• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Численное сравнение V-MLR и CUSUM методов обнаружения структурных сдвигов для кусочно-заданных GARCH-моделей

В работе предложен новый метод обнаружения структурных сдвигов для GARCH-моделей, названный авторами V-MLR. С помощью двух численных экспериментов, состоящих из 10 000 испытаний каждый, предлагаемый нами V-MLR-метод сопоставляется с хорошо известным CUSUM-методом. В первом эксперименте с одним структурным сдвигом V-MLR-метод обнаружил правильное число структурных сдвигов в 91% случаев, а CUSUM — в 85% случаев. При этом точность обнаружения самого структурного сдвига обоими методами оказалась сопоставимой. Во втором эксперименте без структурных сдвигов V-MLR-метод указал на отсутствие структурных сдвигов в 99% случаев, в то время как CUSUM — лишь в 91% случаев. Таким образом, проведенные численные эксперименты указывают на то, что при сопоставимой точности обнаружения моментов структурных сдвигов предлагаемый V-MLR-метод обладает большей чувствительностью к структурным сдвигам по сравнению с CUSUM.