?
Анализ возможностей по диверсификации портфеля ценных бумаг на российском рынке с использованием теории графов
С. 1126–1128.
Визгунов А. Н., Трифонов Ю. В.
Для анализа современного рынка ценных бумаг с целью построения сбалансированного портфеля инвестиций используются как классические подходы, так и методы, появившиеся сравнительно недавно. В основе одной из групп таких методов лежит теория графов. Представление наблюдаемой экономической системы в виде графа позволяет отразить сложность и взаимосвязанность объектов наблюдаемой экономической системы. В работе представлены результаты применения модели графа рынка для задачи формирования диверсифицированного портфеля ценных бумаг рынка России.
Язык:
русский
В книге
Т. 2. , Н. Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2013.
Колданов А. П., Колданов П. А., Семенов Д. П., Журнал Новой экономической ассоциации 2025 № 1(66) С. 54–74
Рассматривается задача анализа связей между доходностями акций фондового рынка. Связь измеряется как традиционным коэффициентом корреляции Пирсона, так и ранговым коэффициентом корреляции Кендалла. Предлагаются различные меры неопределенности выводов о связях на фондовых рынках, основанные на методе разделения выводов на значимые и допустимые. Проводится сравнение неопределенности выводов о связях на фондовых рынках России, США, Франции. Показано, что по ...
Добавлено: 3 декабря 2024 г.
Талецкий Д. С., Дискретный анализ и исследование операций 2024 Т. 31 № 1 С. 109–128
Множество J_k вершин графа называется k-доминирующим независимым (k > 1), если его вершины попарно не смежны и каждая вершина не из J_k смежна хотя бы с k вершинами из J_k. В этой статье получены новые оценки количества k-доминирующих независимых множеств при различных значениях k > 2 в некоторых классах планарных графов. ...
Добавлено: 25 марта 2024 г.
Талецкий Д. С., Математический сборник 2023 Т. 214 № 11 С. 133–156
Сформулирована следующая гипотеза: если средняя степень вершин графа не превосходит натурального числа k ⩾ 1, то количество его k-доминирующих множеств не превосходит количества его независимых множеств, при этом равенство возможно, если и только если граф является k-регулярным. Эта гипотеза доказана для случая k ∈ {1,2}. ...
Добавлено: 2 ноября 2023 г.
Талецкий Д. С., Дискретный анализ и исследование операций 2023 Т. 30 № 3 С. 111–131
Множество вершин графа называется k-дистанционным независимым, если расстояние между любыми двумя его вершинами больше некоторого целого числа k ⩾ 1. В работе рассматривается задача описания n-вершинных деревьев фиксированного диаметра d, содержащих максимально и минимально возможное число k-дистанционных независимых множеств среди всех таких деревьев. Задача на максимум решается для случая 1 < k < d ⩽ ...
Добавлено: 13 июня 2023 г.
Назарова В. В., Лещев С. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 1 С. 58–73
В данной работе моментум-эффект рассматривается как ценовая аномалия, вследствие которой портфели активов одного класса, сформированные по критерию доходности, демонстрируют систематическую опережающую динамику генерации прибыли по отношению к заданному бенчмарку (например, к рыночному индексу – IMOEX). Исследование способствует лучшему пониманию моментум-эффекта на российском фондовом рынке. На основе использования данных российского фондового рынка за период 2019–2021 гг. было проанализировано 16 ...
Добавлено: 7 марта 2023 г.
Талецкий Д. С., Математические заметки 2021 Т. 109 № 2 С. 276–289
Рассматривается задача описания 𝑛-вершинных деревьев диаметра 𝑑, содержащих минимально возможное количество независимых множеств. Эта задача решается для случаев 𝑑 = 6, 𝑛 > 160 и 𝑑 = 7, 𝑛 > 400. ...
Добавлено: 24 ноября 2020 г.
Талецкий Д. С., Малышев Д. С., Дискретная математика 2020 Т. 32 № 2 С. 71–84
В работе полностью описаны деревья с максимально возможным количеством наибольших независимых множеств среди всех n-вершинных деревьев, содержащих ровно l листьев. При любых значениях параметров n и l экстремальное дерево единственно. Оно является результатом отождествления концов l простых путей. ...
Добавлено: 30 июня 2020 г.
Истоки, 2019.
В сборнике представлены аннотации к докладам и сообщениям 42-ой Международной научной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов». ...
Добавлено: 1 ноября 2019 г.
Талецкий Д. С., Журнал Средневолжского математического общества 2017 Т. 19 № 2 С. 105–116
В настоящей работе рассматриваются количественные характеристики максимальных независимых множеств в графах-решетках. В ней используются методы комбинаторного анализа, перечислительной комбинаторики, математического анализа и линейной алгебры. Получен явный вид производящих функций количества максимальных независимых множеств в цилиндрических и тороидальных решетках ширины 4,5,64,5,6. Доказано, что пределы корней mnmn-ой степени из количества (максимальных) независимых множеств в прямоугольных, цилиндрических и тороидальных m×nm×n-решетках существуют ...
Добавлено: 29 октября 2019 г.
