• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Максиминное хеджирование европейского опциона на неполных рынках

Силаев А. А., Хаметов В. М.
Предлагается максиминный метод построения хеджирующего портфеля европейского опциона на многомерном неполном рынке.