?
Интернационализация банковского регулирования: системность реформы и системные риски
С. 7–15.
Джагитян Э. П.
Мировой финансовый кризис на рубеже 2010-х годов стал катализатором коренных преобразований в финансовой сфере, а глубина кризиса определила глубину реформы международного банковского регулирования, сместив приоритеты в сторону минимизации системных рисков. Автор полагает, что отсутствие видимых успехов на регулятивном фронте связано с пока еще слабым представлением о взаимосвязи финансового рынка с макро-средой и связанными с этим процессами рискообразования и предлагает расширить инструментарий регулирования за счет прогнозного регулирования, а системность реформы обеспечить посредством синхронизации преобразований экономических и институциональных аспектов банковского регулирования.
В книге
Т. 1: Материалы панельных дискуссий. , М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2015.
Макушкин М. С., Финансовый журнал 2024 Т. 16 № 5 С. 43–59
Аннотация Облигации дополнительного первого уровня (АТ1 облигации) — это гибридный финансовый инструмент, выпускаемый банками в рамках Базель III. Номинал такой облигации может быть конвертирован в основной капитал банка при наступлении угрозы для его финансовой стабильности. Облигации AT1 дают банку страховку от недостаточности капитала, снижая необходимость вмешательства регулятора для спасения банка. Тема функционирования и ценообразования облигаций ...
Добавлено: 19 ноября 2024 г.
Пеникас Г. И., Стефаненко В. Ю., Вопросы экономики 2024 Т. 8 С. 89–110
В 2023 г. в мире исполнилось десять лет одному из основных стандартов регулирования исламских банков. В академической литературе сложно найти работы с обсуждением эффектов введения этого регулирования. Для определения реакции рынка на введение этого стандарта выборка разделена на традиционные (контрольная группа) и исламские (пилотная группа) банки и оценен эффект воздействия методом «разность разностей». Исламские банки ...
Добавлено: 10 августа 2024 г.
Джагитян Э. П., Мухаметов О. Р., Алексеева М. Г., Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика 2024 Т. 19 № 1 С. 30–54
Задачи экономической интеграции предполагают общность подходов по их реализации. В частности, посткризисное восстановление продемонстрировало безальтернативность стандартов и рекомендаций Базеля III для защиты от внешних шоков и укрепления стрессоустойчивости банков. Кроме того, в межгосударственных объединениях интеграционного типа (например, в ЕС) Базель III фактически стал основой унификации регулятивной политики. В ЕАЭС же интеграционные процессы пока еще не ...
Добавлено: 30 марта 2024 г.
Джагитян Э. П., Современная мировая экономика 2023 Т. 1 № 4
В статье анализируются вопросы конкуренции в банковском секторе в свете посткризисной политики международного банковского регулирования, ключевой задачей которой является достижение финансовой стабильности и минимизация риска будущих финансовых кризисов. Понимание новых явлений конкуренции в международной банковской сфере и ее взаимосвязи с вопросами финансовой стабильности должно способствовать укреплению рыночной дисциплины в банковском секторе и повышению долгосрочного потенциала ...
Добавлено: 21 марта 2024 г.
Зюбанов К. А., Таран И. В., Внутренний контроль в кредитной организации 2022 Т. 53 № 1 С. 89–100
С формальной точки зрения процесс управления регуляторным риском выглядит достаточно тривиально: определить подразделение и (или) служащих, которые будут выполнять функции СВК с соблюдением требований Положения № 242-П2 в части подотчетности, обеспеченности СВК ресурсами и т.д. Так это работает в теории, но так ли это на практике? При попытке применить на первый взгляд логически стройные нормы ...
Добавлено: 17 марта 2024 г.
Джагитян Э. П., Мухаметов О. Р., Вопросы экономики 2023 № 12 С. 86–102
Системные риски в рамках проводимой центральными банками нетрадиционной денежно-кредитной политики (ДКП) остаются малоизученными в современной экономической литературе. На примере нетрадиционной ДКП Европейского центрального банка мы рассматриваем системные риски в странах еврозоны на основе разграничения материализованных системных рисков (финансовый стресс) и их потенциального уровня (ожидаемый дефицит капитала в банковской системе в условиях кризиса), в чем, собственно, ...
Добавлено: 12 ноября 2023 г.
Лымарь М. С., Пеникас Г. И., / Банк России. Серия доклады Банка России "Серия докладов об экономических исследованиях". 2023. № 116.
В кризисы Банк России и Правительство России в координации друг с другом реализуют комплекс антикризисных мер, направленных на поддержание финансовой стабильности и кредитной активности.
Цель настоящего исследования — определить, насколько такие меры поддержки обеспечили финансовую устойчивость банков и финансового рынка в целом, чтобы позволить дальше поддерживать кредитование в экономике в кризисные периоды 2014, 2020, 2022 годов. Важно оценить как общий (кумулятивный) эффект, так и вклад конкретных мер поддержки Банка России и Правительства России.
Обосновано, что в комплексе ...
Добавлено: 20 октября 2023 г.
