?
Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна
Ч. 1.
М. :
ЦЭМИ РАН, 2020.
В сборнике представлены труды X-ой Юбилейной международной школы – семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна
Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., В кн. : Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна. Ч. 1.: М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 63-64.
В тезисах обсуждается теоретическая модель образования теневой банковской системы (Ordoñez, 2018) и ее предпосылки. Предлагается оценить устойчивость результатов модели при изменении предпосылок. Модификация предпосылок требуется, чтобы отразить текущую политику регулятора в области финансовой устойчивости (в частности, требования к достаточности капитала и оценке рисков). ...
Добавлено: 19 мая 2020 г.
Борзых Д. А., Пеникас Г. И., В кн. : Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна. Ч. 1.: М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 35-36.
Оценка вероятности невозврата (probability of default, PD) кредита лежит в основе регулирования кредитного риска в рамках подхода на основе внутренних рейтингов соглашений Базель II-III. При разработке моделей PD регулятор требует, чтобы они обладали достаточной точностью, что можно проверить биномиальным тестом. Но он предполагает независимость случайных величин. (Blochwitz, Martin, & Wehn, 2006) делают попытку скорректировать тест ...
Добавлено: 24 июня 2020 г.
Бекларян А. Л., В кн. : Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна. Ч. 1.: М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 27-28.
Данная работа посвящена разработке эволюционного алгоритма нечеткой кластеризации ансамбля взаимодействующих обычных и беспилотных транспортных средств (ОТС и БТС) с целью выявления зависимости между устойчивыми группами агентов и начальными параметрами моделирования. ...
Добавлено: 24 июня 2020 г.
Румянцева Е. В., Фурманов К. К., В кн. : Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна. Ч. 1.: М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 124-125.
В докладе рассматривается задача измерения точности прогноза времени жизни по контрольной выборке, подверженной усечению слева и цензурированию справа. ...
Добавлено: 26 июня 2020 г.
Могилевич Е. О., Шведов А. С., В кн. : Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна. Ч. 1.: М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 92-94.
Изучается эконометрическое моделирование с помощью нечетких систем. Сравниваются различные методы нечеткой кластеризации применительно к задачам прогнозирования цен акций. ...
Добавлено: 26 января 2021 г.
Мхитарян В. С., Сиротин В. П., Вопросы статистики 2015 № 03 С. 81-83
В статье представлены история, программа и основные результаты конференции по многомерным статистическим методам и их применению. Главной особенностью конференции является широкий спектр рассмотренных вопросов. Наряду с ними на круглом столе были обсуждены проблемы статистической подготовки экономистов. ...
Добавлено: 16 марта 2015 г.
М. : Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2022
Добавлено: 12 января 2023 г.
Борзых Д. А., М. : Издательская группа URSS, 2018
Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса. Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата: • метод наименьших квадратов и теорема Гаусса—Маркова, • доверительные интервалы, • проверка статистических гипотез, • фиктивные переменные ...
Добавлено: 11 ноября 2017 г.
Демидова О. А., Синьорелли М., Post-Communist Economies 2012 Vol. 24 No. 2 P. 191-217
Несмотря на растущий объем литературы, посвященной исследованию детерминант безработицы среди молодежи, исследований на суб-национальном уровне по-прежнему мало, особенно для регионов России. Данная статья представляет собой инновационную попытку проанализировать эконометрически ключевые факторы, влияющие на уровень безработицы среди молодежи и отношение юношеской и общей безработицы в 75 регионах России в 2000-09. Существующая литература по региональным характеристикам и ...
Добавлено: 3 сентября 2012 г.
Шведов А. С., Экономический журнал Высшей школы экономики 2010 Т. 14 № 2 С. 227-243
В работе рассматриваются два метода Монте-Карло с цепями Маркова, широко применяемые в эконометрических исследованиях. Это алгоритм Метрополиса и гиббсовский выбор. Приводится описание обоих методов. Методы Монте-Карло с цепями Маркова предназначены для симулирования наборов векторов, отвечающих многомерным распределениям вероятностей. В частности, эти методы применяются в байесовской статистике для исследования апостериорных распределений. Существенное значение имеет соблюдение условия ...
Добавлено: 13 октября 2012 г.
