IRB Asset and Default Correlation: Rationale for the Macroprudential Mark-Ups to the IRB Risk-Weights

Публикации

?

IRB Asset and Default Correlation: Rationale for the Macroprudential Mark-Ups to the IRB Risk-Weights

Risk Management. 2023. Vol. 25. P. 1–27.

Пеникас Г. И.

Язык: английский

DOI

Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР)

Помазанов М. В., М.: Юрайт, 2026.

Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В курсе подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в ...

Добавлено: 12 мая 2026 г.

Теоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам

Пеникас Г. И., Вопросы экономики 2024 № 12 С. 69–85

Предложено развитие модели Мертона-Васичека для учета валютных кредитов в портфеле ссуд и определения величины валютных макронадбавок к риск-весам в нормативе достаточности капитала. Показано, как величины надбавок зависят от волатильности обменного курса, и от соотношения валютных активов и пассивов типичных заемщиков в таком портфеле ссуд. Дополнительно обоснована целесообразность аддитивного, а не мультипликативного учета валютного курса в ...

Добавлено: 17 ноября 2024 г.

Unaccounted model risk for Basel IRB models deemed acceptable by conventional validation criteria

Пеникас Г. И., Risk Management 2023 Vol. 25 No. 4 P. 1–30

Добавлено: 27 сентября 2023 г.

Эффект переноса ключевой ставки Банка России на ставки по вкладам в период 2020–2022 гг.

Пеникас Г. И., Деньги и кредит 2022 Т. 81 № 2 С. 20–48

Банк России снижал ключевую ставку для поддержки экономики в 2020–2021 гг. и поднимал ее для противодействия инфляции и последстви- ям санкций в 2021–2022 гг. Для оценки эффекта, оказанного изменениями на ставки по вкладам, в настоящей работе используются уникальные для Рос- сии помесячные данные за два года о предложениях ставок российских бан- ков по вкладам. Около ...

Добавлено: 28 июля 2023 г.

PD-LGD correlation for the banking lending segment: Empirical evidence from Russia

Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2022 Vol. 17 No. 1 P. 27–39

Добавлено: 28 июля 2023 г.

How do Investors Prefer for Banks to Transition to Basel Internal Models: Mandatorily or Voluntarily?

Пеникас Г. И., Сурков М. А., Скареднова А. Э., Quarterly Journal of Finance 2023

Добавлено: 28 июля 2023 г.

Факторы ценообразования розничных кредитов в России

Пеникас Г. И., Вопросы экономики 2023 Т. 6 С. 36–61

Впервые рассмотрен уникальный массив данных о предложении ставок по кредитам с февраля по август 2022 г. Обосновано, что такие предложения, содержащие информацию о ставке и дополнительных условиях (срок, сумма и т. д.), чаще дают более крупные банки. Проанализированы слагаемые как кредитного риска ссуды, так и риск-аппетита банка. Показано, что банки, оценивающие кредитный риск для нормативов ...

Добавлено: 9 июня 2023 г.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ДЕФОЛТА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПОДХОДА НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИ ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА

Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2023 Т. 73 № 1 С. 18–29

В статье исследуется стабильность показателей дискриминационной способности рейтинговых моделей (в частности, индекса Джини) в контексте целесообразности использования ПВР в условиях кризиса. Автор рассматривает, как связана частота дефолтов с падением дискриминационной способности моделей, строит макромодель. Показано, что пороговые значения макропараметров, при достижении которых возможен рост частоты дефолтов до предельного уровня, достаточно высоки и не прогнозируются даже в ...

Добавлено: 20 марта 2023 г.

Automation of the Approach to Replicating Data When the Control Group Is Depleted in The Difference-In-Differences Method: Application to IRB Implementation Data Samples

Пеникас Г. И., Скареднова А. Э., Сурков М. А. и др., Procedia Computer Science 2022 Vol. 199 P. 231–237

Добавлено: 21 февраля 2022 г.

Natural Monopoly Regulation Principles' Application to Reduce Systemic Risk in Banking

Пеникас Г. И., Финансы и бизнес 2021 Vol. 17 No. 3 P. 50–61

Добавлено: 13 октября 2021 г.

Stress-testing and credit risk revisited: a shipping sector application

Merika A., Negkakis I., Пеникас Г. И., International Journal of Banking, Accounting and Finance 2021 Vol. 12 No. 4 P. 347–367

Добавлено: 14 сентября 2021 г.

IRB PD Model Accuracy Validation in the Presence of Default Correlation: a Twin Confidence Interval Approach

Борзых Д. А., Пеникас Г. И., Risk Management 2021 Vol. 23 No. 4 P. 282–300

Добавлено: 23 июля 2021 г.

How Do Investors Prefer Banks to Transit to Basel Internal Models: Mandatorily or Voluntarily?

Пеникас Г. И., Skarednova A., Сурков М. А., / Series Доклады об экономических исследованиях "WORKING PAPER SERIES". 2021. No. 74.

Недавно был финализирован свод требований Базельского комитета в виде документа Basel Framework. Он продолжает давать банкам возможность использовать собственную статистику невозвратов и собственные модели для расчета норматива достаточности капитала. В мире более 2 тыс. банков используют такие модели (ПВР). Однако есть страны, в которых нет ни одного такого банка. Для них возникает дилемма: какой формат ...

Добавлено: 17 июля 2021 г.