?
Loss Given Default Estimations in Emerging Capital Markets
Ch. 6. P. 145–175.
В книге
Springer, 2021.
Vlada Shenevskaia, Sergey Grishunin, Alyona Astakhova, , in: Proceedings of the 44th Eurasia Business and Economics Society Conference, Istanbul 2023. Eurasian Business and Economics Perspectives. (EBES, volume 31).: Switzerland: Springer, 2024. P. 209–229.
Добавлено: 28 июня 2026 г.
Мишин А. О., Guerrieri L., Canzoneri M. и др., / Series 2026-042 "Finance and Economics Discussion Series (FEDS)". 2026.
Добавлено: 27 июня 2026 г.
Семенова М. В., Loginova Y., Бальсевич А. А., Pacific-Basin Finance Journal 2026 Vol. 97 Article 103118
Добавлено: 22 февраля 2026 г.
Сизых Д. С., Kovalev R., Сизых Н. В., , in: 2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2024. P. 1–5.
Усовершенствование модели оценки кредитного риска по Мертону для российского финансового рынка с использованием метода имитационного моделирования Монте-Карло и модели SARIMA для прогнозирования данных. В настоящее время в европейских странах используется множество методов оценки. Однако применение этих методов может приводить к неточным прогнозам. В данной работе адаптированы и усовершенствованы современные методы оценки кредитного риска по Мертону и Васичеку. ...
Добавлено: 15 января 2025 г.
Афанасьев В. В., Финансы и бизнес 2024 Vol. 20 No. 3 P. 71–88
Традиционный подход к прогнозированию дефолтов предполагает использование финансовых коэффициентов в качестве объясняющих переменных в моделях классификации. В настоящем исследовании приводятся результаты, свидетельствующие о повышении качества прогнозирования дефолтов в случае включения в модели нефинансовых данных. В исследовании используется выборка из более чем 200 фирм, оказавшихся неплатежеспособными в период 2018–2023 гг., и 10 контрольных выборок (всего более ...
Добавлено: 2 октября 2024 г.
Пеникас Г. И., / Банк России. Серия доклады Банка России "Серия докладов об экономических исследованиях". 2024.
В 2016 г. Банк России разработал два указания о том, как по ограниченной выборке кредитов сделать вывод о достаточном или недостаточном уровне резервов на восстановление по ссудам в портфеле однородных ссуд и о достаточности собственных средств банка.
Действующая процедура оценки достаточности резервов предполагает рассмотрение, как правило, части договоров из всего портфеля и перенос (экстраполяцию) оценки резервов с этой части на весь портфель. При этом в действующем подходе при определении минимального размера выборки предполагается отсутствие корреляции дефолтов.
Вклад автора ...
Добавлено: 1 июня 2024 г.
Yuliana Loginova, Семенова М. В., / Series WP BRP "Financial Economics". 2024. No. 94/FE/2024.
Добавлено: 14 февраля 2024 г.
Архипова Н. Е., Карминский А. М., Procedia Computer Science 2023 Vol. 221 P. 1091–1098
Добавлено: 17 ноября 2023 г.
Пеникас Г. И., Вопросы экономики 2023 Т. 6 С. 36–61
Впервые рассмотрен уникальный массив данных о предложении ставок по кредитам с февраля по август 2022 г. Обосновано, что такие предложения, содержащие информацию о ставке и дополнительных условиях (срок, сумма и т. д.), чаще дают более крупные банки. Проанализированы слагаемые как кредитного риска ссуды, так и риск-аппетита банка. Показано, что банки, оценивающие кредитный риск для нормативов ...
Добавлено: 9 июня 2023 г.
Афанасьев В. В., Journal of Corporate Finance Research 2023 Vol. 17 No. 1 P. 64–77
Добавлено: 21 мая 2023 г.
