?
Autocorrelation in an unobservable global trend: does it help to forecast market returns?
International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2017. Vol. 7. No. 1-2. P. 152-169.
Пересецкий А. А., Якубов Р. И.
Ключевые слова: финансовые рынкиЯпонияСШАJapanfinancial market integrationинтеграция финансовых рынковUKавтокорреляцияKalman filterфильтр Калманаglobal stochastic trendstate space modelглобальный стохастический тренднесинхронные данныеСоединенное Королевствоnon-synchronous dataUnited StatesUSпрогноз доходностей финансовых рынковstock marketsmarket returns forecastingautocorrelationмодель пространства состояний
Korhonen I., Пересецкий А. А., / Bank of Finland Institute for Economies in Transition. Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2013. No. 15.
Добавлено: 21 июля 2013 г.
Дурдыев Р.И., Пересецкий А. А., Прикладная эконометрика 2014 Т. 35 № 3 С. 39-58
В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла ...
Добавлено: 22 сентября 2014 г.
Пересецкий А. А., Якубов Р. И., / University Library of Munich, Germany. Series "MPRA Paper". 2015. No. 64579.
Добавлено: 21 июня 2015 г.
Погорелова П. В., Пересецкий А. А., Прикладная эконометрика 2020 Т. 57 С. 53-71
В данной работе метод линейного фильтра Калмана применяется для декомпози‐ ции несинхронных наблюдений реализованной волатильности финансовых индексов (NIKKEI 225, FTSE 100, S&P 500) на ненаблюдаемые глобальную и локальную состав‐ ляющие. Показано, что волатильность нью‐йоркского индекса S&P 500 представляет собой глобальную компоненту, в то время как токийский индекс NIKKEI 225, напротив, в большей степени подвержен изменениям ...
Добавлено: 26 августа 2020 г.
A method based on various linear and nonlinear state space models used to extract global stochastic financial trends (GST) out of non-synchronous financial data is introduced. These models are constructed in order to take advantage of the intraday arrival of closing information coming from different international markets so that volatility description and forecasting is improved. ...
Добавлено: 12 января 2018 г.
Портанский А. П., США и Канада: экономика, политика, культура 2010 № 12 С. 27-40
Впервые за весь послевоенный период США начинают утрачивать лидерство в многосторонних торговых переговорах, перемещая акцент на региональное и двустороннее сотрудничество. Важнейшими причинами этого являются тупиковая ситуация на переговорах Дохийского раунда в рамках ВТО, где Соединённым Штатам приходится считаться с возросшим влиянием Китая, Индии, Бразилии. Однако именно сейчас многосторонняя торговая система как никогда нуждается в сильном ...
Добавлено: 3 октября 2012 г.
Grigoryeva L., Ortega J., Пересецкий А. А., / University Library of Munich, Germany. Series "MPRA Paper". 2015. No. 64503.
Добавлено: 21 июня 2015 г.
Пересецкий А. А., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2014 Vol. 4 No. 1/2 P. 82-95
In this paper, we empirically test the dependence of the Russian stock market on the world stock market, world oil prices and Russian political and economic news during the period 2001–2010. We find that oil prices are not significant after 2006, and the Japan stock index is significant over the whole period, since it is ...
Добавлено: 23 марта 2014 г.
Демина М. О., Япония наших дней 2012 № 4(14) С. 44-53
Оценка текущих позиций японской экономики в мире с учетом последних статистических данных: размера и структуры ВВП, объемов внешней торговли, состояния платежного баланса, баланса прямых инвестиций и т.д. Сопоставление с аналогичными показателями других развитых стран, а также некоторых азиатских государств. Характеристика отношений Японии с ее важнейшими торговыми партнерами. Оценка перспектив региональной экономической интеграции на основе ССТ. ...
Добавлено: 6 марта 2013 г.
Ершова Н. В., Российский японоведческий журнал 2012 № 3 С. 13-28
В статье представлен обзор этапов развития экономических отношений между Россией и Японией в инвестиционной сфере, отмечены особенности этапов. Также проведен анализ современного состояния инвестиционных связей и выделены важнейшие тенденции и перспективы их развития. ...
Добавлено: 23 декабря 2012 г.
Чижевская М. П., Современная Европа 2017 № 3 (75) С. 72-79
Отношения между ЕС и Японией – это сюжет, который редко приковывает повышенное внимание как непосредственно в Европе и Японии, так и за рубежом. Именно такой редкий случай наблюдается сейчас: вопрос возможного заключения японо-европейского договора о свободной торговле неожиданно приобрел мировое звучание. Главными импульсами, придавшими переговорам высокую значимость в глазах обеих сторон, стали односторонний выход США ...
Добавлено: 24 июля 2017 г.
Портанский А. П., Современная Европа 2019 № 6 С. 30-39
В статье рассматриваются состояние и перспективы отношений ЕС и США после прихода к власти президента Д.Трампа с учетом фактора противостояния Вашингтона Пекину. Подчеркивается, что трансатлантические отношения находятся сегодня в наихудшем состоянии за весь послевоенный период. Статья состоит из трех частей. В первой автор показывает, как торговый протекционизм Вашингтона повлиял на ухудшение двусторонних отношений. Во второй ...
Добавлено: 10 марта 2020 г.
