• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Consumer credit defaults in Russia: Credit scoring

P. 613-627.

Большинство существующих скоринговых систем основываются на моделях с самоотбором. В моделях такого класса теряется значительная часть наблюдений, так как они не позволяют учитывать новую информацию о кредитах.    В статье разрабатывается модель бинарного выбора в случае нескольких периодов. Данная модель позволяет моделировать дефолт заемщика в каждом периоде, что решает проблему потери информации. Модель оценивает эффективность существующей скоринговой системы банка. При оценке модели используются данные одного из коммерческих банков города Н. Новгорода. Наблюдения проводились с января 2009г. по март 2012 г.

В книге

Consumer credit defaults in Russia: Credit scoring
Под редакцией: M. Machova, A. Petianova. Bratislava: Publishing House EKONOM, 2012.