• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Market Risk and Financial Markets Modeling

Berlin: Springer, 2012.
Научный редактор: D. Sornette, S. Ivliev, H. Woodard.

Текущий финансовый кризис выявил серьезные недостатки моделей, мер и, возможно, теорий, которые не смогли предугадать грядущие потери вследствие рыночных рисков. Сборник трудов конференции Perm Winter School 2011 раскрывает многие ключевые проблемы и достижения в области моделирования финансовых рынков и риск-менеджмента с целью устранить упомянутые недостатки. Основные темы сборника включают: иерархические модели финансовых крахов, динамическое хеджирование, безарбитражное моделирование срочной структуры процентных ставок, агентские модели потока заявок, ценообразование на дискретных рынках, эффективность хедж-фондов и многое другое.

Главы книги
Market Risk and Financial Markets Modeling