?
Использование структурных коэффициентов для анализа портфеля ценных бумаг
С. 24–29.
Проведено исследование и показана возможность использования структурных коэффициентов для анализа портфелей ценных бумаг с целью оценки особенностей управления портфелем и активности управляющих фондов.
В книге
Вып. 1. , Чебоксары: ИД «Среда», 2018.
Назарова В. В., Лещев С. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 1 С. 58–73
В данной работе моментум-эффект рассматривается как ценовая аномалия, вследствие которой портфели активов одного класса, сформированные по критерию доходности, демонстрируют систематическую опережающую динамику генерации прибыли по отношению к заданному бенчмарку (например, к рыночному индексу – IMOEX). Исследование способствует лучшему пониманию моментум-эффекта на российском фондовом рынке. На основе использования данных российского фондового рынка за период 2019–2021 гг. было проанализировано 16 ...
Добавлено: 7 марта 2023 г.
Истоки, 2019.
В сборнике представлены аннотации к докладам и сообщениям 42-ой Международной научной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов». ...
Добавлено: 1 ноября 2019 г.
Маркова А. Р., В кн.: Математическое моделирование в экономике и управлении рисками. Материалы III Международной молодежной научно-практической конференции, Саратов, 5-8 ноября, 2014.: Саратов: Издательство Саратовского университета, 2014. С. 100–106.
Данная статья рассматривает построение модели EGARCH для управления структурой портфеля ценных бумаг. В статье приводится краткое описание модели EGARCH, рассматривается гипотеза об обобщенном нормальном распределении доходностей финансовых активов. Также в статье описаны результаты построения трех моделей управления структурой портфеля, основанных на модели EGARCH и предположении об обобщенном нормальном распределении доходностей финансовых активов, входящих в портфель. ...
Добавлено: 11 декабря 2014 г.
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Федорова Е. А., Титаренко А. В., Экономика и математические методы 2014 Т. 50 № 1 С. 80–90
В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка ...
Добавлено: 1 ноября 2014 г.
Визгунов А. Н., Трифонов Ю. В., В кн.: Инновационная экономика XXI века. Материалы Девятой Международной научно-практической конференции.Т. 2.: Н. Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2013. С. 1126–1128.
Для анализа современного рынка ценных бумаг с целью построения сбалансированного портфеля инвестиций используются как классические подходы, так и методы, появившиеся сравнительно недавно. В основе одной из групп таких методов лежит теория графов. Представление наблюдаемой экономической системы в виде графа позволяет отразить сложность и взаимосвязанность объектов наблюдаемой экономической системы. В работе представлены результаты применения модели графа ...
Добавлено: 15 мая 2014 г.
Воеводин Д. М., Силаев А. М., В кн.: Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.: Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013. С. 42–46.
Предложена нейронно-копулярная модель для вычисления показателя стоимости под риском (Value at Risk, VaR) портфеля ценных бумаг. С помощью имитационного моделирования показано, что применение нейронно-копулярной модели приводит к повышению точности вычисления показателя VaR по сравнению с известными стандартными методами. ...
Добавлено: 6 февраля 2014 г.
Берзон Н. И., В кн.: Финансовый менеджмент.: М.: Academia, 2011. Гл. 3 С. 59–86.
В данной главе раскрывается концепция риска и доходности как основного понятия на финансовом рынке. Рассматриваются методы расчета показателей, характеризующих риск на финансовом рынке и при реализации инвестиционных проектов. Дается классификация рисков, раскрываются методы уменьшения риска на финансовом рынке путем диверсификации инвестиций. Приводится методика расчета показателя бета как меры систематического риска и методика расчета ожидаемой доходности ...
Добавлено: 23 октября 2012 г.