?
Comparative analysis of the BRIC countries stock markets using network approach
Ch. 12. P. 191–201.
The paper presents the analysis of the network model referred to as market graph of the BRIC countries stock markets. We construct the stock market graph as follows: each vertex represents a stock, and the vertices are adjacent if the price correlation coefficient between them over a certain period of time is greater than or equal to specified threshold. The market graphs are constructed for different time periods to understand the dynamics of their characteristics such as correlation distribution histogram, mean value and standard deviation, size and structure of the maximum cliques. Our results show that we can split the BRIC countries into two groups. Brazil, Russia and India constitute the first group, China constitutes the second group.
ЦЫГАНКОВА Е. П., Колданов П. А., В кн.: Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками: сборник статей. Выпуск 10. Материалы XIV Научно-практической конференции. Саратов, 20–22 ноября 2025 г.Вып. 10.: Саратов: Саратовский университет, 2025.
Задача анализа динамики графа рынка заключается в получении ответа на вопрос: носят ли наблюдаемые изменения графа рынка закономерный характер или такие изменения могут быть объяснены случайными колебаниями оценок корреляций на рынке? В работе предлагается тест обнаружения динамики графа рынка и процедура построения статистически значимого множества пар акций, ответственных за динамику графа рынка и множества пар ...
Добавлено: 20 июля 2026 г.
Смирнов А. В., Демографическое обозрение 2025 Т. 12 № 2 С. 35–68
В статье обобщен опыт применения сетевого подхода к анализу потоков миграции в России с позднесоветского периода до 2023 г. Собраны 11 наборов данных о международных, межрегиональных и межмуниципальных миграционных потоках. Источниками данных стали итоги переписей населения 1989, 2002, 2010, 2020 (2021) гг., текущий статистический учет 2015-2023 гг. и «цифровые следы» населения из социальных медиа. Построены ...
Добавлено: 18 марта 2026 г.
Представлен анализ динамической взаимосвязи между объемами торгов на российском фондовым рынке и глобальным рынком криптовалют (Биткоин) в периоды внешних шоков (ковид‑кризис и российско‑украинский конфликт) с 2019 г. С помощью модели TVP‑VAR и оценок связности переменных системы выявлены перетоки ликвидности (движения денежных средств) между рассматриваемыми классами активов. Впервые проведен анализ сетевой связности сентимента инвесторов по наиболее популярным российским акциям и Биткоину и ...
Добавлено: 6 февраля 2026 г.
Сизых Н. В., Кудрявцева Н. С., Управление большими системами: сборник трудов 2025 № 118 С. 250–285
Многочисленные исследования в области прогнозирования котировок ценных бумаг, в частности акций, направлены на поиск более точных и эффективных моделей. Однако внимание к многомерному прогнозированию, которое позволяет получить более точный прогноз, остается недооцененным, поскольку для его реализации требуется значительное увеличение вычислительных ресурсов. Поэтому актуальным является подбор более упрощенных, но эффективных моделей, с помощью которых можно получать ...
Добавлено: 3 февраля 2026 г.
Одним из основных инструментов анализа больших объемов финансовых данных является использование методов и моделей кластеризации, позволяющих выявлять различные закономерности. В данном исследовании рассматривается проблема кластеризации временных рядов, отражающих поведение цен, доходности, мод, трендов и ряда связанных с ними показателей акций. Актуальность и новизна исследования заключаются в предложении оригинальных алгоритмов кластеризации акций, которые представляют собой сочетание ...
Добавлено: 3 февраля 2026 г.
Солдатова А. О., Сберегательное дело за рубежом 2025 № 1 С. 21–33
Статья посвящена особенностям функционирования китайского фондового рынка, перспективам его развития и возможностям для инвесторов. Рассмотрены ключевые аспекты регулирования, классификация акций, биржевые площадки и специфика участников рынка. Описаны различные типы акций, особенности каждого класса и правила доступа для иностранных инвесторов. Подробно рассмотрены крупнейшие биржи Китая, такие как Шанхайская, Шэньчжэньская и другие специализированные торговые площадки. Особое внимание ...