Денис Т. М., Сергеева И. Г., Российское предпринимательство 2018 Т. 19 № 9
В работе разработана методика классификации субъектов РФ по уровню развития малого предпринимательства. На основе подхода к комплексному применению многомерного статистического анализа неоднородности развития малого предпринимательства в регионах РФ субъекты были выделены и сгруппированы в 3 кластера. Проведенное исследование позволяет учитывать социально-экономические особенности регионов при распределении и предоставлении субсидий субъектам РФ на поддержку малого и среднего ...
Добавлено: 1 октября 2018 г.
Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированности регрессионных остатков. Рассматриваются также модели с переменной структурой, бинарного и множественного ...
Добавлено: 26 февраля 2013 г.
Котельникова М. В., Аистов А. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2019 Т. 55 № 3 С. 183-189
Представлено описание метода, позволяющего совершенствовать содержание дисциплин математического цикла, разделяя их на инвариантную (общую) и вариативную части. Приводятся результаты выделения инвариантов для дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», преподаваемых экономистам-бакалаврам нескольких вузов. На основе выделенных инвариантов предлагаются темы для организации самостоятельной проектной и исследовательской деятельности студентов, ориентированной на содержание курса «Эконометрика». ...
Добавлено: 28 января 2020 г.
Ершов Э. Б., Экономический журнал Высшей школы экономики 2008 Т. 12 № 4 С. 488-511
Предложен и реализован новый подход к определению наборов факторов для регрессии при заданном множестве потенциальных аргументов и фиксированной выборке. Выбираются наборы, являющиеся для используемых критериев качества регрессий конкурирующими, и такие, что не отвергается нормальность ошибок. К искомым регрессиям предъявляется требование быть гармоничными, обобщающее предложенное Хелвигом понятие коинцидентности. Несуществование одновременно конкурирующих, нормальных и гармоничных регрессий (KNH-регрессий) ...
Добавлено: 18 октября 2012 г.
Карминский А. М., Киселев В. Ю., Колесниченко А. С., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2011 № 41 С. 2-12
В работе на основе расширенной выборки по 111 странам за 20 лет построены модели упорядоченного выбора суверенных рейтингов Moody's. Предложена обобщенная группировка показателей, используемых в таких моделях. Оценена прогнозная сила моделей, в том числе для различных классов рейтингов. Полученные модели могут использоваться для решения задач риск-менеджмента, в том числе в системах раннего предупреждения. ...
Добавлено: 10 октября 2012 г.
Светуньков С. Г., Чанышева А. Ф., Revista ESPACIOS 2017 Vol. 38 No. 33
The main purpose of this study is to investigate the properties of the statistical characteristics within the framework of the development of the foundations of complex-valued economy. The methodology of the latter is based on using complex variables in econometric models instead of real ones. The research is based on the results of the previous ...
Добавлено: 21 июля 2017 г.
Беззубцева А. А., Игнатов Д. И., , in : 2013 IEEE 13th International Conference on Data Mining Workshops. : Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2013. P. 426-432.
Добавлено: 9 июня 2014 г.
Lipovetsky S., Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 285-287
Это введение к специальному выпуску журнала, посвященного профессору Сергею Артемьевичу Айвазяну. ...
Добавлено: 9 января 2021 г.
Хабров В. В., В кн. : Инновационная система государства и перспективы его развития. : Гомель : ЦИИР, 2010. С. 262-269.
Существование широкого набора моделей с переменной структурой, в том числе таких как: авторегрессионные модели с Марковскими переключениями, саморегулируемые пороговые авторегрессионные модели и авторегрессионные модели с гладкими переходами, ставит вопрос о сравнении и оценке указанных моделей в рамках в эмпирических исследованиях. ...
Добавлено: 4 марта 2013 г.
Толстова Ю. Н., В кн. : Тезаурус социологии. Книга 2. Методология и методы социологических исследований. : М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 192-264.
Словарные статьи написаны с использованием разработанных автором методологических принципов сбора и анализа социологических данных ...
Добавлено: 25 марта 2014 г.
Поляков К. Л., Московский государственный институт электроники и математики, 2012
Рассматривается использование методов регрессионного анализа при решении количественных задач в экономике. Приводится ряд теоретических результатов, необходимых для освоения других разделов эконометрики.
