?
Стресс-тест: потребуется ли российским банкам новая поддержка государства?
Вопросы экономики. 2010. № 4. С. 61-80.
Солнцев О. Г., Пестова А. А., Мамонов М. Е.
В статье анализируются факторы, влияющие на увеличение доли плохих долгов в портфеле российских банков, предлагаются способы ее прогнозирования на основе динамики макроэкономических показателей. Рассматриваются методологические вопросы дистанционного стресс-тестирования кредитных организаций. Исходя из результатов проведенного авторами стресс-тестирования, удалось оценить перспективные потребности российских банков в докапитализации за счет помощи государства, а также определить масштабы «уязвимых» групп кредитных организаций.
Язык:
русский
Солнцев О. Г., Пестова А. А., Мамонов М. Е. и др., Журнал Новой экономической ассоциации 2011 № 4(12) С. 41-76
В статье подводится промежуточный итог исследованиям в области создания систем раннего оповещения о финансовом кризисе, осуществляющихся в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) с 2005 г. Система состоит из трех блоков: опережающие индикаторы отдельных видов рисков и сводный опережающий индикатор системного банковского кризиса; среднесрочное сценарное прогнозирование основных макроэкономических и финансовых показателей; стресс-тестирование кредитных рисков ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
В статье анализируются меры Банка России, принятые в ответ на возникновение проблемной ситуации, характеризующейся тремя «точками напряженности»: признаками нового кредитного «перегрева», существенным снижением достаточности капитала банков и обострением проблемы аффилированных банков. С помощью методологии стресс-тестирования сделан вывод об их недостаточности и низкой эффективности. Сформулированы предложения по гармонизации пруденциального регулирования. При этом акцент сделан на разработке ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Мамонов М. Е., Прикладная эконометрика 2010 № 4(20) С. 3-27
В данной работе исследуется влияние процессов концентрации и экспансии иностранных банков на уровень конкуренции в российском банковском секторе, оцененный в рамках широко распространенного подхода H-stat Панзара – Росса. На основе анализа панельных данных по выборке банков (покрывающей 85 % совокупных активов), с одной стороны, делается вывод о том, что банковский сектор устойчиво находится в состоянии ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Мамонов М. Е., Прикладная эконометрика 2012 № 4(28) С. 85-112
В статье проводится эмпирический анализ влияния рыночной власти российских банков на их устойчивость к кредитному риску в период 1 квартал 2004 — 2 квартал 2011 гг. В качестве показателей рыночной власти используются индивидуальный индекс концентрации на рынках активов (структурная мера) и индекс Лернера (неструктурная мера). Кредитные риски банков аппроксимируются долей просроченных кредитов в совокупных кредитах ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Мамонов М. Е., Пестова А. А., Солнцев О. Г., Вопросы экономики 2011 № 7 С. 79-100
Начиная с 2010 года вопросы развития розничных платежных систем в России стали активно обсуждаться широкой общественностью. Однако оценка возможных макроэкономических эффектов от развития розничных платежных систем в России осталась за рамками последней дискуссии. В нашем исследовании представлена систематизация позитивных эффектов, связанных с развитием безналичных платежей, а также проанализированы ключевые тенденции в замещении наличных средств платежа ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Мамонов М. Е., Банковское дело 2011 № 12 С. 15-25
В статье анализируется динамика основных компонент прибыльности российского банковского сектора до и после кризиса 2008–2009 гг. Показано, что мелкие банки демонстрируют более высокие удельные значения процентной маржи и чистого комиссионного дохода, однако при прочих равных их прибыльность существенно ниже. Кризис лишь усилил расслоение между различными группами кредитных организаций. Ключевым фактором в этом отношении является эффективность ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Мамонов М. Е., Солнцев О. Г., Банковское дело 2012 № 9 С. 6-13
В статье анализируется текущее состояние ликвидности российского банковского сектора и представлен сценарный прогноз ее динамики до 2013 г. Сделан вывод о том, что образование хронического дефицита ликвидности банков вызвано, с одной стороны, масштабами их экспансии на кредитном рынке, с другой – переходом Банка России к политике более гибкого курса рубля, а также усилением влияния процентной ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Стресс-тестирование как инструмент оценки рисков активно используется как во многих международных организациях, так и в центральных банках большинства стран мира. Некоторые организации (в том числе, Банк России), проводящие стресс-тестирование, во избежание лишних панических настроений на рынке, которые могут привести к массовому оттоку депозитов и вкладов из банковского сектора в целом или из отдельного банка, не ...
Добавлено: 23 июня 2019 г.
Карминский А. М., Серякова Е. В., Вестник МГИМО Университета 2015 № 4 (43) С. 53-63
В условиях нестабильности финансовых рынков и макроэкономической ситуации увеличивается необходимость совершенствования инструментов банковского риск-менеджмента. Новые экономические реалии обуславливают потребность в поиске более совершенных подходов оценки степени уязвимости банковского бизнеса к исключительным, но возможным событиям. К числу таких инструментов оценки относится стресс-тестирование. В данной статье рассмотрены и сопоставлены методики стресс-тестирования рыночного риска модельного портфеля различных финансовых ...
Добавлено: 25 октября 2015 г.
Акопов А. С., Бизнес-информатика 2012 № 2 С. 10-19
Представлен новый подход к формированию долгосрочной стратегии банковской группы с использованием методов системной динамики. В основе предложенного подхода лежит разработанная математическая модель управления ключевыми показателями результативности (KPI) банковской группы, реализованная на платформе имитационного моделирования Powersim Studio. Отметим, что описываемая система успешно внедрена в нескольких крупнейших российских банковских группах (ТОП-10) и используется при подготовке стратегических решений. ...
