Modelling CDS price dynamics for determination of margin requirements

Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 121–127.

Курбангалеев М. З.

В данной статье приведен обзор проблем, возникающих при разработке модели ценовой динамики кредитных дефолтных свопов для целей определения гарантийных требований. В статье также обсуждается возможность построения такой модели с использованием информации о ценах соответствующих акций и опционных волатильностях,а также предпринимаются базовые шаги для реализации этой идеи с последующей демонстрацией результатов для CDS на долларовый долг ОАО Газпром.

Ключевые слова: страхование, математическое моделирование, Credit default swaps, counterparty risk, risk exposure, price dynamics, stochastic volatility, structural model, кредитные дефолтные свопы, риск контрагента, экспозиция к риску, ценовая динамика, стохастическая волатильность, структурные модели кредитного риска, финансовое посредничество, сберегательное дело, технические приложения вероятностно-статистических методов