• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Опыт разработки системы раннего оповещения о финансовых кризисах и прогноз развития банковского сектора на 2011-2012 гг.

Солнцев О. Г., Пестова А. А., Мамонов М. Е., Магомедова З. М.

В статье подводится промежуточный итог исследованиям в области создания систем раннего оповещения о финансовом кризисе, осуществляющихся в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) с 2005 г. Система состоит из трех блоков: опережающие индикаторы отдельных видов рисков и сводный опережающий индикатор системного банковского кризиса; среднесрочное сценарное прогнозирование основных макроэкономических и финансовых показателей; стресс-тестирование кредитных рисков и рисков ликвидности банков. На основе разработанной системы авторы оценивают риски возникновения финансового кризиса и отдельных видов системных рисков в рамках различных сценариев развития российской экономики в 2012 г. Анализ, в частности, выявил порог чувствительности отечественного финансового сектора к снижению мировых цен на нефть. Установлено, что наиболее сильное дестабилизирующее воздействие на финансовый сектор могут оказать системные кредитные риски.