• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Возникновение потерь мертвого груза при использовании индивидуальных внутрибанковских (IRB) моделей оценки кредитного риска по Базель II

С. 149-155.

В июле 2013 г. Базельский Комитет докментально подтвердил, что существует различие в риск-весах при оценке кредитного риска. В данной работе показано, что причиной различия в риск-весах является требование к построению внутрибанковских (IRB) моделей по стандартам Базель II на основе индивидуальных банковских данных.

Поэтому принимая негативные последствия для экономики от внедрения стандартов Базель II при реализации письма 192-Т можно рекомендовать Банку России: (1) создание бюро кредитных историй для юридических лиц для использования единых данных при построении статистических моделей оценки вероятности дефолта по стандартам Базель II; (2) проведение общебанковского исследования на примере гипотетических примеров заемщиков того, какие риск-веса дают разрабатываемые банками статистические модели Базель II.