• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Стресс-тестирование кредитного риска кластера российских коммерческих банков

Бизнес-информатика. 2019. Т. 15. № 3.

Стресс-тестирование как инструмент оценки рисков активно используется как во многих международных организациях, так и в центральных банках большинства стран мира. Некоторые организации (в том числе, Банк России), проводящие стресс-тестирование, во избежание лишних панических настроений на рынке, которые могут привести к массовому оттоку депозитов и вкладов из банковского сектора в целом или из отдельного банка, не публикуют результаты стресс-тестирования, которые могут быть интересны бизнес-сообществу. Как правило, стресс-тестирование проводится на основе огромного количества официальных непубликуемых форм отчетности, к которым у бизнес-сообщества нет доступа. Только четыре формы отчетности представлены на сайте Банка России.

В данной статье предлагается упрощенный алгоритм проведения стресс-тестирования кредитного риска кластера банков на основе четырех форм официально публикуемой финансовой отчетности. Алгоритм предусматривает моделирование медианных значений банковских показателей внутри кластера в каждый момент времени в зависимости от макроэкономических переменных, с дальнейшей ретрансляцией полученных значений для оценивания финансового состояния каждого банка, входящего в этот кластер. Предполагается, что рассчитанные прогнозные значения темпов роста банковских показателей, полученные с помощью эконометрических моделей, построенных на основе медианных значений кластера, одинаковы для соответствующих показателей каждого банка, входящего в данный кластер.

По состоянию на 1 января 2018 года проведено стресс-тестирование кредитного риска 26 банков, девять из которых являются системно-значимыми кредитными организациями. В рамках стресс-тестирования построено восемь эконометрических моделей временных рядов. По результатам стресс-тестирования выяснилось, что 11 из 26 банков, входящих в кластер, будут испытывать затруднения при выполнении нормативов достаточности капитала или надбавок к ним.