• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Estimation of Market Resiliency from High-Frequency Micex Shares Trading Data

P. 15-24.

В данной работе представлен инженерный подход к оцениванию релаксации рынка на основе анализа динамики показателя ликвидности. Метод позволяет построить формальный критерий выявления "шока ликвидности" на рынке и может быть использован для накопления статистики, связанной с релаксацией, для дальнейшего изучения и оценивания данного аспекта ликвидности. Предлагаемый алгоритм основан на результатах сплайновой аппроксимации наблюдаемых данных и имеет теоретическую интерпретацию результатов. Метод был опробован на реальных данных и позволил оценить время релаксации на фиксированном интервале.

В книге

Estimation of Market Resiliency from High-Frequency Micex Shares Trading Data
Под науч. редакцией: D. Sornette, S. Ivliev, H. Woodard. Berlin: Springer, 2012.