• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

О качестве одной имитационной модели для определения оптимального уровня собственного удержания при эксцедентном перестраховании убытка

В данной работе рассматривается индивидуальное эксцедентное перестрахование убытка (excess of loss reinsurance), при котором выплаты по индивидуальным контрактам, превышающие некоторый уровень, называемый уровнем собственного удержания (retention limit), передаются перестраховщику. В настоящей работе рассматривается задача определения уровня собственного удержания для обеспечения максимальной надежности работы компании. Результаты, найденные с помощью имитационной модели, сравниваются в работе с точными, полученными для частного случая, когда ущерб в одном страховом контракте имеет равномерное распределение.