• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Internal Ratings-based Approach и Creditrisk+: преимущества и недостатки методологий (концентрация портфелей российских банков и ошибка IRB Approach)

Экономическая политика. 2010. № 4. С. 154-175.
Разумовский П. А.

В данной работе подробно рассмотрены две методологии определения экономического капитала на покрытие убытков от кредитных рисков с точки зрения источников потерь: индивидуального кредитного риска заемщиков (CreditRisk+) и влияния общего риск фактора (IRB Approach, предложенная Базельским Комитетом по банковскому регулированию и надзору). Указаны плюсы и минусы моделей, описаны некоторые способы преодоления недостатков, предложенные исследователями ранее. Чтобы обеспечить контроль над точностью модели IRB Approach, ЦБ РФ должен сопровождать внедрение принципов регулирования Базеля-2 в России при помощи механизма контроля концентрации.