?
Три вопроса к HFT
Financial One. 2015. № 06(69). С. 73–77.
Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С.
Одним из наиболее значимых изменений в структуре финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли (англ. High Frequency Trading, HFT). Согласно экспертным оценкам, она отвечает за большую часть транзакций на финансовых рынках (например, более 77% транзакций на рынке Великобритании, по данным Tabb Group) и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей. Например, в ходе так называемого молниеносного краха (англ. Flash Crash) американских индексов 6 мая 2010 года компании потеряли около $1 трлн своей капитализации менее чем за 10 минут. В данной статье представлены результаты научного исследования влияния HFT-участников на один из азиатских рынков акций за 2012 год. Мы проанализировали потоки заявок и сделок по 100 биржевым инструментам и постарались ответить на вопрос о месте высокочастотных алгоритмов в длинной биржевой цепочке.
Борзых Д. А., Орлов Н. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2026 Т. 30 № 3 С. 457–486
Работа посвящена сравнению двух методов оценивания модели стохастической волатильности (SV-модели) – методу максимального квазиправдоподобия (QML) и методу Монте-Карло с цепями Маркова (MCMC). Сравнение
проводится как на симулированных, так и на реальных данных. На симулированных данных метод MCMC показывает значительно более точные результаты. При этом с точки зрения вычислений QML-метод имеет гораздо
более высокое быстродействие и требует существенно ...
Добавлено: 29 октября 2026 г.
Лола И. С., Асосков Д. Г., ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2026.
В обзоре Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ представлены текущие и прогнозные тенденции на важнейших отраслевых рынках труда, которые отражают простые и композитные индикаторы занятости (Индекс кадровой обеспеченности, Индекс совокупной занятости и т.д.), рассчитанные на основе обобщенных результатов обследований деловой активности, проводимых Росстатом в мониторинговом режиме в базовых видах экономической деятельности. Дополнительным аспектом анализа отраслевых ...
Добавлено: 29 октября 2026 г.
В обзоре представлены композитные индикаторы раннего реагирования, рассчитанные на основе обобщенных результатов обследований деловой активности, проводимых Росстатом в мониторинговом режиме в базовых видах экономической деятельности.
Расчет индексов осуществляется в соответствии с методологией руководств ОЭСР "Business Tendency Surveys: A Handbook" и "OECD System of Composite Leading Indicators", совместного руководства ОЭСР и Европейской комиссии "Handbook on Constructing ...
Добавлено: 29 октября 2026 г.
Аналитический обзор деловых тенденций в секторе курьерских услуг подготовлен экспертами Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В основу обзора положены результаты конъюнктурных опросов руководителей организаций, в которых осуществляется деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта. Такие опросы Федеральная служба государственной статистики (Росстат) запустила с I кв. 2025 г. и в рамках ...
Добавлено: 29 октября 2026 г.
Inês G., Скороход С. Н., Matteo d. V. и др., Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 2027 Vol. 164 P. 1–13
Добавлено: 29 октября 2026 г.
Карминский А. М., Войтов Н. В., Russian Journal of Economics 2026 No. 12(2) P. 199–229
Добавлено: 29 октября 2026 г.
Пучков Е. В., Княгинина Н. В., М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2026.
Доклад посвящён подходам к оценке социального эффекта и использованию её результатов в работе социальных предприятий. Рассматриваются основные методы и инструменты оценки, требования к данным и ограничения выводов, которые можно сделать на их основе. Особое внимание уделено роли инвесторов, фондов, государства и профессиональных сообществ в формировании требований к оценке и обеспечении её доступности для предприятий. На ...
Добавлено: 28 октября 2026 г.
Кузин С. С., Суринов А. Е., Экономический журнал Высшей школы экономики 2026 Т. 30 № 3 С. 515–534
В статье представлена методика оценивания распределения доходов на селения России и доходного неравенства на основе объединения данных выборочного обследования доходов домашних хозяйств и налоговых данных. Налоговые данные используются для корректировки распределения в области высоких доходов, так как в налоговой отчетности полнее по сравнению с обследованием отражаются доходы наиболее обеспеченных слоев. Для получения оценки распределения доходов ...
Добавлено: 28 октября 2026 г.
