Testing hypothesis on degree distribution in the market graph

Рассматривается задача анализа связей между доходностями акций фондового рынка. Связь измеряется как традиционным коэффициентом корреляции Пирсона, так и ранговым коэффициентом корреляции Кендалла. Предлагаются различные меры неопределенности выводов о связях на фондовых рынках, основанные на методе разделения выводов на значимые и допустимые. Проводится сравнение неопределенности выводов о связях на фондовых рынках России, США, Франции. Показано, что по ...

Добавлено: 3 декабря 2024 г.

1/x power‑law in a close proximity of the Bak–Tang–Wiesenfeld sandpile

Шаповал А. Б., Shapoval B., Shnirman M. G., Scientific Reports 2021 Vol. 11 Article 18151

Добавлено: 28 сентября 2021 г.

Построение доверительного множества связанных акций фондового рынка

Колданов А. П., Колданов П. А., Семенов Д. П., Журнал Новой экономической ассоциации 2021 Т. 2 № 50 С. 12–34

В работе рассматривается задача анализа связей между парами акций фондового рынка по результатам наблюдений за их доходностями. Такая задача возникает при сетевом анализе фондового рынка. Предполагается, что совместное распределение доходностей принадлежит классу эллиптических распределений. В качестве мер связи рассматриваются классический коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент корреляции Кендалла и коэффициент корреляции Фехнера. Исследуются способы построения множества пар ...

Добавлено: 17 июня 2021 г.

Nonlinear random dynamical model for the stock market

Дмитриев А. В., Корнилов В. В., , in: Journal of Physics: Conference SeriesVol. 1298. Issue 1.: Institute of Physics Publishing (IOP), 2019. P. 012009-1–012009-5.

Добавлено: 29 октября 2019 г.

A Language as a Self-Organized Critical System

Громов В. А., Migrina A., Complexity 2017 Vol. 2017 No. Article ID 9212538 P. 1–7

Добавлено: 27 сентября 2018 г.

Estimation of the initial shape of meteoroids based on statistical distributions of fragment masses

Грицевич М. И., Кузнецова Д. В., Турчак Л. И. и др., Doklady Physics 2016 Vol. 61 No. 6 P. 305–308

Добавлено: 29 декабря 2017 г.

Investigation of Connections Between Pearson and Fechner Correlations in Market Network: Experimental Study

Latyshev A., Колданов П. А., , in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis / From the 4th International Conference on Network Analysis.: NY: Springer, 2016. P. 175–182.

Добавлено: 13 декабря 2015 г.

Towards a simple mathematical theory of citation distributions

Качанов Ю. Л., SpringerPlus 2015 Vol. 4 No. 1 P. eid 677

Добавлено: 6 ноября 2015 г.

Examination of the behavior of R&D returns using a power law

Casault S., Groen A. J., Linton J. D., Science and Public Policy 2013 Vol. 40 No. 2 P. 219–228

Добавлено: 19 октября 2015 г.

Improving value assessment of high-risk, high-reward biotechnology research: the role of 'thick tails'

Casault S., Groen A. J., Linton J. D., New Biotechnology 2014 Vol. 31 No. 2 P. 172–178

This paper presents work toward improving the efficacy of financial models that describe the unique nature of biotechnology firms. We show that using a ‘thick tailed’ power law distribution to describe the behavior of the value of biotechnology R&D used in a Real Options Pricing model is significantly more accurate than the traditionally used Gaussian ...

Добавлено: 19 октября 2015 г.

Network Models in Economics and Finance

Калягин В. А., Пардалос П. О., Rassias T., Springer, 2014.

Using network models to investigate the interconnectivity in modern economic systems allows researchers to better understand and explain some economic phenomena. This volume presents contributions by known experts and active researchers in economic and financial network modeling. Readers are provided with an understanding of the latest advances in network analysis as applied to economics, finance, ...

Добавлено: 15 июля 2014 г.