• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Estimation and Filtering of Nonlinear Ms-Dsge Models

Ivashchenko S.
Данная работа предлагает несколько фильтров для нелинейных моделей с Марковским переключением. Два из них используют подход sigma-point фильтр Калмана: Markov switching central difference Kalman filter (MSCDKF) и MSCDKFA. Другие два базируются на аппроксимации всех распределений нормальным: Markov switching quadratic Kalman filter (MSQKF) и MSQKFA. Не большоая финансовая модель динамического стохастического общего экономического равновесия с Марковским переключением (МС-ДСОЭР) использовалась для тестов. MSQKF заметно превосходит остальные фильтры с точки зрения вычислительных затрат. Он так же занимает одно из первых мест в большинстве тестов качества фильтрации (включая качество оценок квази-максимального правдоподобия с использованием различных фильтров, RMSE и LPS ненаблюдаемых переменных).