?
О практической применимости трех CUSUM-методов к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2020. Т. 16. № 1. С. 19–30.
В литературе существуют три хорошо известных CUSUM-метода обнаружения струк-
турных сдвигов в стандартных GARCH-моделях. Несмотря на то, что эти алгорит-
мы первоначально были разработаны применительно к стандартным GARCH-моде-
лям, имеются теоретические основания считать, что перечисленные CUSUM-методы
применимы к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях. Более того,
в некоторых работах можно встретить использование этих алгоритмов по отношению
к EGARCH-моделям при обнаружении структурных сдвигов волатильности реальных
временн´ых рядов. При этом не удалось найти исследований, в которых проводились бы
контролируемые численные эксперименты, позволивших бы прояснить качество обнару-
жения структурных сдвигов с помощью данных CUSUM-методов в EGARCH-моделях.
Предлагаемая статья посвящена данному вопросу. В ней имитировалась приближен-
ная к реальности ситуация возникновения структурных сдвигов в EGARCH-моделях.
В рамках данного контролируемого эксперимента на основе симуляций было установле-
но, что рассмотренные методы обладают достаточно слабыми способностями к обнару-
жению структурных сдвигов на выборках умеренного объема. Выявленные недостатки
указывают на ограниченную практическую применимость таких методов. Также пред-
ложен гибридный алгоритм, который хотя окончательно и не преодолевает слабые места
CUSUM-методов, но в некоторой степени способен повысить детективные способности
обнаружения структурных сдвигов во всех параметрах EGARCH-модели. Для проведе-
ния расчетов была использована вычислительная среда MATLAB.
Язык:
русский
Лысенок Н. И., International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications 2026 Vol. 18 No. 18s P. 1406–1430
A volatility forecast becomes useful only after it has passed through four stages: a model produces it, a trading rule consumes it, a portfolio aggregates the result, and an investor evaluates that result against a utility function. Each stage has its own mature evaluation apparatus, and each is studied in isolation. This review traces the ...
Добавлено: 23 августа 2026 г.
Паршаков П. А., Humanities and Social Sciences Communications 2026 Vol. 13 No. 1 P. 1–7
Добавлено: 22 августа 2026 г.
Астафьева Е.В., Турунцева М. Ю., Экономический журнал Высшей школы экономики 2021 Т. 25 № 1 С. 65–101
В основе принятия своевременных экономико-политических решений и бизнес-планирования лежит мониторинг текущей ситуации и прогнозирование путей развития экономической активности, базу которых составляют официальные статистические оценки значений различных показателей. В этой связи переоценка данных и прогнозы, основанные на более ранних либо поздних оценках, потенциально могут повлечь за собой совершенно различные экономико-политические решения. Согласно официальной методике Росстата, публикуется ...
Добавлено: 21 августа 2026 г.
Астафьева Е., Турунцева М., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2022 № 7 С. 32–35
В статье приводятся результаты анализа качественных свойств прогнозов некоторых показателей, ежемесячно публикуемых Институтом экономической политики имени. Е.Т. Гайдара в «Научном вестнике ИЭП им. Гайдара.ру» (далее – «прогнозы ИЭП»). Мы рассматриваем простейшие статистики (MAPE, MAE, RMSE) как прогнозов ИЭП, так и альтернативных прогнозов (наивных, наивных сезонных и прогнозов, построенных с использованием скользящего среднего). Помимо сравнительного анализа на основе ...
Добавлено: 21 августа 2026 г.
Астафьева Е., Турунцева М., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2021 № 7 С. 32–35
В статье приводятся результаты анализа качественных свойств прогнозов некоторых показателей, ежемесячно публикуемых Институтом экономической политики имени. Е.Т. Гайдара в «Научном вестнике ИЭП им. Гайдара.ру» (далее – «прогнозы ИЭП»). Мы рассматриваем простейшие статистики (MAPE, MAE, RMSE) как прогнозов ИЭП, так и альтернативных прогнозов (наивных, наивных сезонных и прогнозов, построенных с использованием скользящего среднего). Помимо сравнительного анализа на основе ...
Добавлено: 21 августа 2026 г.
Астафьева Е., Турунцева М., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2021 № 1 С. 32–35
В статье приводятся результаты анализа качественных свойств прогнозов некоторых показателей, ежемесячно публикуемых Институтом экономической политики имени. Е.Т. Гайдара в «Научном вестнике ИЭП им. Гайдара.ру» (далее – «прогнозы ИЭП»). Мы рассматриваем простейшие статистики (MAPE, MAE, RMSE) как прогнозов ИЭП, так и альтернативных прогнозов (наивных, наивных сезонных и прогнозов, построенных с использованием скользящего среднего). Помимо сравнительного анализа на основе ...
Добавлено: 21 августа 2026 г.
Астафьева Е.В., Турунцева М. Ю., Прикладная эконометрика 2024 Т. 74 № 2 С. 78–103
Комбинирование прогнозов считается наиболее простым способом улучшения каче‑ ства прогнозирования по сравнению с индивидуальными моделями. В данной работе проверяются возможности простейших методов комбинирования, таких как простое среднее и оценки на основе среднеквадратической ошибки прогнозов предыдущих пери‑ одов, для улучшения качественных характеристик краткосрочных прогнозов пяти по‑ казателей цен на ресурсы (нефть и металлы). В основе работы ...
Добавлено: 21 августа 2026 г.
Астафьева Е.В., Турунцева М. Ю., Вестник Евразийской науки 2025 Т. 17 № 6
В работе исследуются возможности использования простых процедур корректировки и объединения прогнозов. Мы оцениваем влияние применения этих процедур (методов простой корректировки, простых и регрессионных методов комбинирования) на качество прогнозов показателей российского экспорта во все страны и импорта из всех стран. В общей сложности мы использовали четыре метода корректировки, 9 методов простого комбинирования и семь регрессионных методов. ...