Лола И. С., Асосков Д. Г., ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2026.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) представляет аналитический дайджест с оперативными показателями развития российско-китайских торгово-экономических отношений по итогам II квартала 2026 года.Представлен анализ динамики и структуры экспорта и импорта, средних цен и условий торговли, интенсивности, взаимозависимости и концентрации торговли по товарам и странам, сравнительных преимуществ и ...
Добавлено: 27 октября 2026 г.
Лола И. С., Асосков Д. Г., ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2026.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационный обзор, подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по теме «Оценка делового климата в условиях формирования новой модели экономического роста на базе результатов конъюнктурных обследований», характеризующий отдельные деловые тенденции, сложившиеся в отрасли информационных технологий (ИТ-отрасль) в 2025 г.
Работа базируется на результатах ...
Добавлено: 27 октября 2026 г.
Костюнина С. Б., Современная мировая экономика 2026 Т. 4 № 1 С. 26–49
Энергопереход претендует на то, чтобы стать экономической революцией. Для стран, зависящих от импорта углеводородов, переход на технологии низкоуглеродного развития стал не только фактором энергообеспечения, энергетической безопасности, экономического роста, защиты окружающей среды, но и влияния на глобальные рынки. В качестве метода изучения этого влияния и перспектив модернизации мировой экономики использован анализ патентной активности в сфере низкоуглеродных ...
Добавлено: 27 октября 2026 г.
Добавлено: 27 октября 2026 г.
Aleksei Samarin, Назаренко А. А., Nazarenko D. и др., Big Data and Cognitive Computing 2026 Vol. 10 No. 11 P. 1–52
Добавлено: 27 октября 2026 г.
IEEE, 2026.
Добавлено: 26 октября 2026 г.
Старостин А. В., Веселова А. С., International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology 2026 Vol. 17 No. 1 P. 1–28
Добавлено: 24 октября 2026 г.
Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Wave Motion 2027 Vol. 148 Article 103867
Добавлено: 23 октября 2026 г.
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2026.
В сборнике представлены отобранные оргкомитетом труды участников 17-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» из России, Армении, Беларуси и Китая, представляющих 27 вузов из 16 городов: Москва, Владивосток, Ереван, Йошкар-Ола, Минск, Новосибирск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Уфа, Шахты, Шэньчжэнь, Электросталь.
Исследования посвящены вопросам статистической методологии, применению математико-статистических и ...
Добавлено: 21 октября 2026 г.
Москвитин О. А., Финансовые рынки и банки 2026 № 9 С. 730–732
Статья посвящена проблеме применения специальных финансово-экономических знаний при рассмотрении дел о картельных соглашениях. Автор исходит из того, что российская правоприменительная практика по делам о картелях исторически опирается преимущественно на поведенческие и цифровые «следы» сговора, тогда как экономический анализ зачастую играет вспомогательную роль. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта обосновывается тезис о необходимости разграничения двух ...
Добавлено: 21 октября 2026 г.
Никулина Ю. Н., / Высшая школа экономики. Серия EC "Economics". 2026. № 1.
В работе оценивается влияние международных санкций 2014 г. и 2022 г., а также
продовольственного эмбарго на техническую эффективность сельскохозяйственных
предприятий. Оценка выполнена на панельных данных сельскохозяйственных
организаций молочной специализации Ленинградской области за 2010-2023 гг. с
использованием анализа стохастической границы. Показано, что продовольственное
эмбарго 2014 г. сопровождалось снижением технической эффективности
сельскохозяйственных предприятий, тогда как эффектом санкций стало приближение к
производственной границе, что может ...
Добавлено: 11 октября 2026 г.
Добавлено: 30 сентября 2026 г.
Капелюшников Р. И., / Высшая школа экономики. Серия WP3 "Проблемы рынка труда". 2026. № WP3/2026/02.
В работе впервые в отечественной литературе оценивается отдача от платформенной занятости на российском рынке труда. Теория не дает однозначных предсказаний относительно влияния этой формы занятости на заработки: это может быть как премия, так и штраф. Выделяются три группы занятых: наемные работники; ненаемные работники, использующие интернет-платформы; ненаемные работники, не использующие интернет-платформы. Эмпирическую базу составляют микроданные Проекта ...
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Усвицкий А. В., Мизяков В. С., / Series "SSRN Working Paper Series". 2026.
Добавлено: 24 сентября 2026 г.