?
Финансовые пузыри как дивергенция цен активов
Высшая школа экономики
,
2011.
No. 05.
Рассматривается модель зарождения и развития финансовых пузырей и кризисов, основанная на концепции современной финансовой системы. Большие отклонения цен активов от их фундаментальной стоимости характеризуют финансовый пузырь, динамика которого представлена стохастическими дифференциальными уравнениями. Модель характеризует фазы поведения инвесторов, которые соответствуют циклу Х. Минского, и позволяет рассчитать различные характеристики финансового
пузыря.
Язык:
английский
Василюк А. А., Карминский А. М., Сосюрко В. В., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2011. № 07.
Формирование систем моделей рейтингов имеет большое значение для реализации положений, предусмотренных Новым базельским соглашением и его последующими модификациями (Базель II и Базель III). В работе рассмотрены особенности формирования такой системы в России применительно к банковской сфере. Систематизированы принципы и исследованы особенности формирования моделей рейтингов как для банков-резидентов (на основе российской отчетности), так и для банковнерезидентов ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
Ефименко И. В., Хорошевский В. Ф., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2011. № 08 (ч.3).
Представленный аналитический обзор структурирован относительно наиболее важных направлений онтологического моделирования и инжиниринга и коллективов, где такие исследования и разработки проводятся в России. Дан обзор подходов, методологий и инструментов онтологического моделирования, ориентированных, в первую очередь, на область экономики
бизнеса. Обсуждаются российские работы в области создания онтологий предприятий и организаций, а также использования онтологических методов в поддержке принятия ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
Искаков М. Б., Искаков А., Аксенов П. П., / Высшая школа экономики. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2011. No. 06.
Показано, что классическая игра пространственной конкуренции Г. Хотеллинга (1929) с линейными транспортными ценами имеет ценовое равновесие при любых положениях игроков при условии, что они гарантируют свою безопасность от угрозы демпингового вытеснения с рынка. Чтобы формализовать эту естественную логику поведения используется Равновесие в безопасных стратегиях (РБС). РБС является обобщением равновесия Нэша – Курно. Существование и единственность ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
Миркин Б. Г., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2011. № 03.
В работе приведен обзор методов кластер-анализа, накопленных в литературе за 50 лет их активной разработки. При этом вместо обзора публикаций, которых имеются многие тысячи с самыми разнообразными алгоритмами и приложениями, в работе систематизированы задачи – по видам данных, видам кластерных структур, видам критериев и методов. Число подробно рассматриваемых методов относительно невелико. Зато большинство из них ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
Бродский Б. Е., Пеникас Г. И., Сафарьян И., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 05.
This paper aims at presenting the research results of revealing a structural shift in copula-models of multivariate time-series. A nonparametric method of structural shift identification and estimation is used. The asymptotical characteristics (the probabilities of the I-type and II-type errors, and the probability of the estimation error) of the proposed method are analyzed. The simulation ...
Добавлено: 28 августа 2012 г.
Егорова Л. Г., / Высшая школа экономики. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2011. No. 02.
Поведение биржи можно представить как реакцию на поток событий двух типов, поступающих на финансовый рынок, – «регулярных» событий (случающихся очень часто) и «кризисных» (случающихся намного реже). От того, насколько успешно брокер опознает, какое событие – кризис или не кризис – пришло в данный момент, зависит его благосостояние. В работе [1] было показано, что успешная идентификация ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
Hainsworth R., Карминский А. М., Солодков В. М., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 01.
Investors are being encouraged after the global crisis to reduce their dependence on the largest credit rating agencies for risk assessments of companies and securities. Comparing risk assessments from different sources rapidly becomes non-trivial when more than three credit rating agencies are involved. We propose a method for comparing rating scales, and hence constructing correspondence ...
Добавлено: 28 августа 2012 г.
Magnus J. R., Пересецкий А. А., Applied Econometrics 2010 No. 1 (17) P. 89-105
We present a simple hedonic model for apartment prices in Moscow in the year 2003. Based on some 15,000 observations we estimate the model and use the estimates for prediction. Pretest issues are explicitly taken into account. ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Смирнов А.Д., Экономический журнал Высшей школы экономики 2013 Т. 17 № 2 С. 179-211
В статье исследуются финансовые кризисы в ракурсе нарушений процесса монетизации- взаимодействия денег и долгов. Предлагается простая модель прогнозирования кризисов, состоящая из трех компонент, использующая информацию МВФ о глобальной финансовой стабильности. ...
Добавлено: 3 февраля 2014 г.
M. : Association of graduates and employees of AFEA named after prof. Zhukovsky, 2018
Добавлено: 24 мая 2018 г.
М. : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013
Представлены материалы второй международной научно-практической конференции, отражающие современное состояние инновационной деятельности в образовании, науке, промышленности и социально-экономической сфере с позиций внедрения новейших информационных технологий.
Представляет интерес для широкого круга научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и специалистов в области инноватики и современных информационных технологий. ...
Добавлено: 18 апреля 2013 г.
Роль методов анализа данных в нашей жизни весьма значительна. Люди, часто не задумываясь и не осознавая, постоянно их используют в повседневной практике. Анализ данных пронизывает все аспекты современной жизни, служит основой для многих решений в предпринимательской и общественной деятельности, информируют о тенденциях и факторах, которые влияют на нашу жизнь. Анализ данных как научная дисциплина в ...
