On the bailout dividend problem with periodic dividend payments for spectrally negative Markov additive processes

Mata D.; H. A. Moreno-Franco; Noba K.; Pérez J.

doi:10.1016/j.nahs.2023.101332

Публикации

?

On the bailout dividend problem with periodic dividend payments for spectrally negative Markov additive processes

Nonlinear Analysis: Hybrid Systems. 2023. Vol. 48. Article 101332.

Mata D., Морено Ф. Г., Noba K., Pérez J.

Научное направление: Математика

Язык: английский

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: regime switching Spectrally one-sided Lévy processes Scale functions periodic and singular control strategies

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:

Нестационарные случайные среды и их приложения (2023)

Open Hurwitz numbers and the mKP hierarchy

Буряк А. Ю., Tessler R., Troshkin M., Journal of Geometry and Physics 2026 Vol. 223 Article 105783

We give a natural definition of open Hurwitz numbers, where the weight of each ramified covering includes an integer parameter N taken to the power that is equal to the number of boundary components of a Riemann surface with boundary mapping to . We prove that the resulting sequence of partition functions, depending on , is a tau-sequence of ...

Добавлено: 19 июня 2026 г.

Bihamiltonian structure of the DR hierarchy in the semisimple case

Буряк А. Ю., Rossi P., Communications in Mathematical Physics 2025 Vol. 406 Article 205

Of the two approaches to integrable systems associated to semisimple cohomological field theories (CohFTs), the one suggested by Dubrovin and Zhang and the more recent one using the geometry of the double ramification (DR) cycle, the second has the advantage of being very explicit. The Poisson operator of the DR hierarchy is , where is the metric ...

Добавлено: 19 июня 2026 г.

Advances in Information Retrieval: 48th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2026, Delft, The Netherlands, March 29 – April 2, 2026, Proceedings, Part II. (LNCS, volume 16484)

Cham: Springer Publishing Company, 2026.

Добавлено: 18 июня 2026 г.

Искусственный интеллект как роза научной деятельности: исследование Тимоти Гауэрса

Поддьяков А. Н., Троицкий вариант. Наука 2026 № 12 С. 24–25

В научно-популярной заметке представлен обзор содержания поста филдсовского медалиста Тимоти Гауэрса о возможностях ИИ в математике и содержания комментариев под постом. Обзор сделан в основном чат-ботом DeepSeek. В заключение обсуждается возможность не только решения задач искусственным интеллектом, но и их постановки. ...

Добавлено: 18 июня 2026 г.

Optimal Extraction with an Impact on Diffusion-Jump Pricing

Garzón J., Mora Rodríguez J., Морено Ф. Г., Applied Mathematics and Optimization 2026 Vol. 94 No. 10 P. 1–43

Добавлено: 17 июня 2026 г.

Об устройстве целевого приёма в России.

Нестеров А. С., Журнал Новой экономической ассоциации 2026

В этой статье рассматривается целевой приём в вузы в России с точки зрения науки об устройстве рынков сочетания и экономических механизмов (matching market and mechanism design), ключевого направления современной теории игр. Мы изучаем механизм целевого приёма -- набор правил, по которым устраивается трёхстороннее сочетание между абитуриентом, заказчиком и образовательной программой. Используемый в России механизм имеет ...

Добавлено: 16 июня 2026 г.

On the Ramsey Number R(K_{1,s},P_t)

Kh. Kh. Abdullin, D. B. Mokeev, D. S. Taletskii, Mathematical notes 2026 Vol. 119 No. 1 P. 3–7

Добавлено: 10 июня 2026 г.

Innovations in Information and Decision Sciences. Proceedings of the 13th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2025), Volume 4

Springer, 2026.

Добавлено: 8 июня 2026 г.

Wave dynamics within the Whitham-Ostrovsky equation

Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Nonlinear Dynamics 2026 Vol. 114 Article 784

Добавлено: 5 июня 2026 г.