Добавлено: 21 января 2026 г.
Лысенок Н. И., Фундаментальная и прикладная математика 2025 Т. 25 № 4 С. 90–107
Цель исследования — оценить, в какой мере современные методы машинного обучения способны улучшить точность прогнозирования волатильности российских акций и приводят ли такие улучшения к реальным преимуществам при применении в инвестиционных стратегиях. В работе объединён обзор теоретических подходов к анализу волатильности с эмпирическим исследованием, основанным на высокочастотных данных по десяти наиболее ликвидным акциям Московской биржи за ...
Добавлено: 16 января 2026 г.
Галанов В. А., Галанова А. В., Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 2025 Т. 22 № 2(140) С. 153–159
В статье предлагается нетрадиционный подход к рассмотрению связи между временем и риском при инвестировании в фондовый портфель. Данный риск обычно отождествляется с рисками краткосрочной торговли на фондовом рынке. Однако если фондовый портфель сохраняется относительно длительное время, измеряемое годами, то риск такого портфеля качественно изменяется, так как становится относительно независимым от сроков инвестирования. Авторами обосновано, что ...
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Косов М. Е., Вестник экономической безопасности 2023 № 6 С. 213–221
Основой международного финансового рынка служат валютные потоки, возникающие вследствие функционирования мировой экономики. Главной задачей финансовых потоков является обмен результатами деятельности мировых экономик. Поэтому, сущностью международного финансового рынка является сопровождение движения потоков иностранных валют между участниками финансового рынка. Международные финансы являются фундаментальной категорией экономики, которая характеризует процессы движения валют мира и соотносит их с решениями участников ...
Добавлено: 22 октября 2025 г.
Свиридов О. И., Вопросы статистики 2025 Т. 32 № 4 С. 37–48
Статья посвящена анализу устойчивости причинно-следственной связи между изменениями цены на нефть и динамикой российского фондового рынка, главным индикатором которого является индекс РТС. Основная цель исследования – проверка гипотезы о сохранении устойчивого влияния нефтяных шоков (обусловленных колебаниями предложения, спроса, ожиданий предложения) на индекс РТС в условиях структурных сдвигов в российской экономике в период с 1999 по ...
Добавлено: 15 сентября 2025 г.
Галанова А. В., Федоренко А. В., Наука и практика. Научно-аналитический журнал РЭУ им. Г.В. Плеханова 2025 Т. 17 № 1 (57) С. 35–53
Решения центральных банков по снижению ставок рефинансирования во всем мире обычно являются результатом замедления инфляции и улучшения экономического благосостояния. В связи с этим возникает вопрос о том, как это отражается на основных «кредитных» участниках финансовой системы - банках и ценах их акций. Снижение рыночной процентной ставки есть общеизвестный фактор повышения рыночных цен акций и других ...
Добавлено: 28 мая 2025 г.
Юдин И. Б., Социологические исследования 2025 № 4 С. 140–146
На основе данных Мониторинга цифровой трансформации экономики и общества (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2024 г.) исследуется группа российских розничных инвесторов (N = 312, т.е. 3,1% репрезентативной общероссийской выборки). Анализ использования ею цифровых технологий и инструментов показал, что для сделок чаще всего розничные инвесторы обращаются к мобильным инвестиционным приложениям, а для поиска рыночной информации – к социальным ...
Добавлено: 12 мая 2025 г.
Зарипов Н. А., Полития: Анализ. Хроника. Прогноз 2025 № 3(118) С. 32–57
В центре внимания статьи – анализ законотворческой активности председателей парламентских комитетов как ключевых структур работы парламента, формируемых в основном по профессиональному признаку. На примере работы Государственной Думы VI–VIII созывов рассматривается статус главы комитета в контексте законотворческий активности и выстраивания сетей соавторства. Первая часть анализа посвящена рассмотрению норм Регламента и их изменений, связанных с полномочиями комитетов, а также ...
Добавлено: 22 апреля 2025 г.