Математическое моделирование кредитного риска и банковское регулирование

СПб. : Издательство СПбГЭУ, 2022.

Пеникас Г. И.

Опыт разработки международного банковского регулирования насчитывает к 2022 г. почти 50 лет. Существенная его часть относится к доминирующему риску банков -к кредитному. Особое место в регулировании кредитного риска занимают математические модели, когда при одобрении регулятора банки могут частично самостоятельно определять параметры риска и использовать их при расчетах нормативов регулирования. Однако наложенные требования на указанные модели могут приводить к существенным не только переоценке, но и недооценке кредитного риска. Существующие требования создают возможности для арбитража, когда демонстрируется заниженная оценка кредитного риска при одних и тех же входных данных. При этом заложенные в модели и независящие от банка закономерности во многих аспектах не соответствуют реальности. Цель данной работы - исследовать историю развития указанных математических моделей оценки кредитного риска для целей банковского регулирования; выявить материальные недостатки и негативные последствия их применения; обосновать комплексное решение указанных проблем. Рассматривается иерархия решений о принятии кредитного риска на уровне отдельной ссуды, портфеля ссуд, целого банка и всей банковской системы. Для получения выводов используются эконометрические методы и инструменты агентно-ориентированного моделирования искусственной банковской системы. В заключении формулируются конкретные рекомендации по реализации для укрепления финансовой стабильности, а также перспективные направления развития исследования. Книга предназначена для специалистов в области управления и регулирования рисков банков. Она может быть интересна исследователям вопросов принятия рисков банками и моделирования экономических циклов с учетом вклада банковской системы.

Ключевые слова: кредитные риски, математическое моделирование, банковское регулирование