Добавлено: 21 августа 2026 г.
Лукьяненко Д. В., Рагимова А. А., Мухорина А. и др., European Physical Journal: Special Topics 2026 P. 1–24
Добавлено: 20 августа 2026 г.
Формирование новых трансконтинентальных транспортных артерий усиливает геоэкономическую конкуренцию в Евразии и требует выработки устойчивых моделей инвестиционного сотрудничества. Китайская инициатива «Пояс и Путь» и Международный Транспортный Коридор «Север-Юг» представляют собой различные институциональные конструкции финансирования инфраструктуры, отличающиеся источниками капитала, степенью централизации и механизмами распределения рисков. Цель статьи заключается в сравнении модели финансирования двух проектов, оценке их взаимодополняемости ...
Добавлено: 19 августа 2026 г.
IEEE Advancing Technology for Humanity, 2025.
Добавлено: 19 августа 2026 г.
Власенко Д. В., Саранская И. М., Захаров Д. Г., European Physical Journal: Special Topics 2026 P. 1–16
Гиперграфы предоставляют естественную систему для представления нейрофизиологических взаимодействий, распределённых по наборам датчиков. Ключевой методический вопрос заключается в том, каким образом следует определять гиперрёбра на основе частотно-разрешающих данных электроэнцефалографии и магнитоэнцефалографии (ЭЭГ/МЭГ). Мы предлагаем стратегию построения гиперграфа, в которой гиперрёбра получаются из канонической когерентности (caCOH) — расширения когерентности, которое оценивает степень связи между многомерными пространствами сигналов. Насколько ...
Добавлено: 18 августа 2026 г.
Гаете С. М., Navarra: Eunsa, 2026.
«На пути к университету пятого поколения (5GU)» — это работа, в которой предлагается трансформационная модель управления для высших учебных заведений, способная ответить на вызовы в области устойчивого развития, цифровой рефлексии и совместного творчества с участием различных заинтересованных сторон. Начиная с исторического обзора — от «Университета 1.0», ориентированного на сохранение знаний, до «Университета 5.0», — в ...
Добавлено: 18 августа 2026 г.
Borisov D., Katzarkov Ludmil, Sheshmani A. и др., American Journal of Mathematics 2026 Vol. 148 No. 4 P. 1075–1101
Добавлено: 18 августа 2026 г.
Лысенок Н. И., International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications 2026 Vol. 18 No. 17s P. 533–549
Добавлено: 18 августа 2026 г.
Мозиас П. М., Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и африканистика 2025 № 4 С. 145–178
Промышленная политика активизировалась в последние 15 лет и в развитых, и в развивающихся странах. В ней видят средство не только поддержать экономический рост и справиться с безработицей, но и ускорить цифровизацию экономик и «зеленый» переход. Однако среди экспертов нет единодушия по поводу оптимального инструментария промышленной политики, сочетания в нем «вертикальных» и «горизонтальных» методов. Китай по ...
Добавлено: 15 ноября 2025 г.
Ионцев М. А., Инновации и инвестиции 2025 № 7 С. 43–46
В статье рассматривается волатильность цифровой валюты BTC на фоне показателей волатильности традиционных ценных бумаг. Проведен сравнительный анализ, в ходе которого выявлено, что уровень ценовой нестабильности ВТС в целом сопоставим с волатильностью ряда акций и других финансовых инструментов. Особое внимание уделяется факторам, влияющим на динамику курсовой стоимости цифровой валюты, включая рыночную ликвидность, регуляторные риски, влияние новостного ...
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Файзулин М. С., Journal of Applied Economic Research 2025 Т. 24 № 3 С. 1023–1064
Изучение рыночной эффективности в период возникновения системных шоков является нетривиальной и важной задачей. В работе исследуется трансформация российского финансового рынка в рамках структурного сдвига 2022 г. Цель исследования заключается в анализе изменений поведения инвесторов и фрактальных характеристик среди различных сегментов рынка на основе мультифрактального анализа флуктуаций (MFDFA). Исследование покрывает отраслевые индексы Московской биржи, широкий рынок ...
Добавлено: 2 августа 2025 г.
Солдатова А. О., Финансы, деньги, инвестиции (Россия) 2025 № 2 С. 27–36
Статья посвящена исследованию особенностей и преимуществ инвестирования по исламскому индексу. Рассматриваются принципы исламских финансов, отличительные черты исламских индексов и методика их расчета. Проведен анализ отраслевой структуры глобального исламского индекса. Описаны этапы формирования инвестиционного портфеля, соответствующего нормам ислама, включая выбор компаний, оценку их финансовой устойчивости и мониторинг позиций. Особое внимание уделено концепции «всепогодного» портфеля, позволяющего снижать ...
Добавлено: 8 июля 2025 г.
Pshichenko D., Znanstvena misel 2024 No. 96 P. 38–42
Добавлено: 10 марта 2025 г.
Фурманов К. К., Туровец Ю. В., Проблемы прогнозирования 2024 № 5 С. 128–140
В статье представлены результаты оценки влияния санкций, введенных против Российской Федерации в 2022 г., на объемы выпуска обрабатывающей промышленности. Внешние ограничения затронули преобладающую часть сегментов производственной деятельности, но по-разному. Выделено шесть групп секторов в зависимости от прогнозных оценок эффекта санкций – от крайне негативного до умеренно положительного влияния. Большинство секторов испытало значительное негативное воздействие, включая ...
Добавлено: 15 ноября 2024 г.