?
Estimation of Market Resiliency from High-Frequency Micex Shares Trading Data
P. 15–24.
Андреев Н. А.
В данной работе представлен инженерный подход к оцениванию релаксации рынка на основе анализа динамики показателя ликвидности. Метод позволяет построить формальный критерий выявления "шока ликвидности" на рынке и может быть использован для накопления статистики, связанной с релаксацией, для дальнейшего изучения и оценивания данного аспекта ликвидности. Предлагаемый алгоритм основан на результатах сплайновой аппроксимации наблюдаемых данных и имеет теоретическую интерпретацию результатов. Метод был опробован на реальных данных и позволил оценить время релаксации на фиксированном интервале.
Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на управление денежными потоками предприятий. Применяются методы анализа и обобщения рецензируемых научных источников по данной проблематике. В результате исследования выявлены и систематизированы две группы факторов: объективные (государственная экономическая политика, влияние клиентов) и субъективные (компетентность команды финансового менеджмента, масштаб и организационная структура предприятия, система контроля, финансовые источники, способность прогнозирования рисков, техники ...
Добавлено: 22 сентября 2025 г.
Русецкая О. В., Гусарова Е. А., Вестник факультета управления СПбГЭУ 2023 № 16 С. 78–90
В статье представлен рейтинг, а также выполнена классификация по уровню конкурентоспособности 10 российских и 10 китайских крупнейших предприятий пищевой промышленности на основе расчета показателей рентабельности продаж, динамики продаж и ликвидности в 2020–2022 гг. Выполнен сравнительный анализ соответствующих показателей. ...
Добавлено: 1 марта 2025 г.
Сизых Д. С., Tregub K., Belyakov B. и др., , in: 2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2024. P. 1–5.
В настоящее время проводится большое количество исследований по повышению точности разрабатываемых методов прогнозирования фондового рынка. При этом все чаще используются многомерные модели, основанные на методах машинного обучения. Поскольку показатели ликвидности оказывают существенное влияние на ценообразование активов, их учет позволяет повысить точность прогнозирования. Целью данного исследования является разработка моделей машинного обучения, прогнозирующих котировки ценных бумаг с ...
Добавлено: 15 января 2025 г.
Eduard Babkin, Vitalii Golov, Pavel Malyzhenkov, , in: Advances in Enterprise Engineering XVII. 13th Enterprise Design and Engineering Working Conference, EDEWC 2023, Vienna, Austria, November 28–29, 2023, Revised Selected PapersVol. 510.: Cham: Springer, 2024. Ch. 2 P. 18–34.
Добавлено: 7 мая 2024 г.
Gubareva M., Соколова Т. В., Umar Z. и др., Quarterly Review of Economics and Finance 2024 Vol. 94 P. 88–92
Добавлено: 23 марта 2024 г.
Голованова С. В., Pontual Ribeiro E., Evgeny Styrin и др., Journal of Institutional Economics 2024 Vol. 20 Article e12
Добавлено: 1 февраля 2024 г.
Добавлено: 10 декабря 2023 г.
Потапов А. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 5 С. 94–116
Внедрение системы маржирования на рынках производных финансовых инструментов положительно сказывается на ликвидности рынка и эффективности рыночного ценообразования. При этом при оценке маржинальных требований не учитываются в полной мере диверсификация и хеджирование портфеля. Поэтому для соответствия регуляторным требованиям биржа устанавливает завышенный размер маржи.
В исследовании Daskalaki, Skiadopoulos (2016 г.) было доказано, что завышение маржинальных требований снижает положительный ...
Добавлено: 3 ноября 2023 г.
Гуров С. В., Теплова Т. В., International Journal of Emerging Markets 2025 Vol. 20 No. 6 P. 2223–2242
Purpose
The study examines the relationship between news intensity, media sentiment and market microstructure invariance-implied measures of trading activity and liquidity of Chinese property developer stocks during the 2020–2022 Chinese property sector crisis.
Design/methodology/approach
The authors adopt the extension of the news article invariance hypothesis, which is a generalization of the market microstructure invariance conjecture, from January 2020 ...
Добавлено: 8 сентября 2023 г.
Бабейкин Р. В., Городские исследования и практики 2022 Т. 7 № 3 С. 91–115
Статья посвящена изучению американского опыта правового зонирования с целью критического осмысления перспектив его применения в России. Исследование проведено в формате литературного обзора, основанного на материалах существующих теоретических и эмпирических зарубежных исследований, проведенных на данных американских городов. В обзор включены наиболее цитируемые американские тематические публикации, отобранные по заранее прописанному алгоритму в рамках подхода “structured qualitative literature ...
Добавлено: 6 декабря 2022 г.
Хасянова С. Ю., Вопросы статистики 2022 Т. 29 № 5 С. 96–109
Целью данного исследования является изучение того, как пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 повлияла на устойчивость российских банков. Для достижения поставленной цели был проведен экономико-статистический анализ показателей риска и ликвидности банковского сектора России за 2008-20 гг. на основе методологии оценки финансовой устойчивости депозитных учреждений, разработанной Международным валютным фондом.
Этапы проведенного анализа включают: определение уровня и динамики показателей устойчивости ...
Добавлено: 24 ноября 2022 г.
Джагитян Э. П., Мухаметов О. Р., Финансы: теория и практика 2023 Т. 27 № 6 С. 79–88
Ужесточение международного банковского регулирования в посткризисный период, направленное на укрепление стрессоустойчивости банков, минимизацию банковских рисков и достижение финансовой стабильности, должно уменьшить опасность новых кризисов и обеспечить экономический рост. Учитывая накопившиеся кредитные риски и проблемы с ликвидностью, а также роль банков в формировании динамики макросреды, цели банковского регулирования, взаимодействуя между собой, могут вступать в противоречие друг ...
Добавлено: 11 ноября 2022 г.
Решетов И. В., Каасик В. П., Липовский А. А. и др., Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки 2020 Т. 13 № 4 С. 110–118
Исследования термической релаксации оптической нелинейности второго порядка, возникающей в приповерхностном слое поляризованного натриево-силикатного стекла, показали, что отжиг стекла при температурах ниже температуры стеклования приводит к полной релаксации нелинейности. В то же время выполненные измерения термостимулированного тока деполяризации продемонстрировали, что образовавшийся в результате поляризации объемный электрический заряд преимущественно релаксирует в области более высоких температур. Это указывает ...
Добавлено: 23 сентября 2022 г.
Теплова Т. В., Гуров С. В., Applied Economics 2022 Vol. 54 No. 51 P. 5943–5955
Добавлено: 26 апреля 2022 г.