• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдены 3 публикации
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Kurbangaleev M. Z. Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 121-127.

В данной статье приведен обзор проблем, возникающих при разработке модели ценовой динамики кредитных дефолтных свопов для целей определения гарантийных требований. В статье также обсуждается возможность построения такой модели с использованием информации о ценах соответствующих акций и опционных волатильностях,а также предпринимаются базовые шаги для реализации этой идеи с последующей демонстрацией результатов для CDS на долларовый долг ОАО Газпром.

Добавлено: 18 июля 2012
Статья
Andreev N. A., Lapshin V. A. Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 56-61.

В статье представлен обзор стохастического подхода к моделированию срочной структуры процентных ставок, а также проведен сравнительный анализ наиболее распространенных моделей в рамках данного подхода. Целью работы является обоснование необходимости совместного моделирования кредитного и процентного риска на примере эмитентов зоны евро.

Добавлено: 24 июля 2012
Статья
Аистов А. В., Леонова Л. А. Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2011. № 3. С. 5-26.

В работе рассматривается применение моделей упорядоченного выбора для изучения экономических закономерностей. В качестве анализируемой дискретной упорядоченной зависимой переменной выбрано удовлетворение жизнью. Данная переменная, представляющая собой субъективные суждения человека о «счастье», пришла в экономику из психологии  и нашла в ней свое место как прокси для функции полезности. Явное влияние ненаблюдаемых индивидуальных особенностей респондентов приводит к необходимости использования панельных данных и моделей с фиксированными эффектами.

Добавлено: 30 ноября 2012