?
Modification of aggregated randomized indices method for credit scoring
P. 254-259.
Романюк К. А., , in : Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 15.: Springer, 2018. P. 783-793.
Добавлено: 19 ноября 2017 г.
Порошина Агата Максимовна, Динамика сложных систем 2012 Т. 6 № 4 С. 83-88
В статье представлен анализ применения искусственных нейронных сетей для построения эффективных систем кредитного скоринга на рынке потребительского кредитования. Проведенный обзор эмпирических работ сопровождается рассмотрением ключевых преимуществ и недостатков использования искусственных нейронных сетей, а также выделением возможных направлений исследований в области моделирования кредитного риска. ...
Добавлено: 18 января 2013 г.
Смирнов С. Н., Страховое дело 2011 № 4 С. 35-47
В статье предлагается оригинальная модель адекватности Фонда страхования вкладов на основе анализа кредитного риска. Мы предлагаем рассматривать Фонд как портфель обусловленных обязательств перед собственниками застрахованных вкладов. Задача оценки адекватности Фонда представлена как задача оценки достаточности экономического капитала. В качестве показателя финансовой устойчивости Фонда используется вмененный кредитный рейтинг. Этот подход соответствует современной парадигме риск-менеджмента и рекомендациям ...
Добавлено: 30 ноября 2012 г.
Романюк К. А., Ичкитидзе Ю. Р., Advances in Intelligent Systems and Computing 2020 No. 28 P. 281-286
Добавлено: 31 октября 2020 г.
Филипенков Н. В., Siddiqi N., Akhadov A., Risk and Compliance 2019 No. JAN-MAR P. 3-14
Новый век кредитного скоринга и принятия решений ...
Добавлено: 16 января 2019 г.
Юсупова О. А., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2016 № 10 (292) С. 54-66
Предмет. Девальвация национальной валюты обусловила снижение реальных доходов населения и рентабельности бизнеса, увеличила просроченную задолженность по кредитам, доля которой в общем объеме кредитования выросла до максимального значения с 2008 г. В сложившейся ситуации решение задачи эффективной организации работы с проблемной задолженностью приобретает первостепенное значение. Цели. Разработка модели администрирования проблемных кредитов в коммерческом банке в условиях ...
Добавлено: 11 декабря 2017 г.
Шеина М. В., Козлович Е. А., В кн. : «Экономика и современный менеджмент: теория и практика»: материалы XXVI международной заочной научно-практической конференции. (19 июня 2013 г.). : Новосибирск : СибАК, 2013. С. 116-125.
На основе результатов теоретико-игрового моделирования сформулированы условия, в которых может быть использована практика корпоративной социальной ответственности (КСО) как сигнал качества. В основе — модель Курно; сегментация потребителей по отношению к риску ухудшения здоровья; выбор или отказ от практики КСО производителями продуктов с высоким или низким уровнем риска. Выявлено, что низкая активность применения КСО в России ...
Добавлено: 18 марта 2015 г.
Селезнёва З. В., Journal of Corporate Finance Research 2021 Vol. 15 No. 3 P. 5-13
В течение нескольких десятилетий исследователи занимаются улучшением моделей кредитного скоринга. Ведь увеличение предсказательной способности даже на малые величины может избавить финансовый институт от значительного объёма убытков. Наибольших успехов в этом направлении удалось добиться с помощью ансамблей или нескольких агрегированных скорингов. Однако, при применении ансамблей на несбалансированных выборках речь идёт об улучшении мощности скоринга на тысячные ...
Добавлено: 25 августа 2021 г.
Романюк К. А., Экономические науки 2015 № 125 С. 109-116
Рассмотрен вопрос информативности оценки кредитоспособности физических лиц, получаемой банком при использовании методов кредитного скоринга для принятия управленческих решений, например дифференциации цены кредита. Предложен метод кредитного скоринга с оценкой кредитоспособности по непрерывной шкале. Вычислена оценка кредитоспособности предложенным методом по частной информации физических лиц. Показано, как по данной оценке банк может принять решение о дифференциации цены кредита ...
Добавлено: 20 ноября 2017 г.
Сучкова Е. О., Шушунина Н. А., Финансы и бизнес 2014 № 3 С. 22-31
Кризис 2007-2009 годов показал, что оценка кредитного риска является важной задачей для всего финансового сектора. Эта статья представляет рейтинговую методологию оценки кредитоспособности предприятий российской черной металлургии, основанной на принципах, используемых независимыми рейтинговыми агентствами. Модель определяет, какие количественные и качественные характеристики влияют на конечную оценку финансового положения. Методология включает три группы факторов: бизнес-профайл, отраслевые переменные и ...
Добавлено: 11 сентября 2014 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 81-98
В декабре 2019 г. Базельский комитет опубликовал свод стандартов (consolidated Basel Framework). В данном своде унаследовал подход внутренних рейтингов (ПВР) из Базель II практически без изменений. Отсутствие принципиальных изменений методологии неожиданно, поскольку значимые недостатки ПВР остаются неразрешенными. Поэтому цель работы в том, чтобы критически проанализировать уже известные недостатки ПВР и обратить внимание на новые ранее ...
Добавлено: 1 мая 2020 г.
Лапшин В. А., Курбангалеев М. З., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
Добавлено: 18 марта 2013 г.
Лозинская А. М., Управление финансовыми рисками 2014 Т. 4 № 40 С. 276-284
Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации. ...