Добавлено: 18 июля 2012 г.
Цель статьи - смоделировать динамику рисков и оценить циклический эффект введения рекомендаций соглашения Базель II в практику российской банковской системы. Полученные результаты представляют собой важную эмпирическую базу для разработки регулятивных мер по поддержанию стабильности отечественного банковского сектора. ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Помазанов М. В., Хамалинский А. С., Управление финансовыми рисками 2012 Т. 30 № 2 С. 82-84
В работе представлен метод построения кредитных рейтинговых моделей в условиях недостаточной статистики наблюдаемых дефолтов на примере рейтинговой модели для субъектов РФ. Авторы также описывают процесс калибровки с применением соответствующих формул в явном виде и обосновывают их. ...
Добавлено: 17 ноября 2012 г.
Тарасова П. В., Управление риском 2012 № 4
Задача, посвященная оценке премии за кредитный риск, включающая в себя одновременный анализ данных рынка облигаций и рынка кредитных дефолтных свопов (англ. credit default swap; сокращенно CDS) является актуальной, в особенности в связи с недавним кризисом. Информационная эффективность рынков CDS и облигаций различна, поэтому необходимо установить, какой из рынков первым оценивает кредитный риск, а какой подстраивается ...
Добавлено: 9 ноября 2012 г.
Хасянова С. Ю., Дайджест-финансы 2012 № 7 С. 50-55
В условиях нарастания рисков в мировой финансовой системе особую актуальность приобретают вопросы капитализации банков. Целью работы является анализ качества и достаточности капитала российских банков для покрытия рисков. Особое внимание уделено стресс-тестированию банков на устойчивость к внешним шокам. Сделан вывод о том, что «запас прочности» банков РФ адекватен реальному состоянию экономики. Однако выявлено, что различные категории ...
Добавлено: 21 ноября 2012 г.
Пеникас Г. И., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 03.
Базельский Комитет по банковскому надзору инициировал дискуссию о наиболее эффективных практиках по предотвращению принятия избыточного риска менеджерами банков. В данной статье предлагается теоретико-игровой подход, описывающий процесс принятия решения менеджером банка, который выбирает уровни риска и усилий. Если уровень риска влияет на разброс будущих значений прибыли, то величина усилий влияет на вероятность положительного результата. Хотя усилия ...
Добавлено: 3 мая 2012 г.
Лычкина Н. Н., Стратегии бизнеса 2013 № 2 С. 44-50
Рассматриваются парадигмы имитационного моделирования: системная динамика, агентное моделирование и их композитное сочетание в динамических моделях предприятия, динамических моделях развития социальной сферы и других задачах моделирования и анализа стратегического развития социально-экономических систем. ...
Добавлено: 1 июня 2014 г.
Прокудина Е. Б., Банковские услуги 2010 № 10 С. 13-20
Аргентина - вторая по величине страна Латинской Америки, едва оправившись от рецессии 2001 г., вновь столкнулась с кризисом в 2008 г. В первую очередь кризис ударил по кредитно-банковской сфере страны, сократив объем кредитов и депозитов. Но во время кризиса в Аргентине удалось провести реструктуризацию финансовой системы. Мировой финансово-экономический кризис продемонстрировал, насколько важна степень доверия вкладчиков ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Верников А. В., / Институт экономики РАН. Серия "Научные доклады Института экономики РАН". 2014.
На базе статистических данных за 2000-2013 сопоставляется макроструктура и институциональные характеристики банковских систем России и Китая. Основная гипотеза состоит в том, что типологически они близки, несмотря на различие масштаба и социально-культурных характеристик двух стран. ...
Добавлено: 26 сентября 2014 г.
Стрельцова Е. Д., Яковенко И. В., Прикладная информатика 2018 № 4(76) С. 15-29
Целью статьи является разработка инструментария, поддерживающего принятие решений при выборе стратегических ориентиров развития предприятий с использованием экономико-математических методов. Разработана модель процесса стратегического управления в виде логической структуры, содержащей объединенную решающую процедуру решения задач, начиная от исследования внешней среды и разработки миссии и заканчивая созданием экономико-математического инструментария и его использованием
для оценки принимаемых решений. Построен экономико-математический инструментарий
для поддержки ...
Добавлено: 9 октября 2018 г.
Верников А. В., / НИУ ВШЭ. Серия WP1 "Институциональные проблемы российской экономики". 2014. № 4.
На базе статистических даных за 2000-2013 гг. сопоставляются макроструктура и институциональные характеристики банковских систем России и Китая. ...
Добавлено: 17 ноября 2014 г.
M. : HSE, 2014
Представлены материалы третьей международной научно-практической конференции, отражающие современное состояние инновационной деятельности в образовании, науке, промышленности и социально-экономической сфере с позиций внедрения новейших информационных технологий. Материалы конференции представлены в трех частях.
Представляет интерес для широкого круга науных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и специалиистов в области инноватики и информационных технологий. ...
Добавлено: 18 апреля 2014 г.
Верников А. В., Desenvolvimento em debate 2015 Vol. 3 No. 2 P. 29-45
The article examines the role of the state in the Russian banking industry. ...
Добавлено: 31 мая 2016 г.
Котельникова М. В., Аистов А. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2019 Т. 55 № 3 С. 183-189
Представлено описание метода, позволяющего совершенствовать содержание дисциплин математического цикла, разделяя их на инвариантную (общую) и вариативную части. Приводятся результаты выделения инвариантов для дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», преподаваемых экономистам-бакалаврам нескольких вузов. На основе выделенных инвариантов предлагаются темы для организации самостоятельной проектной и исследовательской деятельности студентов, ориентированной на содержание курса «Эконометрика». ...
Добавлено: 28 января 2020 г.