Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне

Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 3(141). С. 32–43.

Порошина Агата Максимовна

Одной из ключевых задач банков является эффективное распределение капитала, что невозможно без эффективного управления рисками своих кредитных портфелей, в особенности, кредитным риском. В статье представлен анализ ключевых компонент кредитного риска и методологических подходов к его моделированию, в первую очередь на портфельном уровне. Определены основные преимущества и недостатки каждого из подходов и применимость в рамках российской действительности. Работа охватывает обзор, как теоретических, так и эмпирических работ в области измерения и моделирования кредитного риска.

Ключевые слова: кредитный риск, Базель II, structural model, credit risk, incomplete information, Basel II, неполная информация, гибридные модели, структурные модели, hybrid models, model of reduced forms, модели сокращенных форм

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Сравнительный анализ инструментов параметрического и непараметрического оценивания кредитного риска на рынке ипотечного кредитования (2014)