Measuring Market Liquidity and Liquidity Mismatches Across Sectors

Akhmetov A.; Burova A.; Makhankova N.; A. A. Ponomarenko

doi:10.1007/978-3-031-54809-3_7

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

20 мая 2026 г.

Творческая работа как лекарство от выгорания

Творческая и доброжелательная атмосфера, новые методы в Международной лаборатории (впоследствии центре) социокультурных исследований привлекают молодых исследователей. За годы работы в Вышке они становятся учеными и преподавателями, известными в России и за рубежом. О своем пути в центре и в Вышке, исследованиях и роли наставников в научных успехах рассказали главный научный сотрудник ЦСКИ Зарина Лепшокова и ведущий научный сотрудник Екатерина Бушина.

19 мая 2026 г.

Физики НИУ ВШЭ выяснили, что происходит внутри устойчивого вихря

В атмосфере и в океане часто наблюдаются крупные вихри с характерными спиральными рукавами. Физики из НИУ ВШЭ объяснили, как они формируются и почему сохраняют свою структуру. Оказалось, что скорости в точках, расположенных вдоль одной дуги вихря, остаются связанными даже на больших расстояниях. При этом в направлении от центра вихря эта связь быстро ослабевает. Такие различия помогают объяснить образование рукавов и могут улучшить модели атмосферных и океанических течений. Результаты опубликованы в Physical Review Fluids.

18 мая 2026 г.

В Вышке прошла XXX юбилейная научно-техническая конференция имени Е.В. Арменского

Организатором научного события выступает Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова ВШЭ. В этом году главный инженерный студенческий форум проходил 30-й раз и собрал рекордное число участников. Студенты, аспиранты и молодые специалисты из 50 вузов и организаций России представили научно-исследовательские доклады в ИТ-области. Отдельная секция была посвящена научно-исследовательским работам школьников.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Measuring Market Liquidity and Liquidity Mismatches Across Sectors

P. 131–194.

Akhmetov A., Burova A., Makhankova N., Пономаренко А. А.

Язык: английский

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: market liquidity liquidity mismatch liquidity risks

В книге

Systemic Financial Risk: An Emerging Market Perspective

Palgrave Macmillan, 2024.

Does Stock Exchange Consolidation Improve Market Liquidity? A Study of Stock Exchange Acquisition in Russia

Tamara V. Teplova, Victoria A. Rodina, Research in International Business and Finance 2016 Vol. 37 P. 375–390

The last couple of decades have witnessed significant institutional and structural changes in financial sector within a worldwide trend toward consolidation. In the segment of organized trading stock exchanges merge and develop into large and diversified publicly traded companies. These processes are rather complicated in case of a transition economy like Russia. In December 2011 ...

Добавлено: 11 января 2016 г.

Три вопроса к HFT. Как высокочастотные алгоритмы влияют на волатильность, ликвидность и рыночные шоки – взгляд сквозь призму азиатского рынка

Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С. и др., Financial One 2014 № 6 (69) С. 72–77

Одним из наиболее значимых изменений в структуре финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли (англ. High Frequency Trading, HFT). Согласно экспертным оценкам, она отвечает за большую часть транзакций на финансовых рынках (например, более 77% транзакций на рынке Великобритании, по данным Tabb Group) и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей. Например, в ...

Добавлено: 12 мая 2015 г.

Три вопроса к HFT

Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С., Financial One 2015 № 06(69) С. 73–77

Добавлено: 22 января 2015 г.

On Linearity of Transaction Costs in Order Driven Market

Андреев Н. А., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 38/FE/2014.

Добавлено: 21 октября 2014 г.

Raising Issues About Impact of High Frequency Trading on Market Liquidity

Науменко В. В., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015. P. 215–223.

Добавлено: 10 декабря 2013 г.

Mathematical Models of Price Impact and Optimal Portfolio Management in Illiquid Markets

Андреев Н. А., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015.

The problem of optimal portfolio liquidation under transaction costs has been widely researched recently, thus producing several approaches to problem formulation and solving. Obtained results can be used for decision making during portfolio selection or automatic trading at high-frequency electronic markets. This work gives a review of modern studies in this field, comparing models and ...

Добавлено: 21 октября 2013 г.