Оценивание модели с гауссовским мультиномиальным эндогенным переключением и неслучайным отбором

Прикладная эконометрика. 2022. № 3(67). С. 121–143.

Коссова Е. В., Потанин Б. С.

Предлагается двухшаговая процедура оценивания модели с мультиномиальным переключением при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок. На симулированных данных демонстрируется преимущество предлагаемого подхода над популярными альтернативами при нарушении допущения о независимости от посторонних альтернатив. С помощью предложенного метода оценивается премия за брак для мужчин. Получены статистические свидетельства в пользу того, что для тех, кто состоит в зарегистрированном браке, данная премия является отрицательной, а для тех, кто в незарегистрированном — положительной.

Ключевые слова: sample selection, эндогенность, endogeneity, switching regression, регрессионные модели с переключением, неслучайный отбор