Korhonen I., Пересецкий А. А., / Bank of Finland Institute for Economies in Transition. Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2013. No. 4.
Добавлено: 18 марта 2013 г.
Пересецкий А. А., / University Library of Munich, Germany. Series "MPRA Paper". 2011. No. 41508.
Добавлено: 16 марта 2013 г.
Никипорец-Такигава Г. Ю., Современная Европа 2023 № 7 С. 165-175
С начала своей послевоенной истории Япония находится на развилке идентичностей, продвигая в Азии ценности западного мира и опираясь в вопросах обеспечения национальной безопасности на западных партнеров, прежде всего на США и Британию. Лондон тоже проявляет интерес к военно-политическому сотрудничеству с Японией, что объясняется, среди прочего историческим фактором (обе страны связывал оборонный Альянс в начале XX ...
Добавлено: 27 декабря 2023 г.
Первова Н. А., Труд и социальные отношения 2010 № 10 С. 145-149
Статья описывает формирование и реализацию японской государственной научной политики как национальной программы развития японского общества. Этот процесс рассматривается на протяжении 30 лет - с 1970 по 2000 годы, с периодизацией этапов - десятилетий. Анализ данного опыта имеет конкретное практическое значение для нашей страны, которая на всех уровнях власти провозгласила направление на развитие научного и информационного ...
Добавлено: 11 октября 2012 г.
Коргун И. А., Кумо К., Россия и современный мир 2021 Т. 112 № 3 С. 88-113
Во второй половине 20 и начале 21 в. экономическая политика в эпоху кризисов традиционно следовала принципу установления бюджетных ограничений и снижения расходов, консолидация бюджета. Принципиально иной характер кризиса, спровоцированного пандемией Covid-19, и его наложение на глубокие трансформационные сдвиги в национальных экономических системах и мировой экономике в целом, геополитические вызовы заставляют правительства искать новые подходы к решению ...
Добавлено: 15 сентября 2021 г.
Кузьмин Д. В., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2010 № 9(33) С. 67-71
Статья посвящена анализу факторов экспорта Японии к началу нынешнего мирового финансового кризиса. Рассматриваются тенденции изменения географической и товарной структуры японского экспорта, взаимосвязи его с экспортом капитала и зарубежным производством этой страны.
Ключевые слова: фактор, экспорт, глобальный, макроэкономический, нестабильность, товарный, структура, географический, зарубежный, инвестиции ...
Добавлено: 22 октября 2012 г.
Korhonen I., Пересецкий А. А., Emerging Markets Finance and Trade 2016 Vol. 52 No. 7 P. 1210-1225
Добавлено: 12 августа 2016 г.
Чижевская М. П., Мировая экономика и международные отношения 2024 Т. 68 № 1 С. 85-94
Автор сравнивает содержание и последствия санкций Японии и ЕС, в наибольшей степени зависимых от импорта энергоресурсов среди стран G7, против нефтяной, газовой и угольной отраслей России. ЕС ввел значительно более жесткие санкции при большей зависимости от российских поставок в сравнении с Японией. Автор объясняет этот парадокс следующим образом. Во-первых, Япония имеет наименьший уровень самообеспечения среди ...
Добавлено: 31 января 2024 г.
Асатуров К. Г., Экономика и математические методы 2015 Т. 51 № 4 С. 59-75
В работе исследуется динамическое поведение систематического риска индийских компаний в рамках рыночной модели. Недельные цены закрытия 89 акций и индекса BSE100 в качестве рыночного портфеля анализировались в течение временного периода с января 2000 года по декабрь 2013 года с помощью скользящей регрессии, многомерных GARCH моделей, полупараметрической регрессии и фильтра Калмана. Согласно результатам для анализируемого периода, ...
Добавлено: 5 декабря 2015 г.
Портанский А. П., Международная экономика 2018 № 6 С. 7-18
В предлагаемой статье автор анализирует последствия протекционистских мер администрации Трампа в торговле с Китаем, ЕС, Канадой. Дается критическая оценка правовой основе действий Вашингтона, а именно применению внутренних законов без учета обязательств США в рамках ВТО. Подчеркивается категорическое неприятие западными партнерами США введения пошлин на металлы. Что касается политики США в отношении Китая, то, по мнению ...
Добавлено: 10 июля 2018 г.
Портанский А. П., США и Канада: экономика, политика, культура 2017 № 11 С. 83-95
В статье анализируются внешнеэкономические инициативы Д.Трампа, объявленные в первые полгода после его избрания на пост президента США. В частности, дается критическая оценка выходу США из Транстихокеанского партнерства и приостановке переговоров с ЕС по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству. Подчеркнута опасность возможного отхода Вашингтона от общепринятых правил международной торговли, в частности, от правил ВТО. Обращено внимание ...
Добавлено: 18 апреля 2018 г.
М. : ИДВ РАН, 2014
Настоящий выпуск ежеквартального сборника "Япония наших дней" (издается с 2009 г.) Затрагивает широкий спектр вопросов, связанных с нашим дальневосточным соседом - Японией. Рассмотрены актуальные политические, экономические, социальные культурные и другие проблемы этой страны. Особое внимание уделено различным аспектам российско-японских отношений. ...
Добавлено: 15 сентября 2014 г.