On structural stability of 3-diffeomorphisms with the Smale solenoid attractor–repeller dynamics

Медведев Т. В., Починка О. В., Chaos 2026 Vol. 36 No. 6 Article 063107

Добавлено: 4 июня 2026 г.

Fiscal multipliers, trend inflation, and endogenous price stickiness: Evidence from the U.S.

Гуленков И. В., Journal of Macroeconomics 2025 Vol. 86 Article 103728

A remarkably protracted surge in inflation in the U.S. has had a profound impact on the price- and wage-setting behavior. These changes suggest that the economy could have entered a regime characterized by higher trend inflation. While the impact of trend inflation on monetary policy effectiveness is well-studied, the effects on fiscal policy transmission has ...

Добавлено: 12 ноября 2025 г.

The impact of Covid-19 on commodity markets volatility: Analyzing time-frequency relations between commodity prices and coronavirus panic levels

Umar Z., Gubareva M., Теплова Т. В., Resources Policy 2021 No. 73 P. 1–11

Добавлено: 22 сентября 2021 г.

Dissecting Tether’s Nonlinear Dynamics during Covid-19

Маити М., Вукович Д., Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 2020 Vol. 6 No. 4 P. 1–12

Добавлено: 23 ноября 2020 г.

On the occupancy problem for a regime switching model

Grabchak M., Кельберт М. Я., Пари К. П., Journal of Applied Probability 2020 Vol. 57 No. 1 P. 53–77

Добавлено: 13 ноября 2019 г.

Optimal Bail-Out Dividend Problem with Transaction Cost and Capital Injection Constraint

Junca M., Harold A. Moreno-Franco, Pérez J., Risks 2019 Vol. 7 No. 1 Article 13

We consider the optimal bail-out dividend problem with fixed transaction cost for a Lévy risk model with a constraint on the expected present value of injected capital. To solve this problem, we first consider the optimal bail-out dividend problem with transaction cost and capital injection and show the optimality of reflected (c_1,c_2) -policies. We then ...

Добавлено: 27 сентября 2019 г.

Optimality of refraction strategies for a constrained dividend problem

Junca M., Морено Ф. Г., Pérez J. и др., Advances in Applied Probability 2019 Vol. 51 No. 3 P. 633–666

Добавлено: 25 марта 2018 г.

Temporary price trends in the stock market with rational agents

Ичкитидзе Ю. Р., Quarterly Review of Economics and Finance 2018 Vol. 68 P. 103–117

Добавлено: 23 января 2018 г.

A time of ruin constrained optimal dividend problem for spectrally one-sided Lévy processes

Hernández C., Junca M., Морено Ф. Г., Insurance: Mathematics and Economics 2018 Vol. 79 P. 57–68

Добавлено: 12 мая 2017 г.

Estimation and Filtering of Nonlinear Ms-Dsge Models

Иващенко С. М., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2016. No. WP BRP 136/EC/2016.

Данная работа предлагает несколько фильтров для нелинейных моделей с Марковским переключением. Два из них используют подход sigma-point фильтр Калмана: Markov switching central difference Kalman filter (MSCDKF) и MSCDKFA. Другие два базируются на аппроксимации всех распределений нормальным: Markov switching quadratic Kalman filter (MSQKF) и MSQKFA. Не большоая финансовая модель динамического стохастического общего экономического равновесия с Марковским ...

Добавлено: 20 мая 2016 г.

Optimal Dividend Policy When Cash Surplus Follows Telegraph Process

Поспелов И. Г., Радионов С. А., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. WP BRP 48/FE/2015.

В работе рассматривается задача оптимальной выплаты дивидендов фирмой, чья цель состоит в максимизации суммарной ожидаемой прибыли до банкротства. Мы рассматриваем модель фирмы, денежные резервы которой подвежены переключению режимов, но, в отличие от существующих работ, мы исключаем из модели диффузию. Таким образом, мы предполагаем, что резервы фирмы описываются телеграфным процессом, что приводит к сингулярной задаче оптимального ...

Добавлено: 28 сентября 2015 г.