Применение модели графа доходностей для анализа фондового рынка

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2013. Т. 1. № 6. С. 285–289.

Визгунов А. Н., Трифонов Ю. В.

Представлены результаты анализа акций, торгующихся на бирже ММВБ, за 2007–2011 годы. Ис- пользована модель в виде графа, вершины которого представляют собой ценные бумаги, обращающие- ся на рынке, а ребра проведены в том случае, если значение меры близости ценных бумаг превышает заданный порог. В качестве меры близости авторами предлагается использовать количество периодов, когда доходности рассматриваемых ценных бумаг с учетом инфляции были одновременно положи- тельными. Проведенный анализ показал, что модель графа рынка с предложенной мерой близости аде- кватно описывает поведение ценных бумаг на рынке и может быть использована для компактного и точного описания существующих на рынке тенденций. 

 

Ключевые слова: российский фондовый рынок, Russian stock market, граф рынка, market graph, maximum clique, максимальная клика