Nonlinear random dynamical model for the stock market

A. Dmitriev; V. Kornilov

doi:10.1088/1742-6596/1298/1/012009

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

15 мая 2026 г.

В НИУ ВШЭ разрабатывают нейросеть для сферы науки и инноваций

Исследователи НИУ ВШЭ учат большие языковые модели понимать русскоязычную научную терминологию, увеличивая при этом их энергоэффективность. Адаптированная модель работает в 2,7 раза быстрее и требует на 73% меньше памяти, чем исходная открытая модель, что позволяет запускать ее на более доступном оборудовании. Программа прошла государственную регистрацию.

15 мая 2026 г.

Стартовал совместный спецпроект бренд-медиа Вышки IQ Media и iFORA ИСИЭЗ

В мае 2026 года стартовал научно-популярный проект «Искусственный интеллект: технологии, данные и будущее», который стал результатом работы двух команд — проекта iFORA Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и редакции бренд-медиа IQMedia. Медийно-аналитический спецпроект посвящен современному развитию искусственного интеллекта и аналитике больших данных.

14 мая 2026 г.

<a>Ученые ФКН ВШЭ представили работы в сфере ИИ и биоинформатики на ICLR 2026

Ученые Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук ВШЭи студенты трека «ИИ360: Инженерия искусственного интеллекта» бакалаврской программы «Прикладная математика и информатика» приняли участие в международной конференции ICLR — одном из самых авторитетных мировых форумов в области машинного обучения и представления данных. В этом году конференция состоялась в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Nonlinear random dynamical model for the stock market

P. 012009-1–012009-5.

Дмитриев А. В., Корнилов В. В.

Язык: английский

Полный текст

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: emerging stock markets power law distribution 1/f noise long memory Langevin equations

В книге

Journal of Physics: Conference Series

Vol. 1298. Issue 1. , Institute of Physics Publishing (IOP), 2019.

1/x power‑law in a close proximity of the Bak–Tang–Wiesenfeld sandpile

Шаповал А. Б., Shapoval B., Shnirman M. G., Scientific Reports 2021 Vol. 11 Article 18151

Добавлено: 28 сентября 2021 г.

Noise in the helical edge channel anisotropically coupled to a local spin

Shapiro Dmitriy S., Remizov S., Nagaev K., JETP Letters 2018 P. 1–5

Добавлено: 7 февраля 2019 г.

Complexity of a microblogging social network in the framework of modern nonlinear science

Дмитриев А. В., Корнилов В. В., Мальцева С. В., Complexity 2018 Vol. 2018 No. Article ID 4732491 P. 1–11

Добавлено: 24 ноября 2018 г.

A Language as a Self-Organized Critical System

Громов В. А., Migrina A., Complexity 2017 Vol. 2017 No. Article ID 9212538 P. 1–7

Добавлено: 27 сентября 2018 г.

Estimation of the initial shape of meteoroids based on statistical distributions of fragment masses

Грицевич М. И., Кузнецова Д. В., Турчак Л. И. и др., Doklady Physics 2016 Vol. 61 No. 6 P. 305–308

Добавлено: 29 декабря 2017 г.

Possibilities and Limitations of Deterministic Nonlinear Dynamic Model of the Stock Market

Дмитриев А. В., Дмитриев В. А., Сильчев В. А., WSEAS Transactions on Business and Economics 2017 Vol. 14 No. 33 P. 311–321

Добавлено: 24 ноября 2017 г.

Nonlinear Dynamical Analysis of Twitter Time Series

Дмитриев А. В., Сильчев В. А., Дмитриев В. А. и др., , in: Proceedings of International Work-Conference on Time Series (ITISE 2017)Vol. 2.: Granada: Godel Impresiones Digitales S.L., 2017. Ch. 2 P. 1219–1230.

Добавлено: 19 октября 2017 г.

Testing hypothesis on degree distribution in the market graph

Koldanov P.A., Larushina J.D., , in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis. Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsVol. 197.: Springer, 2017. P. 205–214 .

Добавлено: 13 мая 2017 г.

Towards a simple mathematical theory of citation distributions

Качанов Ю. Л., SpringerPlus 2015 Vol. 4 No. 1 P. eid 677

Добавлено: 6 ноября 2015 г.

Examination of the behavior of R&D returns using a power law

Casault S., Groen A. J., Linton J. D., Science and Public Policy 2013 Vol. 40 No. 2 P. 219–228

Добавлено: 19 октября 2015 г.

Improving value assessment of high-risk, high-reward biotechnology research: the role of 'thick tails'

Casault S., Groen A. J., Linton J. D., New Biotechnology 2014 Vol. 31 No. 2 P. 172–178

This paper presents work toward improving the efficacy of financial models that describe the unique nature of biotechnology firms. We show that using a ‘thick tailed’ power law distribution to describe the behavior of the value of biotechnology R&D used in a Real Options Pricing model is significantly more accurate than the traditionally used Gaussian ...

Добавлено: 19 октября 2015 г.

Does corporate governance really predict firms’ market values in emerging markets? The case of Russian banks

Верников А. В., Journal of Corporate Finance Research 2013 No. 3(27) P. 23–36

The paper aims to add to the literature on the connection between corporate governance and company valuation. We refer to the case of the Russian banks to suggest that connection between gpvernance and the stock price cannot be established in a convincing way due to data scarcity. Russia's stock market can supply sufficient statistical material ...

Добавлено: 16 ноября 2013 г.

Extracting global stochastic trend from non-synchronous data.

Korhonen I., Пересецкий А. А., / Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2013. No. 15.

Добавлено: 21 июля 2013 г.