?
Multiple decision problem for stock selection in market network
P. 98–110.
Колданов П. А., Баутин Г. А.
Язык:
английский
В книге
Vol. 8426: Lectute Notes in Computer Science. , Switzerland: Springer, 2014.
V. A. Kalyagin, A. P. Koldanov, P. A. Koldanov, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2022 Vol. 599 Article 127482
Maximum spanning tree is a popular tool in market network analysis. Large number of publications are devoted to the maximum spanning tree calculation and its interpretation for particular stock markets. Usually one use market data to calculate Pearson correlations between stock returns and construct a compete weighted graph, where weights of edges are given by ...
Добавлено: 18 мая 2022 г.
Колданов П. А., Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки 2018 Vol. 160 No. 2 P. 317–326
Добавлено: 13 февраля 2019 г.
Визгунов А. Н., Глотов А. А., Трифонов Ю. В., В кн.: Инновационная экономика: регулирование и конкуренция. Материалы Десятой Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 23–24 июня 2016 г.: Н. Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2017. С. 520–524.
Финансовый менеджмент предприятий России в настоящее время имеет возможность использовать инстру- менты фондовых рынков различных стран для размещения временно свободных денежных средств. Хорошим вариантом являются инвестиции в фондовый рынок, похожий на хорошо известный рынок России. Наш анализ с использованием сетевой модели фондового рынка показал, что ни один из рынков оставшихся стран БРИК не похож на ...
Добавлено: 22 декабря 2017 г.
Визгунов А. Н., Наумова А. С., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии 2016 № 3 С. 111–115
В условиях растущей глобализации финансовых рынков важным вопросом для исследования является, сохраняют ли рынки отдельных стран свое своеобразие в те- чение длительного времени, являются ли они отличными друг от друга. Мы используем в качестве модели сетевую модель фондового рынка и проводим ее анализ с помощью ней- ронных сетей. По результатам анализа сделан вывод о том, ...
Добавлено: 29 ноября 2016 г.
Колданов П. А., Калягин В. А., Баутин Г. А., Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 2016 Vol. 76 No. 1 P. 47–57
Добавлено: 3 февраля 2015 г.
Колданов П. А., Пардалос П. О., Замараев В. А., , in: DATA ANALYTICS 2014, The Third International Conference on Data Analytics.: [б.и.], 2014. P. 91–94.
Добавлено: 13 октября 2014 г.
Калягин В. А., Колданов П. А., Замараев В. А., Springer Optimization and Its Applications 2014 Vol. 100 P. 181–197
Добавлено: 13 октября 2014 г.
Kalyagin V.A., Koldanov A.P., Koldanov P.A. и др., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2014 Vol. 413 No. 1 P. 59–70
Добавлено: 19 июля 2014 г.
Визгунов А. Н., Глотов А. А., В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 4.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 382–393.
В статье предлагается методика сравнения фондовых рынков разных стран на основе модели графа рынка и применение этой методики для сравнения фондовых рынков стран БРИК. Рассматриваются акции крупнейших предприятий России, Бразилии, Индии и Китая, анализируется динамика изменения характеристик соответствующих графов рынков. В результате проведенного анализа показано, что хотя фондовые рынки рассмотренных стран демонстрируют следование общим тенденциям, ...
Добавлено: 31 марта 2014 г.
Визгунов А. Н., Трифонов Ю. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы 2013 Т. 1 № 6 С. 285–289
Представлены результаты анализа акций, торгующихся на бирже ММВБ, за 2007–2011 годы. Ис- пользована модель в виде графа, вершины которого представляют собой ценные бумаги, обращающие- ся на рынке, а ребра проведены в том случае, если значение меры близости ценных бумаг превышает заданный порог. В качестве меры близости авторами предлагается использовать количество периодов, когда доходности рассматриваемых ценных ...
Добавлено: 7 февраля 2014 г.
Arsenii Vizgunov, Andrey Glotov, Пардалос П. О., , in: Models, Algorithms, and Technologies for Network AnalysisVol. 59.: NY: Springer, 2013. Ch. 12 P. 191–201.
The paper presents the analysis of the network model referred to as market graph of the BRIC countries stock markets. We construct the stock market graph as follows: each vertex represents a stock, and the vertices are adjacent if the price correlation coefficient between them over a certain period of time is greater than or ...
Добавлено: 14 октября 2013 г.
Bautin G. A., Калягин В. А., Колданов А. П., Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 2013 Vol. 59 P. 29–41
Market graph is built on the basis of some similarity measure for financial asset returns. The paper considers two similarity measures: classic Pearson correlation and sign correlation. We study the associated market graphs and compare the conditional risk of the market graph construction for these two measures of similarity. Our main finding is that the ...
Добавлено: 27 сентября 2013 г.