Взаимосвязь финансового результата банка и качества моделей кредитного скоринга

Деньги и кредит. 2021. № 2. С. 76–95.

Тихонов Р. Ю., Масютин А. А., Анпилогов В. В.

Модельный риск в кредитном скоринге можно трактовать как потери банка, связанные со снижением качества моделей. Ухудшение качества модели влечет за собой некорректную оценку кредитоспособности заемщиков и приводит к увеличению доли потенциально дефолтных заявок в кредитном портфеле ввиду того, что банк полагается на результаты работы модели при принятии решений о выдаче кредита. Взаимосвязь качества модели и финансового результата заложена в матрице ошибок, где величина ошибки I рода свидетельствует об упущенной прибыли банка, а величина ошибки II рода эквивалентна потерям в случае дефолта. Мы предлагаем оценивать модельный риск на основе сценарного прогноза качества моделей или ранжирующей способности Gini-модели на заданном временном интервале. Результатом проведенного анализа выступает оценка чистого приведенного дохода банка для текущей и измененной моделей в зависимости от уровня одобрения. Предложенный подход позволяет решить проблему оптимального выбора Gini-модели и ответить на вопрос, как влияет качество модели на финансовый результат

Ключевые слова: кредитный скоринг, credit scoring, модельный риск, банковский риск-менеджмент, bank risk management, Supervised Binary Classification, model risk, бинарная классификация