Для студентов старших курсов, имеющих хорошую математическую и экономическую подготовку, аспирантов, а также инженеров, применяющих на практике методы регрессионного анализа. ...
Добавлено: 16 марта 2013 г.
Родионова Л. А., Вопросы статистики 2013 № 11 С. 23-30
В работе исследованы туристические поездки россиян за рубеж и выявлены основные тенденции. Проанализированы основные показатели международного туризма в мире и России. На основе моделей бинарного выбора смоделировано влияние социально-демографических характеристик индивидов на вероятность туристической поездки за рубеж. ...
Добавлено: 15 ноября 2013 г.
Пермь : Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2018
Учебно-методическое пособие подготовлено авторами на основе опыта преподавания эконометрики студентам экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета и факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Пермь).
Изложены основные сведения по разделам курса «Эконометрика» в доступной табличной форме. Помимо необходимого теоретического материала приведено много примеров практического применения теоретических результатов. Большое количество практических примеров, приложений и статистических таблиц, ...
Добавлено: 5 декабря 2018 г.
Дуброва Т.А., Егорова Т. А., В кн. : Прикладные модели эконометрики. : Алматы : Экономика, 2011. С. 7-34.
Добавлено: 19 марта 2013 г.
Конструктивистский проект «Эконометрика–1930»:осуществление невозможного или реализация неизбежного?
Белянова Е. В., Макашева Н. А., Журнал Новой экономической ассоциации 2020 № 3 С. 158-177
В статье исследуется проект основания Эконометрического общества и его реализация в 1930-е годы в контексте развития экономической и статистической мысли первой трети ХХ в. и во взаимосвязи с начавшейся в то время кейнсианской революцией. По замыслу основателей общества оно должно было стать движущей силой процесса сознательной перестройки экономической науки в наиболее перспективном с их точки ...
Добавлено: 19 ноября 2020 г.
М. : МЭСИ, 2014
Сборник включает статьи преподавателей, сотрудников, докторантов и аспирантов вузов Москвы, Йошкар-Олы, Магнитогорска, Махачкалы, Пензы, Саранска, Саратова и Улан-Уде, посвященных проблеме применения математико-статистических методов в банковской и производственной деятельности, при анализе финансового положения страховых компаний и фирм. Ряд статей посвящен оценке эффективности производства и результата трудовой деятельности, внедрению современных компьютерных технологий. Научные статьи, вошедшие в сборник, ...
Добавлено: 19 сентября 2014 г.
М.В. Котельникова, А.В. Аистов, Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2022 № 1(65) С. 157-165
Приведена методика совершенствования содержания дисциплин математического цикла (линейной алгебры», математического анализа, теории вероятностей и математической статистики) на основании содержания программы «Эконометрика» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Описанная методика может быть применена для любой дисциплины и включает в себя семь основных пунктов. В статье приведены результаты ее использования для «Линейной алгебры»: матрицы ...
Добавлено: 5 июля 2022 г.
Капелюшников Р. И., Либман А. М., / Институт экономики РАН. Серия "Научные доклады Института экономики РАН". 2018.
Настоящее издание включает в себя два доклада, объединенных общей темой: «Куда движется современная экономическая наука?» В докладе Р.И. Капелюшникова «О современном состоянии экономической науки: полусоциологические наблюдения» анализируются новейшие социологические и эпистемологические тенденции в развитии экономической науки. Доклад А.М. Либмана «Эмпирические исследования в экономике: “революция достоверности”?» посвящен анализу ключевых изменений в практике эмпирических экономических исследований , ...
Добавлено: 29 октября 2018 г.
Светуньков С. Г., Экономика региона 2016 Т. 12 № 3 С. 966-976
Рассматривается возможность динамического анализа и прогнозирования результатов производства с помощью степенной производственной функции комплексных переменных с действительными коэффициентами. Эта модель расширяет арсенал инструментальных методов экономиста и позволяет выполнять многовариантные прогнозы производства, недостижимые другими методами из области действительных переменных, поскольку функции комплексных переменных иначе моделируют производство, нежели модели действительных переменных. Отличительной особенностью рассматриваемой модели является возможность вычисления значений ...
Добавлено: 10 сентября 2016 г.