• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Specification of a stochastic production function model in the extended class of stochastic frontier models

Modeling of Artificial Intelligence. 2017. Т. 4. № 1. С. 21-28.
Руденко В. А., Айвазян С. А., Афанасьев М. Ю.

На сегодняшний день аппарат копула-функций успешно используется для получения оценок в моделях стохастической производственной функции. Его применяют при работе с панельными данными (Amsler et al., 2009; Shi, Zhang, 2011), для анализа моделей с множеством выпусков (Lai, Huang, 2013; Carta, Steel, 2012), для улучшения оценок в классических моделях (Smith, 2008; Poonkham, Sriboonchitta, 2013). В работе предложена схема спецификации расширенного класса моделей стохастической производственной функции, внутри которого допускается возможная зависимость случайных составляющих ошибки. Зависимость компонент описана с помощью двух копула-функций: нормальной и копулы Франка. На смоделированных данных доказана не только необходимость учета возможной зависимости компонент, но и значимость использования нескольких видов копул при решении различных задач, связанных с оценкой технической эффективности. Кроме того, рассмотрено влияние выбора копула-функции на оценки основных параметров модели и сформулированы возможные задачи, для решения которых могут использоваться классические модели стохастической производственной функции.