Добавлено: 8 декабря 2014 г.
Креховец Е. В., Ларин А. В., , in : Proceedings of the International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers EDAMBA 2012. : Bratislava : Publishing House EKONOM, 2012. P. 613-627.
Большинство существующих скоринговых систем основываются на моделях с самоотбором. В моделях такого класса теряется значительная часть наблюдений, так как они не позволяют учитывать новую информацию о кредитах. В статье разрабатывается модель бинарного выбора в случае нескольких периодов. Данная модель позволяет моделировать дефолт заемщика в каждом периоде, что решает проблему потери информации. Модель оценивает эффективность существующей ...
Добавлено: 19 февраля 2013 г.
Порошина Агата Максимовна, Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2012 № 12
В статье раскрыта проблема моделирования кредитного риска на рынке ипотечного кредитования и представлен обзор соответствующих эмпирических работ. Выделены ключевые события, оказавшие влияние на формирование подходов к моделированию процесса принятия решения на рынке ипотечного кредитования, такие как развитие теории поведения потребителей, институциональной экономики, теории портфельных инвестиции, а позднее ипотечного кризиса в США в 2007-2009 гг., а ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
Марковская Е. И., Канаева (Васильева) А. С., Экономическая политика 2016 Т. 11 № 5 С. 140-161
Современный рынок межбанковского кредитования в России подвержен сильным изменениям из-за нестабильной внутренней экономической и внешней политической ситуации в стране. Количество сделок по межбанковским кредитам и число участников данного рынка уменьшается из-за внутренней политики Центрального Банка по сокращению неэффективных кредитных организаций. Происходит сужение рынка межбанковского кредитования, так как контрагенты не уверены друг в друге и возникает ...
Добавлено: 18 ноября 2016 г.
Мурзачева Е. И., , in : Theory of Entrepreneurship: new results and prospects (Research papers). : M. : -, 2011. P. 103-135.
The paper considers the financial choice of entrepreneurs at their initial stage of development as a key criterion of a new firm potential riskiness. The main objective of the research is the methodology elaboration aimed at the numerical estimation of the role of informal financial resources involved in the small business creation. Two fundamental considerations ...
Добавлено: 6 сентября 2013 г.
Карминский А. М., Лозинская А. М., Ожегов Е. М., Экономический журнал Высшей школы экономики 2016 Т. 20 № 1 С. 9-51
В статье анализируются вопросы оценки основных компонентов кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании с основным упором на доле потерь в случае дефолта. Авторами разработан метод для оценки доли потерь в случае ипотечного дефолта с использованием эконометрической модели вероятности ипотечного дефолта, аппроксимации стоимости залогового обеспечения и остаточной суммы долга на исследуемом временном горизонте, который ранее не ...
Добавлено: 8 февраля 2016 г.
Борщева С. В., Банковские услуги 2011 № 8 С. 22-31
Данная работа представляет собой эмпирическое исследование динамики показателей официальной бухгалтерской отчетности организаций заемщиков в зависимости от общих изменений кредитной политики банков, реагирующих на состояние макроэкономической среды. Выявляется степень и направленность влияния сложившейся практики управления кредитными рисками на текущую и будущую кредитоспособность и финансовую устойчивость заемщиков, что является залогом построения успешного кредитного бизнеса на следующие периоды. ...
Добавлено: 14 декабря 2012 г.
Карминский А. М., Хон О. Д., Финансы и кредит 2018 Т. 24 № 6 (774) С. 1449-1468
Предмет. Показатель кредит/залог (loan-to-value, LTV) рассматривается в структуре обеспеченных банковских кредитов в качестве: (1) параметра левереджа (в контексте распространения системных рисков в экономике); (2) финансового ковенанта (для изучения поведения сторон кредитной сделки и принятия ими рисков, а также возможности урегулирования проблем морального риска и неблагоприятного выбора); (3) компоненты кредитного риска — вероятности дефолта (для изучения особенностей ...
Добавлено: 11 июня 2018 г.
Шеина М. В., В кн. : Экология и здоровье: тезисы докладов международной научно-практической конференции. : Калининград : Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2012. С. 66-69.
В работе проводится анализ факторов, способствующих формированию условий, в которых маркировка продуктов питания будет являться фактором спроса, и анализ выполнения этих условий на российском рынке продуктов питания. ...
Добавлено: 18 марта 2015 г.
Романюк К. А., , in : SAI Intelligent Systems Conference 2015 (IntelliSys 2015). : L. : IEEE, 2015. P. 105-111.
Добавлено: 19 ноября 2017 г.
Приступина Ю. В., Радионова М. В., В кн. : Информационные системы и математические методы в экономике: сборник научных статей. Вып. 7.: Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2015. Гл. 1. С. 85-97.
Рассмотрены вопросы, связанные с характеристикой банковских кредитных рисков и системы управления ими с позиций системного анализа. Проведен структурно-функциональный анализ системы управления банковским кредитным риском, выделены основные подсистемы и элементы, построена модель «черного ящика» и структурная модель. ...
Добавлено: 8 февраля 2016 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 5 С. 3-6
В статье анализируются этапы кредитования в практике российских банков, их особенности и значение в кредитном процессе. Основное внимание вопросам экспертизы кредитных заявок. Исследуются проблемы кредитного анализа в банках, в том числе мониторинг кредитов, управление кредитным риском и проблемными ссудами. ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.