?
Эволюционная игра предусмотрительный агентов с бинарным выбором
С. 1679–1682.
Броницкий Г. Т., Васильева (Серебрянникова) Е. Е.
В докладеa рассматривается эволюционная игра 𝑁 агентов, находящихся в узлах полного графа в дискретном времени. Каждый агент может находиться в одном из двух состояний (±1). Ключевая особенность модели состоит в том, что при принятии решения агент руководствуется не мгновенной полезностью, а пытается максимизировать полезность на заданном фиксированном интервале, то есть является предусмотрительным. Поиск оптимальной стратегии для игроков моделируется при помощи построения и решения уравнения Бэллмана. Основная цель работы состоит в изучении характеристик решения при различной степени предусмотрительности агентов.
Веретенников А. Ю., Markov Processes and Related Fields 2023 Vol. 23 No. 2 P. 259–294
Добавлено: 16 июля 2026 г.
Яцкин Д. В., Кочкаров А. А., Наукоемкие технологии 2016 Т. 17 № 9 С. 20–29
Описывается интерпретация задачи мониторинга пространства как задачи обнаружения целевого объекта в пределах некоторой области. Рассматриваются подзадачи, комплексное решение которых гарантирует решение исходной задачи. Формулируется задача поиска геометрического положения сенсоров. Задача приводится к дискретному виду, описываются алгоритмы ее решения в общем и в частном случае. На основании разработанных алгоритмов строится программная модель, которая находит и визуализирует ...
Добавлено: 7 марта 2025 г.
Яцкин Д. В., В кн.: Труды III Всероссийской научно-технической конференции молодых конструкторов и инженеров «Минцевские чтения».: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. С. 321–325.
Рассмотрен мониторинг связных пространства, выделена задача обнаружения и ее частный случай - их патрулирования. Установлены и формализованы ограничения и допущения, приводящие к задаче патрулирования, которая определена математически, рассмотрены и предложены подходы, применяеые для ее решения. Введены объективные характеристики, позволяющие оценивать эффективность найденых решений задачи. ...
Добавлено: 7 марта 2025 г.
Batalova E., Furmanov Kirill, Shelkova E., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 No. 4 P. 315–322
Добавлено: 30 декабря 2020 г.
Aivaliotis G., Веретенников А. Ю., Random Operators and Stochastic Equations 2018 Vol. 26 No. 4 P. 225–234
Исследована общая схема задачи оптимизации функционала «среднее - дисперсия» (среднее минус дисперсия) по Марковицу на конечном временном интервале для управляемого диффузионного процесса в конечномерном евклидовом пространстве с текущей и финальной платами. Задача трансофрмирована в суперпозицию статической и динамической оптимизаций. Вторая часть является решением вырожденного уравнения Беллмана, либо в «вязком» смысле, либо в смысле Соболева после ...
Добавлено: 15 ноября 2018 г.
Хаметов В. М., Ясонов Е. В., В кн.: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ, СТРАХОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции.: Саратов: ООО "Издательство "Научная книга", 2016. С. 108–112.
Работа посвящена решению задачи об оптимальной остановке с конечным горизон том. Здесь впервые получены необходимые условия того, что урезанные цены оптимальной
остановки удовлетворяют рекуррентному соотношению беллмановского типа (теорема 1).
Сформулированы и обоснованы два критерия оптимальности остановки. В системе компью терных алгебр Maple 14 построено аналитическое решение рекуррентного соотношения бел лмановского типа для урезанной оптимальной остановке при наблюдении за геометрическим
случайным блужданием. ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Андреев Н. А., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. WP BRP 45/FE/2015.
В данной работе рассматривается минимаксный подход к многошаговой задаче управления портфелем на рынке с транзакционными издержками при наличии торговых ограничений, при этом стохастический процесс, задающий динамику параметров рынка, предполагается неизвестным. В отличие от стандартного подхода стохастического программирования, предлагаемая постановка не зависит от модели рынка, а решение возникающего уравнения Беллмана-Айзекса может быть найдено с помощью простой ...
Добавлено: 20 мая 2015 г.
Белянин А. В., Колесникова Д. П., Психология. Журнал Высшей школы экономики 2013 Т. 10 № 4 С. 42–66
В работе рассматривается проблема уверенности человека в принятых решениях. Исследования, посвященные калибрации прогнозов (соотношению частоты фактически правильных ответов c оценками уверенности человека в их правильности), продемонстрировали наличие эффекта «избыточной уверенности»: люди склонны завышать вероятность того, что их ответы или предсказания верны. Авторы предположили, что оценка уверенности человека в принятом решении и точность калибрации зависят от ...
Добавлено: 18 марта 2014 г.
Брызгалов Д. В., В кн.: Материалы XX Международной молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013».: М.: МАКС Пресс, 2013. С. 236–237.
Известно, что даже в оптимальных условиях как животные, так и люди совершают ошибки, которые являются естественным следствием особенностей работы системы внимания. Проявляются ли сбои внимания на стадии обработки сигнала, если создать условия повышенной нагрузки на сенсорную систему внимания? Специально была разработана новая методика, позволяющая исследовать этот вопрос. ...
Добавлено: 4 июня 2013 г.
Лозинская А. М., В кн.: Конкурентоспособность территорий. Материалы XV Всероссийского форума молодых ученых с международным участием в рамках III Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций «путь навстречу»» (Екатеринбург, 17-18 мая 2012 г.)Ч. 5: Направления: 7. Совершенствование учета, анализа и статистики современной экономики; 9. Банки, фондовый рынок и коллективные инвестиции.: Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического университета, 2012. С. 237–239.
В работе представлен методологический подход к моделированию кредитного риска заемщика. Трехшаговая процедура оценки кредитного риска описана с помощью модели Хекмана и модели бинарного выбора. ...
Добавлено: 4 июня 2012 г.