?
Statistical Uncertainty of Market Network Structures
P. 91–94.
Колданов А. П., Колданов П. А., Семенов Д. П., Журнал Новой экономической ассоциации 2025 № 1(66) С. 54–74
Рассматривается задача анализа связей между доходностями акций фондового рынка. Связь измеряется как традиционным коэффициентом корреляции Пирсона, так и ранговым коэффициентом корреляции Кендалла. Предлагаются различные меры неопределенности выводов о связях на фондовых рынках, основанные на методе разделения выводов на значимые и допустимые. Проводится сравнение неопределенности выводов о связях на фондовых рынках России, США, Франции. Показано, что по ...
Добавлено: 3 декабря 2024 г.
V. A. Kalyagin, A. P. Koldanov, P. A. Koldanov, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2022 Vol. 599 Article 127482
Maximum spanning tree is a popular tool in market network analysis. Large number of publications are devoted to the maximum spanning tree calculation and its interpretation for particular stock markets. Usually one use market data to calculate Pearson correlations between stock returns and construct a compete weighted graph, where weights of edges are given by ...
Добавлено: 18 мая 2022 г.
Добавлено: 2 марта 2021 г.
Колданов П. А., Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки 2018 Vol. 160 No. 2 P. 317–326
Добавлено: 13 февраля 2019 г.
Визгунов А. Н., Глотов А. А., Трифонов Ю. В., В кн.: Инновационная экономика: регулирование и конкуренция. Материалы Десятой Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 23–24 июня 2016 г.: Н. Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2017. С. 520–524.
Финансовый менеджмент предприятий России в настоящее время имеет возможность использовать инстру- менты фондовых рынков различных стран для размещения временно свободных денежных средств. Хорошим вариантом являются инвестиции в фондовый рынок, похожий на хорошо известный рынок России. Наш анализ с использованием сетевой модели фондового рынка показал, что ни один из рынков оставшихся стран БРИК не похож на ...
Добавлено: 22 декабря 2017 г.
Калягин В. А., Колданов А. П., Колданов П. А. и др., Annals of Operations Research 2018 Vol. 266 No. 1-2 P. 313–327
Research into the market graph is attracting increasing attention in stock market analysis. One of the important problems connected with the market graph is its identification from observations. The standard way of identifying the market graph is to use a simple procedure based on statistical estimations of Pearson correlations between pairs of stocks. Recently a ...
Добавлено: 17 мая 2017 г.
Визгунов А. Н., Наумова А. С., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии 2016 № 3 С. 111–115
В условиях растущей глобализации финансовых рынков важным вопросом для исследования является, сохраняют ли рынки отдельных стран свое своеобразие в те- чение длительного времени, являются ли они отличными друг от друга. Мы используем в качестве модели сетевую модель фондового рынка и проводим ее анализ с помощью ней- ронных сетей. По результатам анализа сделан вывод о том, ...
Добавлено: 29 ноября 2016 г.
Колданов П. А., Калягин В. А., Баутин Г. А., Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 2016 Vol. 76 No. 1 P. 47–57
Добавлено: 3 февраля 2015 г.
Калягин В. А., Колданов П. А., Замараев В. А., Springer Optimization and Its Applications 2014 Vol. 100 P. 181–197
Добавлено: 13 октября 2014 г.
Колданов П. А., Калягин В. А., Колданов А. П. и др., , in: Optimization oi Science and Engineering (In Honor of the 60th Birthday of Panos M. Pardalos).: NY: Springer, 2014. Ch. 15 P. 301–313.
Добавлено: 3 октября 2014 г.
Колданов П. А., Баутин Г. А., , in: Learning and Intelligent Optimization.Vol. 8426: Lectute Notes in Computer Science.: Switzerland: Springer, 2014. P. 98–110.
Добавлено: 15 сентября 2014 г.
Kalyagin V.A., Koldanov A.P., Koldanov P.A. и др., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2014 Vol. 413 No. 1 P. 59–70
Добавлено: 19 июля 2014 г.