• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Оценивание параметров моделей регрессий с учетом изменений в случайный момент времени

С. 516-522.

Рассматривается задача оценивания параметров временных рядов со скачкообразными изменениями в случайные моменты времени. Для решения используется алгоритм, основанный на вычислении апостериорных вероятностей моментов появления скачков параметров на интервале наблюдения. Предлагается вариант EM алгоритма, основанный на итерационной процедуре, в ходе которой происходит чередование оценивания параметров моделей при заданном моменте скачка и оценивания момента появления скачка при заданных параметрах моделей. Алгоритм применяется для оценивания параметров моделей регрессии, описывающих ряд уровня безработицы в России с 1994 г. по 2019 г.