• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Применение процессов Хоукса для прогнозирования финансовых рисков

Егорова Л. Г., Климюк И. Ю.
Рассматриваются модели прогнозирования потрясений на фондовых рынках, учитываю- щих эндогенный характер подобных явлений, на основе процессов Хоукса. Интенсивность про- цессов Хоукса зависит от предыдущих событий, что позволяет моделировать кластеризацию событий. Модели протестированы на данных фондового индекса S&P500 и валютной паре USD/ RUB и демонстрируют неплохую прогнозную силу