?
Raising Issues About Impact of High Frequency Trading on Market Liquidity
P. 215–223.
Akhmetov A., Burova A., Makhankova N. и др., , in: Systemic Financial Risk: An Emerging Market Perspective.: Palgrave Macmillan, 2024. P. 131–194.
Добавлено: 31 мая 2024 г.
Кочергин В. В., Чебышевский сборник 2022 Т. 23 № 2(83) С. 121–150
В работе предпринята попытка не только дать обзор результатов, полученных
О. М. Касим–Заде, крупнейшим специалистом по дискретной математике и математической кибернетике, но и осознать его научное наследие в таких направлениях как исследование мер схемной сложности булевых функций, связанных с функционированием схем,
проблематика неявной и параметрической выразимости в конечнозначных логиках, вопросы глубины и сложности булевых функций и функций ...
Добавлено: 29 октября 2022 г.
Добавлено: 26 октября 2021 г.
Prentice L., Klackl J., Agroskin D. и др., Culture and Brain 2020 Vol. 8 P. 46–69
Добавлено: 2 января 2021 г.
Скиперских А. В., В кн.: Материалы XIX Международной конференции «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования».: Екатеринбург: Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2016.
Культурный текст создаётся в конкретных хронотопах. Для каждой культуры это уникальная комбинация времени и места производства культуры. В данной статье автор представляет специфическую черту хронотопов в русской культуре – тесноту. Именно теснота связывает действия субъекта определёнными ограничениями, что не может не отражаться на его культурном продукте. Вместе с тем, культурный текст заключает в себе необходимость ...
Добавлено: 26 января 2017 г.
Tamara V. Teplova, Victoria A. Rodina, Research in International Business and Finance 2016 Vol. 37 P. 375–390
The last couple of decades have witnessed significant institutional and structural changes in financial sector within a worldwide trend toward consolidation. In the segment of organized trading stock exchanges merge and develop into large and diversified publicly traded companies. These processes are rather complicated in case of a transition economy like Russia. In December 2011 ...
Добавлено: 11 января 2016 г.
Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С. и др., Financial One 2014 № 6 (69) С. 72–77
Одним из наиболее значимых изменений в структуре финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли (англ. High Frequency Trading, HFT). Согласно экспертным оценкам, она отвечает за большую часть транзакций на финансовых рынках (например, более 77% транзакций на рынке Великобритании, по данным Tabb Group) и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей. Например, в ...
Добавлено: 12 мая 2015 г.
Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С., Financial One 2015 № 06(69) С. 73–77
Одним из наиболее значимых изменений в структуре финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли (англ. High Frequency Trading, HFT). Согласно экспертным оценкам, она отвечает за большую часть транзакций на финансовых рынках (например, более 77% транзакций на рынке Великобритании, по данным Tabb Group) и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей. Например, в ...
Добавлено: 22 января 2015 г.
Андреев Н. А., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 38/FE/2014.
Добавлено: 21 октября 2014 г.
Андреев Н. А., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015.
The problem of optimal portfolio liquidation under transaction costs has been widely researched recently, thus producing several approaches to problem formulation and solving. Obtained results can be used for decision making during portfolio selection or automatic trading at high-frequency electronic markets. This work gives a review of modern studies in this field, comparing models and ...
Добавлено: 21 октября 2013 г.
Алюшин А. Л., Axiomathes 2012 Vol. 22 No. 4 P. 469–507
В статье развивается идея о существовании особого измерения глубины, или масштаба. Измерение глубины является физически реальным и простирается от предельных глубин микро-уровня до наиболее широкого макро-уровня Вселенной. Измерение глубины, или ось масштаба, дополняет три стандартных измерения пространства. Обсуждаются предполагаемые качества измерения глубины и глобальное расположение материи вдоль этого измерения. Автор предполагает, что все вещество во ...
Добавлено: 19 ноября 2012 г.
Андреев Н. А., , in: Market Risk and Financial Markets Modeling.: Berlin: Springer, 2012. P. 15–24.
В данной работе представлен инженерный подход к оцениванию релаксации рынка на основе анализа динамики показателя ликвидности. Метод позволяет построить формальный критерий выявления "шока ликвидности" на рынке и может быть использован для накопления статистики, связанной с релаксацией, для дальнейшего изучения и оценивания данного аспекта ликвидности. Предлагаемый алгоритм основан на результатах сплайновой аппроксимации наблюдаемых данных и имеет ...
Добавлено: 28 сентября 2012 г.