Маракуева М. А., Финансы и бизнес 2021 Т. 17 № 4 С. 3–17
В статье рассмотрены наиболее распространенные в банковской практике ошибки в построении скоринговых моделей оценки кредитного риска физических лиц. Для детального описания выбраны те из них, стоимость которых для банка с точки зрения формирования прибыли от кредитования является наиболее существенной. На примере логистической регрессии показана цена каждой из описываемых ошибок. Предложены решения, внедрение которых позволит избежать ...
Добавлено: 8 апреля 2023 г.
Хасянова С. Ю., Вопросы статистики 2022 Т. 29 № 5 С. 96–109
Целью данного исследования является изучение того, как пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 повлияла на устойчивость российских банков. Для достижения поставленной цели был проведен экономико-статистический анализ показателей риска и ликвидности банковского сектора России за 2008-20 гг. на основе методологии оценки финансовой устойчивости депозитных учреждений, разработанной Международным валютным фондом.
Этапы проведенного анализа включают: определение уровня и динамики показателей устойчивости ...
Добавлено: 24 ноября 2022 г.
В начале июля 2022 г. состоялся совместный семинар Банка России и Российской экономической школы «Переход к низкоуглеродной экономике: издержки и риски для финансового сектора». Представленные на семинаре доклады позволяют сделать ряд общих выводов. Во-первых, результаты расчетов в моделях общего равновесия показывают, что экономике России будет сложно избежать потерь благосостояния в условиях глобального (и форсированного) энергоперехода. ...
Добавлено: 13 октября 2022 г.
Dean Fantazzini, Calabrese R., Journal of Risk and Financial Management 2021 Vol. 14 No. 11 Article 516
Добавлено: 31 июля 2022 г.
Фантаццини Д., Journal of Risk and Financial Management 2022 Vol. 15 No. 7 Article 304
Добавлено: 28 июля 2022 г.
Гришунин С. В., Bukreeva Alesya, Астахова А. А., , in: The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19Vol. 199: The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19.: Manchester: Elsevier, 2022. P. 190–197.
Добавлено: 22 мая 2022 г.
Березинец И. В., Loginova A., Contributions to Game Theory and Management 2021 Vol. 14 P. 20–37
Добавлено: 17 мая 2022 г.
Назарова В. В., Иванова А. Н., Финансовый журнал 2022 Т. 14 № 1 С. 89–107
В последние годы затраты на выкуп акций в США достигли рекордного уровня, что частично объясняется проведением налоговой реформы в 2017 г., активностью акционеров и низкими затратами на займы. Цель исследования состоит в изучении мотивов и факторов, обуславливающих выбор политики выплат инвесторам американских компаний и влияние выкупа акций на результаты компании и экономической системы. В рамках исследования ...
Добавлено: 6 апреля 2022 г.
Помазанов М. В., Финансы и кредит 2021 Т. 27 № 12 С. 2719–2745
Предмет. Валидация состоятельности прогнозов рейтинговых моделей.
Цели. Дать разработчикам и валидаторам рейтинговых моделей практичный фундаментальный тест для сопоставительного анализа рассчитанных значений вероятности дефолта, полученных в результате применения моделей, используемых в рейтинговой системе.
Методология. Классический интервальный подход проверки статистических гипотез, ориентированный на предметную область калибровки рейтинговых систем.
Результаты. В дополнение к общепринятым тестам на соответствие прогнозных вероятностей дефолта объектов ...
Добавлено: 13 января 2022 г.
Iakimenko I., Семенова М. В., Зимин Е. Е., / Series WP BRP "HSE University Series: Financial Economics ". 2021. No. WP BRP 85/FE/2021.
Correctly estimating borrower credit risk is a task of particular and growing importance for banks all around the globe. Formal information sharing mechanisms are aimed to reduce information asymmetry in the credit markets and to enhance the precision of those estimates. In the literature, however, whether more, and more detailed, borrower information shared by credit ...
Добавлено: 10 ноября 2021 г.
Карминский А. М., Khromova E., Kudrov R., , in: Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in Business and EconomicsVol. 19.: Springer Publishing Company, 2021. Ch. 9 P. 139–161.
Добавлено: 1 ноября 2021 г.