• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Оптимальные стратегии страхования индивидуальных рисков и перестрахования суммарного ущерба для статической модели

Голубин А. Ю., Гридин В., Петрова М.

Статья посвящена решению задачи оптимального управления риском в статической модели, где разрешенвыбор как стратегии страхования риска отдельного клиента, так и стратегии перестрахования суммарного риска. Интересы клиентов и перестраховщика учтены введением дополнительных ограничений свероятностью единица на их остаточные риски. Оптимальным с точки зрения полезности страховщика оказывается stop loss перестрахование с верхним пределом и  страхование, представляющее собой комбинацию stop-loss стратегии и франшизы. Приведен пример, иллюстрирующий доказанные результаты в случае экспоненциальной функции полезности страховщика.