессонов В. А., Вопросы статистики 2017 № 4 С. 22-37
Информационно-коммуникационные технологии достигли такого уровня развития, что официальные сайты статистических служб и доступные на них информационные ресурсы стали основным каналом распространения статистических данных. Поэтому обсуждать проблемы распространения статистической информации в настоящее время следует в контексте баз данных с доступом через интернет, т.е. информационно-статистических систем. Переход от статистических сборников к таким системам способен привести к ...
Добавлено: 25 апреля 2017 г.
The main aim of the book is, naturally, to give students the fundamental notions and instruments in linear algebra. Linearity is the main assumption used in all fieldsof science. It gives a first approximation to any problem under study and is widely used in economics and other social sciences. One may wonder why we decided ...
Добавлено: 11 сентября 2011 г.
Юрашев В. В., Маркетинг PRO 2008 № 3 С. 18-20
Проблема, которую мы хотели бы затронуть в этой рубрике, весьма актуальна для оценки и анализа развития бизнеса в России. Мы не претендуем на всестороннее рассмотрение этого вопроса, а отметим лишь то, что, на наш взгляд, является основой ведения бизнеса. ...
Добавлено: 24 марта 2013 г.
Григорьев Д. С., Социология: методология, методы, математическое моделирование 2021
В свете текущих дебатов о кризисе воспроизводимости в социальных науках, данная статья обращается к основаниям современной частотной статистики в аспекте установления причинных выводов. Чтобы понять как и для чего статистический анализ данных был введён в научную практику, после краткого введения в сегодняшний этап дискуссии о кризисе воспроизводимости, было описано понимание назначения частотного статистического анализа данных ...
Добавлено: 1 мая 2020 г.
Поляков К. Л., Московский государственный институт электроники и математики, 2012
Рассматривается использование методов регрессионного анализа при решении количественных задач в экономике. Приводится ряд теоретических результатов, необходимых для освоения других разделов эконометрики.
Для студентов старших курсов, имеющих хорошую математическую и экономическую подготовку, аспирантов, а также инженеров, применяющих на практике методы регрессионного анализа. ...
Добавлено: 16 марта 2013 г.
Пеникас Г. И., Андриевская И. К., Model Assisted Statistics and Applications 2012 Vol. 7 No. 4 P. 267-280
В соответствии со стратегией развития банковской системы до 2015 г., Банк России собирается внедрить подходы внутренних рейтингов (ПВР) Базель II в 2015 г, тогда как полномасштабное использование Базель III начнется в 2019 г. Учитывая эффекты кризиса 2008-2009 гг., особенно, процикличность требований к капиталу, важно исследовать последствия его внедрения на стабильность банковской системы России.
Цель данной статьи ...
Добавлено: 6 ноября 2012 г.
Tampere : EuroMot, Center for Innovation and Technology Research (CITER), 2011
Добавлено: 21 февраля 2013 г.
Мезенцева Е. Б., Народонаселение 2015 № 2
В статье рссматриваются основные концептуальные подходы к определению понятия "социальная эксклюзия", а также наиболее известные современные подходы к ее количественной оценке. ...
Добавлено: 20 марта 2015 г.
М. : Российская государственная академия интеллектуальной собственности, 2012
В материалах конференции обсуждается роль наук социо-гуманитарного блока в разработке мер и рекомендаций, способствующих повышению эффективности осуществляемых в России преобразований, активизации использования творческих ресурсов общества, в том числе в сфере интеллектуальной собственности. ...
Добавлено: 16 ноября 2012 г.
Бабецкая-Кухарчук О., / Высшая школа экономики. Series WP2 "Количественный анализ в экономике". 2005. No. 01.
В зависимости от уровня экономического развития страны, ее институциональная среда будет стремиться к определенному равновесному состоянию. Принятие существующей модели иностранных институтов может помочь стране достичь “лучшего” равновесия. Институциональное развитие стран ЦВЕ в среднем ниже, чем в ЕС15, поэтому Общеевропейское законодательство может рассматриваться как внешний якорь для улучшения институционального и экономического развития. В то же время, ...
Добавлено: 1 апреля 2013 г.