?
Spectral Properties of Financial Correlation Matrices
P. 135-156.
В книге
Vol. 156. , Switzerland : Springer, 2016
Твердислов В. А., Дмитриев А. В., Сидорова А. Э., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 2017 Vol. 81 No. 1 P. 114-120
The generality of synergetic principles of the processes of autowave self-organization in active medium makes it possible to apply the model, which describes the evolving physicochemical and biophysical systems and is based on the modified system of Fitz-Hue-Nagumo equations, to describe the spatiotemporal behavior of the stock market with its most used pattern such as ...
Добавлено: 1 декабря 2016 г.
Володин С. Н., Якубов А. П., Финансы и кредит 2017 Т. 23 № 20 С. 1184-1195
Предмет. Различные аспекты влияния нового рыночного сегмента – алгоритмической торговли - на развитие мировых фондовых рынков. Авторы детально разбирают наиболее значимые направления воздействия алгоритмических систем на рыночные механизмы и участников торгов.
Цели. Авторами статьи была поставлена цель – исследовать особенности влияния сегмента алгоритмической торговли на устойчивость развития фондовых рынков. Изучение различных характеристик воздействия роботизированной торговли позволяет ...
Добавлено: 17 мая 2017 г.
Arsenii Vizgunov, Andrey Glotov, Пардалос П. О., , in : Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis. Vol. 59.: NY : Springer, 2013. Ch. 12. P. 191-201.
The paper presents the analysis of the network model referred to as market graph of the BRIC countries stock markets. We construct the stock market graph as follows: each vertex represents a stock, and the vertices are adjacent if the price correlation coefficient between them over a certain period of time is greater than or ...
Добавлено: 14 октября 2013 г.
Володин С. Н., Кузнецова М. С., Аудит и финансовый анализ 2016 № 4 С. 294-300
Статья посвящена анализу специфики развития российского рынка коллективных инвестиций и предоставляемых им инвестиционных возможностей для пайщиков. В ходе рассмотрения наблюдаемых тенденций авторами были выделены основные проблемы, присущие данному рыночному сегменту. Их решение, безусловно, может способствовать преодолению кризисного состояния, сложившегося после рыночного спада 2008 г. В статье также раскрываются основные инвестиционные характеристики российских паевых фондов, что ...
Добавлено: 13 сентября 2016 г.
van der Hoorn P., Ostroumova Prokhorenkova Liudmila, Samosvat E., Stochastic Systems 2018 Vol. 8 No. 1 P. 1-28
Добавлено: 3 мая 2020 г.
М. : КУРС, 2015
В сборнике приводятся научные работы, посвященные различным проблемам современных фондовых рынков. Авторами рассматриваются актуальные вопросы рынков акций, облигаций, производных продуктов, коллективных инвестиций и проч. Обсуждаются имеющиеся тенденции и предлагаются различные варианты решения имающихся проблем. ...
Добавлено: 22 июля 2015 г.
Володин С. Н., Рыкалов Д. О., В кн. : Финансовые рынки: современное состояние, инструменты и тенденции развития. : М. : Бизнес Элайнмент, 2013. С. 29-39.
Бурное развитие компьютерных технологий за последние два десятилетия затронуло практически все сферы деятельности человека. Не явились исключением и фондовые рынки, где процесс торгов финансовыми инструментами практически полностью перешел в электронную форму. По мере развития компьютерной техники и систем коммуникаций на фондовом рынке образовался отдельный сегмент торговли – высокочастотные алгоритмические операции, которые совершаются посредством специальных программ ...
Добавлено: 29 ноября 2013 г.
Попова С. Н., Zhukovskii M., Annals of Pure and Applied Logic 2019 Vol. 170 No. 4 P. 505-514
Добавлено: 6 октября 2019 г.
Буфетов А. И., Mkrtchyan S., Scherbina M. и др., / Cornell University. Series math "arxiv.org". 2013. No. 1301.0342.
We show that beta ensembles in Random Matrix Theory with generic real analytic potential have the asymptotic equipartition property. In addition, we prove a Central Limit Theorem for the density of the eigenvalues of these ensembles. ...
Добавлено: 21 февраля 2013 г.
Попова С. Н., Siberian Advances in Mathematics 2017 Vol. 27 No. 1 P. 26-75
Добавлено: 5 октября 2019 г.
Колданов А. П., Калягин В. А., Пардалос П. О., Lecture Notes in Computer Science 2015 Vol. 9432 P. 26-36
Добавлено: 13 декабря 2015 г.
Калягин В. А., Колданов А. П., Petr A. Koldanov, Journal of Statistical Planning and Inference 2017 Vol. 181 No. Feb P. 30-40
Добавлено: 14 декабря 2015 г.
