• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Способы оценивания вероятности дефолта банков с использованием эконометрических методов

С. 239-260.
Костров А. В.

Совершенствование  моделей  вероятности  дефолта  банков  является  од-ним из перспективных направлений  риск-менеджмента, предусмотренных Базельским соглашением в рамках IRB-подхода. В данном исследовании особое внимание уделяется: 1) расширению горизонта эмпирического ис-следования за счет использования российской банковской статистики за период с 1998 по 2011 г.; 2) оценке влияния макроэкономических и инсти-туциональных факторов на вероятность дефолта банка; 3) влиянию нели-нейностей по объясняющим переменным на вероятность дефолта банка; 4) тестированию качества построенной модели.

В работе была использована логистическая регрессия с квазипанельной структурой данных. В результате исследования делаются выводы о ква-дратичной  зависимости  вероятности  дефолта  банка  от  его  размера,  до-статочности капитала и рентабельности, а также о том, что учет макро-экономических и институциональных переменных, как и фактора времени, существенно улучшает качество модели.

Результаты  моделирования  представляют  потенциальный  интерес  не только  для  регулятора,  но  и  для  коммерческих банков  в  рамках  задач риск-менеджмента.

В книге

Способы оценивания вероятности дефолта банков с использованием эконометрических методов
Под науч. редакцией: К. А. Букин М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.