Морковкин А. Г., Ильвовский Д. А., В кн.: ИТиС 2022: Сборник трудов 46-й междисциплинарной школы-конференции ИППИ РАН "Информационные технологии и системы 2022".: Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, 2022.
Оценка сложности текстов является важной и актуальной задачей области обработки естественного языка. Например, в банковской сфере, по мнению экспертов, прослеживается тенденция к повышению сложности текстов во всех областях финансового регулирования, что усложняет их понимание даже профессионалами. Это может приводить к различным трактовкам, поэтому текст должен быть написан простым языком и быть понятным для адресатов. Но ...
Добавлено: 23 сентября 2023 г.
Пеникас Г. И., СПб.: Издательство СПбГЭУ, 2022.
Опыт разработки международного банковского регулирования насчитывает к 2022 г. почти 50 лет. Существенная его часть относится к доминирующему риску банков -к кредитному. Особое место в регулировании кредитного риска занимают математические модели, когда при одобрении регулятора банки могут частично самостоятельно определять параметры риска и использовать их при расчетах нормативов регулирования. Однако наложенные требования на указанные модели ...
Добавлено: 28 июля 2023 г.
Табах А. В., Подругина А. В., В кн.: Мировая экономика в период больших потрясений.: М.: ИНФРА-М, 2022. Гл. 11 С. 274–294.
Монография посвящена основным тенденциям развития мировой экономики между двумя кризисами: Великой рецессией 2008—2009 гг. и кризисом 2020—2021 гг., вызванным пандемией коронавируса. Авторы раскрывают многочисленные противоречия, накапливавшиеся в мировой экономике за этот период и достигшие своего пика к моменту начала пандемии. Эти противоречия объединены в четыре группы, соответствующие разделам: структурные проблемы, влияющие на характер экономического роста; ...
Добавлено: 15 ноября 2022 г.
Джагитян Э. П., Мухаметов О. Р., Финансы: теория и практика 2023 Т. 27 № 6 С. 79–88
Ужесточение международного банковского регулирования в посткризисный период, направленное на укрепление стрессоустойчивости банков, минимизацию банковских рисков и достижение финансовой стабильности, должно уменьшить опасность новых кризисов и обеспечить экономический рост. Учитывая накопившиеся кредитные риски и проблемы с ликвидностью, а также роль банков в формировании динамики макросреды, цели банковского регулирования, взаимодействуя между собой, могут вступать в противоречие друг ...
Добавлено: 11 ноября 2022 г.
Джагитян Э. П., Орехов М. И., Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика 2022 Т. 17 № 3 С. 48–74
Мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. и последовавшая за ним фундаментальная реформа международного банковского регулирования вынудила финансовых регуляторов применить к глобальным системно значимым банкам (ГСЗБ) особый режим надзора. Одной из причин такого подхода стал рост системных рисков ГСЗБ и активизация каналов их трансмиссии в условиях нестабильности макросреды. Размеры ГСЗБ, масштаб их деятельности и гетерогенность операционных моделей ...
Добавлено: 29 июня 2022 г.
М.: КноРус, 2019.
Ориентирован на углубленно изучающих теоретические и прикладные проблемы
регулирования и надзора в банковском секторе России. Раскрываются методологические основы построения современной системы банковского регулирования
и надзорной практики, содержание макро- и микропруденциального регулирования.
Особое внимание уделено общемировым трендам и новациям в системе глобального
финансового регулирования. Регулирование и надзор рассматриваются на всех
стадиях жизненного цикла кредитных организаций — от момента создания, на
этапе зрелости, ...
Добавлено: 1 апреля 2022 г.
Пеникас Г. И., Skarednova A., Сурков М. А., / Series Доклады об экономических исследованиях "WORKING PAPER SERIES". 2021. No. 74.
Недавно был финализирован свод требований Базельского комитета в виде документа Basel Framework. Он продолжает давать банкам возможность использовать собственную статистику невозвратов и собственные модели для расчета норматива достаточности капитала. В мире более 2 тыс. банков используют такие модели (ПВР). Однако есть страны, в которых нет ни одного такого банка. Для них возникает дилемма: какой формат ...
Добавлено: 17 июля 2021 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 371–388
В декабре 2017 г. Базельский комитет по банковскому надзору финализировал соглашение Базель III и в декабре 2019 г. опубликовал свод стандартов (Basel Framework). В обоих документах предусмотрена возможность для банков использовать математические модели для оценки кредитного риска. К таким моделям предъявляются количественные и качественные требования для их использования в целях пруденциального регулирования банков. Такое использование ...
Добавлено: 6 января 2021 г.
Хасянова С. Ю., М.: ИНФРА-М, 2020.
Учебник посвящен изучению вопросов оценки и управления банковскими рисками на основе международных подходов. Применение способов и методов оценки, управления и минимизации рисков в коммерческих банках рассматривается как с точки зрения внедрения международных рекомендаций и стандартов в банковском сектор РФ, так и в контексте организации внутренних систем и процедур в банках. Особое внимание уделяется эволюции регулятивных ...
Добавлено: 6 декабря 2020 г.