Сизых Н. В., Сизых Д. С., В кн.: Экономика и управление: теория и практика : сборник статейВып. 1.: Чебоксары: ИД «Среда», 2018. С. 24–29.
Проведено исследование и показана возможность использования структурных коэффициентов для анализа портфелей ценных бумаг с целью оценки особенностей управления портфелем и активности управляющих фондов. ...
Добавлено: 29 октября 2018 г.
Сироткин Д. В., Малышев Д. С., Дискретная математика 2017 Т. 29 № 3 С. 114–125
Задача о независимом множестве для заданного обыкновенного графа состоит в вычислении размера наибольшего множества его попарно несмежных вершин. Предлагается новый способ редукции графов. С его помощью получено новое доказательство NP-полноты задачи о независимом множестве в классе планарных графов и доказана NP-полнота данной задачи в классе плоских графов, имеющих только треугольные внутренние грани, с максимальной степенью ...
Добавлено: 7 сентября 2017 г.
Маркова А. Р., В кн.: Математическое моделирование в экономике и управлении рисками. Материалы III Международной молодежной научно-практической конференции, Саратов, 5-8 ноября, 2014.: Саратов: Издательство Саратовского университета, 2014. С. 100–106.
Данная статья рассматривает построение модели EGARCH для управления структурой портфеля ценных бумаг. В статье приводится краткое описание модели EGARCH, рассматривается гипотеза об обобщенном нормальном распределении доходностей финансовых активов. Также в статье описаны результаты построения трех моделей управления структурой портфеля, основанных на модели EGARCH и предположении об обобщенном нормальном распределении доходностей финансовых активов, входящих в портфель. ...
Добавлено: 11 декабря 2014 г.
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Федорова Е. А., Титаренко А. В., Экономика и математические методы 2014 Т. 50 № 1 С. 80–90
В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка ...
Добавлено: 1 ноября 2014 г.
Визгунов А. Н., Глотов А. А., В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 4.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 382–393.
В статье предлагается методика сравнения фондовых рынков разных стран на основе модели графа рынка и применение этой методики для сравнения фондовых рынков стран БРИК. Рассматриваются акции крупнейших предприятий России, Бразилии, Индии и Китая, анализируется динамика изменения характеристик соответствующих графов рынков. В результате проведенного анализа показано, что хотя фондовые рынки рассмотренных стран демонстрируют следование общим тенденциям, ...
Добавлено: 31 марта 2014 г.
Визгунов А. Н., Трифонов Ю. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы 2013 Т. 1 № 6 С. 285–289
Представлены результаты анализа акций, торгующихся на бирже ММВБ, за 2007–2011 годы. Ис- пользована модель в виде графа, вершины которого представляют собой ценные бумаги, обращающие- ся на рынке, а ребра проведены в том случае, если значение меры близости ценных бумаг превышает заданный порог. В качестве меры близости авторами предлагается использовать количество периодов, когда доходности рассматриваемых ценных ...
Добавлено: 7 февраля 2014 г.
Воеводин Д. М., Силаев А. М., В кн.: Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.: Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013. С. 42–46.
Предложена нейронно-копулярная модель для вычисления показателя стоимости под риском (Value at Risk, VaR) портфеля ценных бумаг. С помощью имитационного моделирования показано, что применение нейронно-копулярной модели приводит к повышению точности вычисления показателя VaR по сравнению с известными стандартными методами. ...
Добавлено: 6 февраля 2014 г.
Arsenii Vizgunov, Andrey Glotov, Пардалос П. О., , in: Models, Algorithms, and Technologies for Network AnalysisVol. 59.: NY: Springer, 2013. Ch. 12 P. 191–201.
The paper presents the analysis of the network model referred to as market graph of the BRIC countries stock markets. We construct the stock market graph as follows: each vertex represents a stock, and the vertices are adjacent if the price correlation coefficient between them over a certain period of time is greater than or ...
Добавлено: 14 октября 2013 г.
Визгунов А. Н., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии 2013 № 1 С. 119–125
Процесс глобализации затрагивает каждого в наши дни, но до сих пор в академических кругах и среди практиков не сложилось четкого определения, что такое глобализация и как можно ее измерить. В статье проводится исследование влияния глобализации фондового рынка России путем построения и анализа графовой модели. В ходе анализа исследуется размер и состав максимальных клик построенного графа ...
Добавлено: 14 октября 2013 г.
Bautin G. A., Калягин В. А., Колданов А. П., Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 2013 Vol. 59 P. 29–41
Market graph is built on the basis of some similarity measure for financial asset returns. The paper considers two similarity measures: classic Pearson correlation and sign correlation. We study the associated market graphs and compare the conditional risk of the market graph construction for these two measures of similarity. Our main finding is that the ...
Добавлено: 27 сентября 2013 г.
Vizgunov Arsenii, Goldengorin B., Калягин В. А. и др., Computational Management Science 2014 Vol. 11 No. 1-2 P. 45–55
We consider a market graph model of the Russian stock market. To study the peculiarity of the Russian market we construct the market graphs for different time periods from 2007 to 2011. As characteristics of constructed market graphs we use the distribution of correlations, size and structure of maximum cliques, and relationship between return and ...
Добавлено: 20 августа 2013 г.