• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Трехмерная модель оценки кредитного риска

С. 237-239.
В работе представлен методологический подход к моделированию кредитного риска заемщика. Трехшаговая процедура оценки кредитного риска описана с помощью модели Хекмана и модели бинарного выбора.

В книге

Трехмерная модель оценки кредитного риска
Под редакцией: М. В. Федоров, Э. В. Пешина Ч. 5: Направления: 7. Совершенствование учета, анализа и статистики современной экономики; 9. Банки, фондовый рынок и коллективные инвестиции. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического университета, 2012.