В статье рассматриваются вопросы проектирования и разработки программных средств моделирования социальных сетей, дается обзор существующих программных средств моделирования и возможность применения симулятора компьютерных сетей TriadNS для моделирования социальных сетей. ...
Добавлено: 25 февраля 2016 г.
Матовников М. Ю., В кн. : Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. : М. : Альпина Паблишерз, 2010. Гл. Раздел 16.14. С. 220-222.
Дивидендная политика российских корпораций должна повышать привлекательность фондового рынка для инвесторов и как следствие способствовать развитию экономики страны. Дивиденды являются не только одной из составляющих частей доходности акции, увеличивающей благосостояние акционеров, но и индикатором финансового состояния компании. По динамике дивидендной политики инвесторы могут судить о перспективах компании и оценивать достигнутые ею цели. Выбор дивидендной политики, ...
Добавлено: 15 апреля 2013 г.
Липатников В. С., Ломджария С. Г., Мазуровский П. А. и др., Банковское дело 2017 № 5 С. 47-51
В статье рассматривается рыночно нейтральная стратегия парного статистического арбитража. Данная торговая стратегия относительно нова для российского фондового рынка, но широко распространена среди западных инвесторов. В статье раскрывается суть парного статистического арбитража и оценивается эффективность этого метода на основе разработанной авторами модели. ...
Добавлено: 12 августа 2017 г.
Бричикова А. П., Могилевич Е. О., Шведов А. С., Экономический журнал Высшей школы экономики 2019 Т. 23 № 3 С. 444-464
Модели для временных рядов имеют большое значение для рынка акций. Нечеткие модели Такаги – Сугено (функциональные нечеткие системы) – это перспективный и уже достаточно распространенный подход, при котором для различных областей изменения тех или иных параметров используются различные регрессионные зависимости, и производится мягкое переключение за счёт применения правил нечёткой логики. В этом состоит преимущество данного ...
Добавлено: 18 февраля 2020 г.
Тамм М. В., Nechaev S. K., Вальба О. В., Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2017 Vol. 2017 No. 053301 P. 1-17
Добавлено: 19 октября 2017 г.
Дмитриев А. В., Сильчев В. А., Дмитриев В. А., , in : Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 489: Applied Physics, System Science and Computers II.: Springer, 2019. P. 237-243.
Добавлено: 3 октября 2018 г.
Невейкин В. П., Финансы и кредит 2009 № 19 С. 37-41
В статье автором предлагается анализ оценки истинной стоимости ценных бумаг. Анализируя масштабы погрешностей применения модели бессрочной ренты для оценки истинной стоимости активов, выяснилось, что они могут достигать значительных размеров. Статья посвящена изучению причин данного эффекта терминальной стоимости, названного так в Гарвардской школе бизнеса (Бостон), и выработки решений для его преодоления.
<img /> ...
Добавлено: 21 февраля 2013 г.
Лаптева А. М., Скворцов О. Ю., Российский юридический журнал 2022 № 4 С. 110-120
Настоящая статья посвящена анализу правовых аспектов инвестиционного режима иностранных (зарубежных) ценных бумаг, допускаемых на российский фондовый рынок. В основе анализа лежит постулат о том, что отечественное законодательство регулирует инвестиционную деятельность посекторально или точечно. Это касается и такой сферы как допуск российских инвесторов к приобретению ценных бумаг, выпускаемых иностранными эмитентами. Особенности российского инвестиционного законодательства нашли свое ...
Добавлено: 3 декабря 2022 г.
Gorsky A., Вальба О. В., Journal of Complex Networks 2020 Vol. 8 No. 1 P. cnaa008
Добавлено: 28 августа 2020 г.
Тамм М. В., Аветисов В. А., Shkarin A. и др., / arxiv.org. Series 1307 "arxiv.org". 2013. No. 1307.0113.
Добавлено: 19 ноября 2013 г.
Володин С. Н., Веселова А. С., В кн. : Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора. Тринадцатая межвузовская научная конференция, Москва, 13 апреля 2016 г.: Сб. науч. трудов. : М. : КУРС, 2016. Гл. 3. С. 31-41.
Широкое признание отечественных рейтингов со стороны государства и участников финансового рынка свидетельствует о доверии к рейтингам как к надежному источнику информации о кредитоспособности рейтингуемых субъектов. Так использование отечественных рейтингов может помочь решить проблему необъективности рейтингов международных агентств по отношению к российским компаниям, произошедшую по причине понижения суверенного рейтинга страны. Однако, все же относительно привлечения средств ...
Добавлено: 14 ноября 2016 г.
М. : Изд-во АНХ, 2010
Добавлено: 29 февраля 2016 г.