Measuring Market Liquidity and Liquidity Mismatches Across Sectors

Akhmetov A.; Burova A.; Makhankova N.; A. A. Ponomarenko

doi:10.1007/978-3-031-54809-3_7

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

25 сентября 2026 г.

«Климатический переход - это необязательно ограничение для бизнеса»

Линара Хадимуллина работает в сфере низкоуглеродного развития. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» она рассказала, почему природа для нее не просто красивый фон, зачем исследовать роль устойчивого корпоративного управления в снижении выбросов парниковых газов и как выращивание урожая становится источником вдохновения.

25 сентября 2026 г.

Окно в организм: российские ученые создали нейросеть, которая определяет риск заболеваний по глазам

Российские университеты с участием НИУ ВШЭ, Сбер и концерн ИИ Z-union разработали нейросеть, которая по фотографии сетчатки может одновременно оценивать риск 15 видов патологий, включая не только глазные болезни, но и сердечно-сосудистые заболевания. ИИ-система помогает врачу заметить тревожные изменения на ранней стадии, признаки, которые отражаются на состоянии сосудов сетчатки, и понять, нужно ли человеку пройти дополнительное обследование. Работа опубликована в журнале Frontiers in Medicine.

23 сентября 2026 г.

В НИУ ВШЭ испытали робота с ИИ для распознавания окружающей среды

Инженеры и исследователи Института робототехнических систем НИУ ВШЭ провели первые испытания нейросетевой модели для распознавания среды непосредственно на роботе-собаке. Робот передвигался по зданию НИУ ВШЭ на Покровке, а также по Покровскому бульвару, анализируя окружающую обстановку и определяя, в какой сцене и локации он находится.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Measuring Market Liquidity and Liquidity Mismatches Across Sectors

P. 131–194.

Akhmetov A., Burova A., Makhankova N., Пономаренко А. А.

Язык: английский

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: market liquidity liquidity mismatch liquidity risks

В книге

Systemic Financial Risk: An Emerging Market Perspective

Palgrave Macmillan, 2024.

Does Stock Exchange Consolidation Improve Market Liquidity? A Study of Stock Exchange Acquisition in Russia

Tamara V. Teplova, Victoria A. Rodina, Research in International Business and Finance 2016 Vol. 37 P. 375–390

The last couple of decades have witnessed significant institutional and structural changes in financial sector within a worldwide trend toward consolidation. In the segment of organized trading stock exchanges merge and develop into large and diversified publicly traded companies. These processes are rather complicated in case of a transition economy like Russia. In December 2011 ...

Добавлено: 11 января 2016 г.

Три вопроса к HFT. Как высокочастотные алгоритмы влияют на волатильность, ликвидность и рыночные шоки – взгляд сквозь призму азиатского рынка

Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С. и др., Financial One 2014 № 6 (69) С. 72–77

Одним из наиболее значимых изменений в структуре финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли (англ. High Frequency Trading, HFT). Согласно экспертным оценкам, она отвечает за большую часть транзакций на финансовых рынках (например, более 77% транзакций на рынке Великобритании, по данным Tabb Group) и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей. Например, в ...

Добавлено: 12 мая 2015 г.

Три вопроса к HFT

Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С., Financial One 2015 № 06(69) С. 73–77

Добавлено: 22 января 2015 г.

On Linearity of Transaction Costs in Order Driven Market

Андреев Н. А., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 38/FE/2014.

Добавлено: 21 октября 2014 г.

Raising Issues About Impact of High Frequency Trading on Market Liquidity

Науменко В. В., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015. P. 215–223.

Добавлено: 10 декабря 2013 г.

Mathematical Models of Price Impact and Optimal Portfolio Management in Illiquid Markets

Андреев Н. А., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015.

The problem of optimal portfolio liquidation under transaction costs has been widely researched recently, thus producing several approaches to problem formulation and solving. Obtained results can be used for decision making during portfolio selection or automatic trading at high-frequency electronic markets. This work gives a review of modern studies in this field, comparing models and ...

Добавлено: 21 октября 2013 г.