Добавлено: 17 ноября 2015 г.
Кондратьев А. Ю., Яновский Е. А., / Cornell University. Series Computer Science "arxiv.org". 2023.
Добавлено: 6 апреля 2023 г.
Зинькина Ю. В., Коротаев А. В., Arab Studies Quarterly 2013 Vol. 35 No. 1 P. 20-38
The article analyzes the specifics of urbanization dynamics in Egypt, which is noteworthy for a number of reasons. First, there was a shift from the logistic trend in the 1970s, and the share of urban population stopped growing. The UN data analysis shows that such a shift usually occurs against the background of very serious ...
Добавлено: 7 марта 2013 г.
В книге обсуждаются общие закономерности эволюции Мир-Системы. Показано, что они могут описываться при помощи крайне простых математических моделей. Рассматривается соотношение между микроуровневым хаосом и высокодетерминированной динамикой на макроуровне. Анализируется соотношение между циклическими и поступательными процессами. Проанализированные данные и разработанные модели позволяют предложить ряд конкретных рекомендаций, например, выявить пути решения демографического кризиса в России. Книга представляет ...
Добавлено: 9 марта 2013 г.
Ибрагимова Ю. Ш., Сандомирский Ф. А., / . Series " ". 2017.
Добавлено: 12 октября 2017 г.
M. : HSE, 2014
Представлены материалы третьей международной научно-практической конференции, отражающие современное состояние инновационной деятельности в образовании, науке, промышленности и социально-экономической сфере с позиций внедрения новейших информационных технологий. Материалы конференции представлены в трех частях.
Представляет интерес для широкого круга науных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и специалиистов в области инноватики и информационных технологий. ...
Добавлено: 18 апреля 2014 г.
Котельникова М. В., Аистов А. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2019 Т. 55 № 3 С. 183-189
Представлено описание метода, позволяющего совершенствовать содержание дисциплин математического цикла, разделяя их на инвариантную (общую) и вариативную части. Приводятся результаты выделения инвариантов для дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», преподаваемых экономистам-бакалаврам нескольких вузов. На основе выделенных инвариантов предлагаются темы для организации самостоятельной проектной и исследовательской деятельности студентов, ориентированной на содержание курса «Эконометрика». ...
Добавлено: 28 января 2020 г.
Коротаев А. В., Вестник Института экономики Российской академии наук 2015 № 1 С. 149-162
В XIX в. произошел скачкообразный рост разрыва по ВВП на душу населения и уровню жизни населения между «первым» и «третьим» миром, получивший в начале 2000-х годов название «Великая дивергенция». В XX в. Великая дивергенция продолжалась вплоть до начала 1970-х годов, а затем, в конце 1980-х годов на смену ей пришла Вели- кая конвергенция, когда темпы ...
Добавлено: 3 декабря 2015 г.
Пенза : ПГУ, 2016
В сборник трудов включены доклады ХХI-го Международного симпозиума «Надежность и качество», проходившего с 23 по 29 мая 2016 г. в городе Пензе.
Рассмотрены актуальные проблемы теории и практики повышения надежности и качества; эффективности внедрения инновационных и информационных технологий в фундаментальных научных и прикладных исследованиях, образовательных и коммуникативных системах и средах, экономике и юриспруденции; методов и средств ...
Добавлено: 27 мая 2016 г.
Берзон Н. И., Университетское управление: практика и анализ 2008 № 3 С. 65-72
Цель работы - провести анализ соотношения риска и доходности финансовых инструментов в зависимости от временного горизонта инвестирования на развитых и развивающихся рынках. Для этого исследовались показатели риска и доходности двух финансовых инструментов: акций и облигаций. Данные по американскому фондовому рынку приведены за период 1925-1998 годы, по российскому фондовому рынку за период с 1995 года по ...
Добавлено: 20 сентября 2012 г.
Коссова Е. В., Потанин Б. С., Прикладная эконометрика 2018 Т. 50 № 2 С. 114-143
В данной статье предлагается модель, обобщающая регрессионную модель с переключением и модель Хекмана на случай произвольного числа бинарных уравнений отбора наблюдений. Рассматриваются два способа оценивания модели при допущении о совместном нормальном распределении случайных ошибок: метод максимального правдоподобия и двухшаговая процедура, обобщающая классический подход Хекмана. Качество оценок модели проверяется при помощи анализа симулированных данных в случае ...
Добавлено: 26 октября 2018 г.
Коротаев А. В., NY : The Edwin Mellen Press, 2004
This book provides a cross-cultural analysis of traditional social organization of the Old World Oikumene civilizations, which suggest that the world religions were its major determinant. The role of Christianity and Islam as determinants of social evolution is analyzed in more detail. Formal analysis performed in this book shows that though such factors as political ...
Добавлено: 10 марта 2013 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В., Управление большими системами: сборник трудов 2014 № 52 С. 6-22
Предложен и обоснован алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом. Основываясь на этом алгоритме, реализованном в системе компьютерных алгебр Maple 14, построены примеры решения задач об оптимальной остановке некоторых дискретных марковских последовательностей. ...
Добавлено: 4 марта 2015 г.