?
Robust Statistical Procedures for Testing Dynamics in Market Network
P. 135–142.
Колданов А. П., Voronina M.
В книге
Ханиев А., Сухих В. В., Journal of Applied Economic Research 2025 Т. 24 № 1 С. 319–343
В исследовании изучается влияние ESG-показателей на финансовое благосостояние акционеров российских компаний. На основе данных о публичных нефинансовых компаниях России за 2018–2023 гг. был проведен анализ общего ESG-рейтинга и его компонентов – экологического (E), социального (S) и управленческого (G)–в контексте их влияния на рентабельность собственного капитала (ROE) и доходность акций. Гипотезы исследования предполагают, что каждый из ...
Добавлено: 11 декабря 2025 г.
В последние годы происходят значительные изменения в области устойчивого развития, принимаются международные и национальные нормативные акты по регулированию нефинансовой отчетности. Достаточно часто фондовые биржи определяют собственные требования для компаний, в том числе выпускающих «зеленые» инструменты. Тем самым формируется институциональная среда, поддерживающая и стимулирующая повестку устойчивого развития. В таком информационном поле ожидается, что участники фондового рынка ...
Добавлено: 2 января 2025 г.
Колданов П. А., Alexander Koldanov, Семенов Д. П., Operations Research Forum 2024 Vol. 5 Article 116
Добавлено: 14 декабря 2024 г.
МакНайт Ф. Д., Managerial Finance 2016 Vol. 42 Article 11
Добавлено: 13 ноября 2024 г.
Ханиев А., Journal of Applied Economic Research 2024 Vol. 23 No. 3 P. 833–854
This study examines the impact of intangible assets on stock returns in the U.S. using the Drucker Institute indices, which assess companies based on customer satisfaction, employee engagement and development, innovation, social responsibility, and financial stability. The relevance of this study lies in the growing importance of considering non-financial indicators in investment decision-making. The objective ...
Добавлено: 10 сентября 2024 г.
Riabykh A., Surzhko D., Konovalikhin M. и др., PeerJ Computer Science 2022 Vol. 8 Article e1156
Open text data, such as financial news, are thought to be able to affect or to describe stock market behavior, however, there are no widely accepted algorithms for extracting the relationship between stock quotes time series and fast-growing textual representation of economic information. The field remains challenging and understudied. In particular, topic modeling as a ...
Добавлено: 18 декабря 2022 г.
Maksim Kopyrin, Найденова Ю. Н., Journal of Corporate Finance Research 2021 Vol. 15 No. 2 P. 5–15
Добавлено: 16 июня 2021 г.
Dmitri Trifonov, / Series WP BRP "Basic research program". 2020. No. 230/EC/2020.
This paper provides comprehensive empirical evidence on political connections of Russian corporations based on a sample of companies for the period 2011 – 2015, divided into subsamples before and after the events in Ukraine. Specifically, the study (1) evaluates how common political connections are for Russian corporate environment, and (2) investigates the impact of political ...
Добавлено: 24 марта 2021 г.
Трифонов Д. А., Journal of Behavioral and Experimental Finance 2021 Vol. 29 Article 100458
This paper provides comprehensive empirical evidence on political connections of Russian corporations based on a sample of companies for the period 2011–2015 (divided into subsamples before and after the events in Ukraine). Based on a unique database, the study (1) evaluates how common political connections are for Russian corporate environment, and (2) investigates the impact ...
Добавлено: 24 марта 2021 г.
Колданов П. А., Journal of Mathematical Sciences 2020 Vol. 248 No. 1 P. 129–137
It is proved that sign network with elliptical distribution with known shift parameter is equivalent
to sign network with elliptical distribution with unknown shift parameter estimated as sample mean.
This result is proved for the case of independent identically distributed observation and for the case
of sample from matrix elliptically contoured distribution with any dependence between observations. ...
Добавлено: 31 мая 2020 г.
Клемашев Н. И., Труды Московского физико-технического института 2018 Т. 10 № 2 С. 99–108
В работе исследуется кризис на фондовом рынке Китая в конце августа 2015 года. Показано, что кризис можно описать как изменение предпочтений основных инвесторов, причём в течение нескольких месяцев для описания поведения инвесторов необходимо рассматривать два репрезентативных потребителя с разными функциями полезности. ...
Добавлено: 5 марта 2019 г.
Дранев Ю. Я., Frolova K., Ochirova E., Research in International Business and Finance 2019 Vol. 48 P. 353–364
Добавлено: 14 февраля 2019 г.
Колданов П. А., , in: Computational Aspects and Applications in Large-Scale Networks. Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsVol. 247.: Springer, 2018. P. 289–297.
Добавлено: 11 октября 2018 г.
Воронина М., Колданов П. А., , in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis. Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsVol. 197.: Springer, 2017. P. 163–174.
Добавлено: 12 марта 2018 г.
Холодилин К. А., Journal of Forecasting 2014 Vol. 33 No. 1 P. 15–31
Добавлено: 17 апреля 2017 г.
Пересецкий А. А., Якубов Р. И., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2017 Vol. 7 No. 1-2 P. 152–169
Добавлено: 4 января 2017 г.
Latyshev A., Колданов П. А., , in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis / From the 4th International Conference on Network Analysis.: NY: Springer, 2016. P. 175–182.
Добавлено: 13 декабря 2015 г.