Measuring Market Liquidity and Liquidity Mismatches Across Sectors

Akhmetov A.; Burova A.; Makhankova N.; A. A. Ponomarenko

doi:10.1007/978-3-031-54809-3_7

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

2 сентября 2026 г.

Время показать свое исследование: открыт прием заявок на НИРС-2026

Иногда готовая работа — это не результат, а хорошая основа для следующего шага. Участие в Конкурсе научно-исследовательских работ студентов (НИРС) позволяет показать исследование экспертам, получить независимую оценку и определить дальнейшее направление работы. Рассказываем о ключевых особенностях подачи работ на Конкурс НИРС — 2026.

1 сентября 2026 г.

Ученые НИУ ВШЭ создали новый корпус детской русской речи

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ представили RusLan-M — открытый мультимедийный корпус, который позволяет проследить развитие русской речи у детей от первых слов до появления сложных грамматических конструкций. В базе собраны около 41 часа видеозаписей и более 35 тысяч детских высказываний. Новый ресурс поможет ученым точнее изучать, как дети осваивают русский язык, а в перспективе — создавать более надежные инструменты для оценки речевого развития. Исследование опубликовано в журнале Language Resources and Evaluation.

31 августа 2026 г.

Ученые НИУ ВШЭ предложили по-новому считать неформальную занятость в России

Действующие подходы Росстата к оценке неформальной занятости в России уже не в полной мере отражают современную ситуацию на рынке труда. К такому выводу в своем исследовании пришли экономисты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Ученые считают, что новые международные стандарты помогут получать более достоверные данные о рынке труда, а значит, принимать более эффективные государственные решения.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Measuring Market Liquidity and Liquidity Mismatches Across Sectors

P. 131–194.

Akhmetov A., Burova A., Makhankova N., Пономаренко А. А.

Язык: английский

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: market liquidity liquidity mismatch liquidity risks

В книге

Systemic Financial Risk: An Emerging Market Perspective

Palgrave Macmillan, 2024.

Does Stock Exchange Consolidation Improve Market Liquidity? A Study of Stock Exchange Acquisition in Russia

Tamara V. Teplova, Victoria A. Rodina, Research in International Business and Finance 2016 Vol. 37 P. 375–390

The last couple of decades have witnessed significant institutional and structural changes in financial sector within a worldwide trend toward consolidation. In the segment of organized trading stock exchanges merge and develop into large and diversified publicly traded companies. These processes are rather complicated in case of a transition economy like Russia. In December 2011 ...

Добавлено: 11 января 2016 г.

Три вопроса к HFT. Как высокочастотные алгоритмы влияют на волатильность, ликвидность и рыночные шоки – взгляд сквозь призму азиатского рынка

Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С. и др., Financial One 2014 № 6 (69) С. 72–77

Одним из наиболее значимых изменений в структуре финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли (англ. High Frequency Trading, HFT). Согласно экспертным оценкам, она отвечает за большую часть транзакций на финансовых рынках (например, более 77% транзакций на рынке Великобритании, по данным Tabb Group) и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей. Например, в ...

Добавлено: 12 мая 2015 г.

Три вопроса к HFT

Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С., Financial One 2015 № 06(69) С. 73–77

Добавлено: 22 января 2015 г.

On Linearity of Transaction Costs in Order Driven Market

Андреев Н. А., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 38/FE/2014.

Добавлено: 21 октября 2014 г.

Raising Issues About Impact of High Frequency Trading on Market Liquidity

Науменко В. В., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015. P. 215–223.

Добавлено: 10 декабря 2013 г.

Mathematical Models of Price Impact and Optimal Portfolio Management in Illiquid Markets

Андреев Н. А., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015.

The problem of optimal portfolio liquidation under transaction costs has been widely researched recently, thus producing several approaches to problem formulation and solving. Obtained results can be used for decision making during portfolio selection or automatic trading at high-frequency electronic markets. This work gives a review of modern studies in this field, comparing models and ...

Добавлено: 21 октября 2013 г.